ARGOMENTO:

@ Carlox: l'idea è utilizzare il solo calendar, in quanto lo straddle da accoppiare sarebbe troppo penalizzato dal Theta.

Mancando pochi giorni a scadenza i Bep non saranno molto contenitivi, ma vediamo come si comportano i mercati.

(ci sarebbe anche GOOG che rilascia trimestrali 1 o 2 giorni prima della scadenza delle opzioni: Sbecs assolutamente negativo in questo caso, a causa dell sparate del titolo, ma cavalcare il crollo della IV potrebbe essere un operazione interessante anche quella)

Al momento il prezzo del titolo, ci obbliga a montare un calendar che non è proprio il massimo, anzi.
Invece l'idea di Andrea sembra più solida, bisogna solo vedere se la resistenza spinge il titolo giù di quei 3-4 $













Altra stada percorribile rimane lo strangle before earnings fatto con le opzioni di maggio. E saremmo in una condizione ideale sia per il theta basso che per il vega ancora sostanzioso: rapporto 1/4





E infine c'è lo SBECS vero e proprio, ma questa è la fase 2, e se ne parlerà in un altro post 1-2 giorni prima della comunicazione.
Che dite?

@Carlox
Oggi sono stato fuori tutto il giorno.
Domani appena ho pò di tempo ti posto il codice che è in una fase embrionale e l'ho creato proprio prendendo spunto dal tuo post precedente su MON e in cui avevi già accennato a IBM come potenziale titolo da te selezionato.
A domani

Ti ringrazio molto, e complimenti per il lavoro.
Se mi lasci l'email,volevo scriverti privatamente per una collaborazione in tal senso.
CM

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per il codice avrò tempo nel pomeriggio!
A presto

questo è il codice per la parte superiore del grafico per la variazione % del titolo bo e ac

---

declare upper;
def rif=128; #da variare in base al prezzo del titolo per visualizzare bene
def varac=roundDown((close()/close()[1]-1)*100,2);
def varbo=roundDown((close()[-1]/close()[0]-1)*100,2);
addVerticalLine(hasearnings(),concat("

---

> ",concat(varac,"%")),color.LIGHT_orange);
addChartBubble(hasEarnings(),rif+5,concat(varbo," % BO"),color.CYAN,yes);
addChartBubble(hasEarnings(),rif+10,concat(varac," % AC"),color.liGHT_GRAY,no);

---

questo è il codice per visualizzare la variazione in valore assoluto della volatilità implicita bo, ac e bo a 5 giorni;

---

declare lower;
def rif=0;
def rIVBO5=roundDown(impVolatility()[0]*100-impVolatility()[5]*100,2);
def rIVBO=roundDown(impVolatility()[0]*100-impVolatility()[1]*100,2);
def rIVAC=rounddown(impVolatility()[-1]*100-impVolatility()[0]*100,2);
#def vareps=roundDown((close()/close()[1]-1)*100,2);
#def vareps2=roundDown((close()[-1]/close()[0]-1)*100,2);
addVerticalLine(hasearnings(),concat("

---

> ",concat(rivbo+rivac,"")),color.LIGHT_orange);
#addChartBubble(hasEarnings(),rif+0.75,concat(" ",vareps),color.CYAN,yes);
#addChartBubble(hasEarnings(),rif+0.6,concat(" ",vareps2),color.gRAY,yes);

addChartBubble(hasEarnings(),rif+0.45,concat("ac ",rivac),color.yELLOW,yes);
addChartBubble(hasEarnings(),rif+0.3,concat("bo ",rivbo),color.liGHT_GREEN,yes);
addChartBubble(hasEarnings(),rif+0.15,concat("bo5 ",rivbo5),color.wHITE,yes);

declare hide_on_intraday;

plot ImpVol = IMP_VOLATILITY();

---

a presto

Grazie, provo a darci un'occhiata.
Il problema che Tos grafica la vola Imp. della sola scadenza fronte mese e questo grafico non è indicativo su gli strangle e i tlj che utilizzano la scadenza successiva.Ho molte idee da sviluppare, penso di riprenderle per fine settimana che sono più libero.
Ciao

anch'io volevo trovare un sistema per tirare fuori la iv delle opzioni su più scadenze (almeno le due prossime), ma non è semplicissimo, anzi finora non ho trovato spunti anche nel newsgroup di thinkorswim.
Comuque, quando ho un pò di tempo continua la ricerca.
a presto

Entrato in reale su IBM con strangle, è stato preferito a un TLJ per due motivi:
1-Vola Gamba Venduta fronte mese ormai Bassa
2- In quanto voglio tirare la volata fino a venerdi sera per poi liquidare la posizione per beneficiare dell'aumento della V,non voglio essere soggetto a eventuale assegnazione.
Vediamo come finisce.
CM

Perchè parli di assegnazione?
Dovresti avere solo opzioni comprate, e se ho ben capito su maggio
Se è come penso allora, puoi solo chiedere (decidi tu) l'esercizio.
L'assegnazione riguarda opzioni vendute