Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

ic su isrg 13 Anni 1 Settimana fa #808

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il 18/4 alla vigiglia degli eps la vola di questo titolo era molto alta,ho provato a montare un ic scadenza maggio con i bep molto larghi calcolati sulla variazione massima mensile per cercare di aprofittare del crollo di vola dopo gli eps.Oggi con crollo avvenuto mi ritrovo con un profilo enormemente gonfiato e in netto profit.Mi stò chiedendo se questa non potrebbe essere una strategia valida per aprofittare degli eps magari con meno rischio visto i bep così larghi o stò dicendo un sacco di cazzate??? Ciao a tutti

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Re: ic su isrg 13 Anni 1 Settimana fa #810

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Ma nella simulazione hai considerato lo spread bid ask che era ed è molto ampio?
Ovvero la valutazione si base su un operazione in reale?
Infatti il rischio maggiore è credere che il mid price proposto da tos con relativo grafico profit/loss sia realistico.
A presto
Mario
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Re: ic su isrg 13 Anni 1 Settimana fa #811

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Ciao Giuliano...mi permetto di aggiungere qualcosa al ,giustissimo,commento di Mario...

Penso ti sia andata di lusso in questa occasione in quanto il titolo non si e' mosso ..ma se guardi nelle precedenti trimestrali vedi dei buchi enormi sul grafico di questo titolo!!
Non ci faccio i calendar sbecs,figuriamoci gli IRON con rischio /rendimento =1/5....ke se uno ti spara devono andarti bene 5 operazioni per recuperare la perdita!!
Secondo me gli IRON su titoli(e sopratutto su EPS)si possono fare solo se hai un rapporto rischio/rendimento = 1/1 ossia per fare 1 rischio 1(stessa quantita' sotto e sopra la linea dello 0)in modo che se uno ti va male basta un'operazione sola per sistemare le cose!!!

Ma almeno in questo caso lo dovresti fare molto stretto!!
Questa e' la mia opinione...adesso vado a dormire!!
Ciao
Vittorio

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Re: ic su isrg 13 Anni 1 Settimana fa #831

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Ciao Mario Ciao Vit condivido il discorso sullo spread anche se vorrei sapere se quello che avviene in paper è uguale o comunque simile al reale,per quanto riguada l'eventuale sparata l'avevo calcolata allargando i bep di un centinaio di tic che equivalgono al movimento max del titolo nei 30gg sucessivi agli eps comprendendo chiaramente anche la sparata
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