ARGOMENTO:

Sono disponibili gli atti del convegno di sabato scorso a Milano dal titolo: Strategie di Trading Automatico", ed in particolare:

1) Le slide di Luca Giusti: www.gandalfproject.com/index.php/download1/viewcategory/8-articles-papers-slides

2) Le slide di Giovanni Trombetta: www.gandalfproject.com/index.php/download1/viewcategory/8-articles-papers-slides

3) Gli Indicatori (ed una strategia) presentate da Domenico D'Errico (www.qtlab.ch/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=17&view=viewcategory&catid=5) :
Stock Pairs Picking
Fundamental Score
Nasdaq anticipa SP500

4) Il file di Excel di Luca Giusti con le equity della strategia Short Strangle monthly con difesa meccanica con il Future (www.qtlab.ch/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=17&view=viewcategory&catid=5)

5) Le 8 strategie basata sui Pattern individuarti con il progetto Gandalf (www.gandalfproject.com/index.php/download1) su:
Azioni (3)
Futures (4)
Forex (1)

...per ogni ulteriore precisazione relativa a questo materiale e agli argomenti affrontati in occasione della giornata di sabato, potete inserire un post nqua di seguito oppure approfondirli in una delle prossime giornate di corso in programma.

grazie a tutti per la partecipazione: eravate più di un centinaio! spero che la giornata vi sia piaciuta, e che vi siate portati a casa qualcosa da poter approfondire nei prossimi giorni

UNA AVVERTENZA SULLE STRATEGIE BASATE SUI PATTERN GANDALF:

queste strategie lavorano su time frame daily e next bar at open: sono pensate per una immissione di ordini manuali (quando dice di entrare, si cerca un eseguito con limit order sul prezzo di apertura della giornata, per limitare il rischio di pessimi fill in queste fasi un pò concitate di negoziazione) ...ma il codice è aperto e quindi possono essere adattate anche per essere completamente automatizzate con qualche tipo di ingresso un pò più "contrallato"

ALTRA AVVERTENZA:
non abbiamo riscontrato una relazione fra numero di condizioni presenti nel pattern e robustezza dello stesso: abbiamo pattern che hanno una marea di condizioni come quello su GBPUSD che da mesi sta continuando a spingere così come pattern come quello di NKE che ha poche condizioni e che va altrettanto bene... ma il comune denominatore è sempre lo stesso: "NULLA E' PER SEMPRE" quindi monitorate l'equity di ogni strategia per definire a priori un criterio che vi porterà a sganciarla prima che faccia danni seri

...buon divertimento!

PS: sul sito www.gandalfproject.co continuiamo a caricare pattern con una certa sistematicità, alcuni free ed altri a pagamento, quindi dateci una occhiata ogni tanto per scaricare qualche pattern nuovo

ma com'è che si inserisce la strategia GBPUSD?
l'ho importata correttamente in Tradestation ma quando dal grafico daily la vado a inserire mi esce fuori "tried to reference more bars than allowed by the current Max bars back setting"
Ho provato a cambiare il numero di barre ma non la attiva

devi dargli 200 barre: tasto DX, format strategies, properties e come barre min dagli 200.

poi come storico prendi 10 anni e dovresti ritrovare gli stessi risultati (l'ho appena fatto insieme a stefano poco fa in una sessione di customizzazione )

...è un sistema daily: se prendi uno storico di 2 o 3 anni è poco significativo, perchè opera poco. Sistemi del genere devi metterli insieme ad altri e fare dei panieri, e allora inizi ad avere un pò di continuità.

perfetto adesso ci sono riuscito...grazie

...se volete è disponibile anche il file con i backtest degli Strangle sulle WEEKLY: www.qtlab.ch/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=17&view=viewdownload&catid=5&cid=53

...e certo che vogliamo ...ci mancherebbe ancora.....grazie

Luca riguardo alle equity dei sistemi short strangle si vede che iniziano da zero e arrivano ad una certa somma,questa somma è ottenuta sempre vendendo la stessa quantità di contratti in opzioni oppure man mano che cresce il capitale si amplierebbe anche il numero di contratti da vendere di volta in volta?
Io gia mi immagino che sia sempre costante il nr di contratti essendo futures ma forse mi sbaglio
cmq la mia domanda era più che altro per sapere cosa ne pensavi ora che iniziamo con le monthly se agendo con opzioni OTC e quindi perdendo qlcosa in termini di spread si possa recuperare con un tipo di money m più aggressivo aumentando man mano che si sale di gain anche le posizioni che da questo punto di vista sulla OTC sono più flessibili
in sostanza secondo te potrebbe migliorare l equity?
grazie

A meno che non parti con un account grosso, se fossi in te man mano che cresce aggancerei una operatività nuova invece di incrementare quelle esistenti... Sulle monthly le inefficienze delle opzioni OTC si sentono meno, ma a parte FX non mi risulta che Saxo abbia altri sottostanti su cui fare opzioni scegliendo il nozionale (le contratti options hanno nozionali uguali ai futures).

Nei grafici le equity sonk calcolate a contratti fissi (non variabili): logiche tipo un fixed ratio trasformerebbero quella curva in una con un andamento esponenziale ma aumenterebbero di conseguenza drawdown e irregolarità

per quanti, dopo avere sfogliato le slide di Giovanni, fossero interessati ad approfondire meglio gli aspetti legati alla programmazione genetica di trading systems, è disponibile sulla home page del sito www.gandalfproject.com/ un video di un'oretta in cui Giovanni Trombetta riprende, punto per punto, quanto spiegato a Milano.