ARGOMENTO:

Ciao Ragazzi,a seguito delle buone operazioni fatte fino ad ora con questa strategia;apro questo topic per proporre i candidati per gli strangle di settimana prossima.
Questi 3 titoli hanno le trimestali settimana prossima e hanno in comune la tendenza ad aumentare la V prima degli EPS.
Oltre a questo i titoli sono stati filtrati per Volumi, OP.int., prezzo e per aumento %di V negli ultimi 5giorni a ridosso degli EPS.
Attualmente sto monitorando questi 3 titoli e l'operatività si riferisce per settimana prossima.
I candidati sono PNRA-BWLD-GMCR.
Fine settimana con più tempo prenderò a dettaglio il trade scelto in questo post. entrando su 1 solo dei 3.
Volevo sapere da voi se conoscete già questi titoli commenti informazioni consigli e domande che io reputo molto importanti.
CM

A parte PNRA con cui non ho avuto uno Sbecs felicissimo (uno dei Gap del 10% beccato sui denti 3 mesi fa) visto che il theta comincerà a salire, mi chiedo se non sia più opportuno passare ai TLJ o comunque prenderli in considerazione rispetto agli Strangle sempre focalizzandosi sulla relazione Theta/vega.
Il calendario trimestrali è comunque fitto e ci saranno molti possibili candidati.

sono d'accordo con te che il rapporto V/T può essere un buon riferimento,ma in questo va tenuta conto di un'altra componente (la vita residua delle stesse nel momento che entriamo in posizione).Infatti più ci avviciniamo a scadenza e più il rapp. V/T diventa sempre meno amichevole e lavorando in una forchetta di di 30g (30/60g a scadenza)questo può falsare tale rapporto.

Entrato con strangle su BWLD e APKT.
Uscita domani in chiusura,
CM

Risultati operazioni:
Ottima operazione su APKT, abbiamo cavalcato l'aumento della V +5,4% in 2 giorni portandoci a casa un risultato a due cifre.
Per Bwld invece modesto incremento del 1,6 % in 2 giorni che al netto delle commissioni ci fa fare patta.
CM

Bravo Carlo! Come sai, l acquisto di volatilità non è l operatività che prediligo, ma di questi tempi, scegliendo con attenzione i titoli, sembra pagare bene. Cerca di completare il panorama di strategie da affiancare nella tua operatività, così controlli il rischio a livello di portafoglio in maniera più efficace.

Posta pure i titoli che individui così che possiamo darti un feedback: l ideale sarebbe se ti postassi ogni volta il grafico del titolo e il grafico delle IV di optionetics, così chiunque ha davanti il quadro completo ed è più semplice dirti cosa ne pensiamo.

Continua così. Al prossimo coaching a maggio, vediamo come lavorare sugli spike del VIX e con le naked put, così hai un piano B nelle fasi in cui sul mercato vedi IV già molto alte

Luca,un grazie per i tuoi sempre validi consigli e per la tua disponibilità.
Per il coaching ci aggiorniamo con i primi di Maggio.
Un saluto
Carlo

Mi associo a Luca per i complimenti!

Quello che proverei (ma vediamo il tempo che ho, e al momento è molto poco)è nei casi in cui il raporto Theta/Vega diventasse troppo impegnativo se invece dello strangle potesse funzionare meglio un TLJ.
Il piano B del piano A