Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6167

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spy sale e la volatilità crolla a 14,26 (minimo del periodo 13,66; poi bisogna tornare indietro di 5 anni per trovare un 11,46), quindi propongo un trade sull'aumento della volatilità:







il Delta è praticamente 0, così come il Gamma ed il theta; unica Greca significativa il Vega a 70; quindi se la IV aumenta si guadagna mentre se cala ...
Le possibilità che cali sotto il minimo da 5 anni sono minime mentre un rintracciamento da qui al 20 di Aprile è probabile.

n.b.: sono rimasto solo io a tradare opzioni?
Andrea

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Re: SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6169

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Siamo in linea caro Andrea,
sono giorni che ho in macchina uno Strangle (stretto ma assimilabile ad uno straddle) su Spy (ma anche su QQQ e IWM) valutando i comportamenti del VIX e dei grafici. Ma sono orientato su scadenze molto più in la, per sfruttare il Vega. Il theta non sarebbe troppo grande, anche se covo l'idea di vendere opzioni a breve per rosicchiare qualcosa (quindi una specie di TLJ/Calendar).
Il debit non sarebbe elevato con un R/R che al momento è buono. se il mercato accelera al rialzo, e la IV si comprime ulteriormente, penso di entrare (sempre se non intervengono comportamenti della vola anomali, come ho riscontrato ultimamente)
Gavi
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Re: SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6181

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Ciao Andrea

a breve mi rimetto in sesto con le opzioni e ti farò compagnia...

sul grafico un ritracciamento ci sta,nella simulazione quando comincia ad andare in guadagno l'operazione?nel senso,quanto deve ritracciare il sottostante per andare a profitto?


Sergio

Se pensi di potere,puoi;se pensi di non potere,non puoi.
In entrambi i casi,hai ragione.

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Re: SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6185

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Qui si punta alla crescita di IV per cui difficile fare stime, perché se il mercato ritraccia lentamente la IV sale poco, ma se c'è un movimento violento la IV generale gonfia tutto, e la parte bassa si alza.
Vola trading principalmente oltre ad una componente direzionale.

Sul TLJ alla fine devi sperare che la IV salga ma che il titolo sia fermo (per quello è più indicato per titoli che hanno EPS dopo 1-2 anche 3 settimane)
Su un indice sarei più per lo strangle/straddle ma fuori di 5-6 mesi, magari vendendo opzioni a brevissimo per compensare il theta, che comunque è risibile.
ma dipende anche che obiettivi si hanno e che tempi.
Gavi
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Re: SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6187

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ecco quanto è sensibile alla volatilità:



è in guadagno di 70$, ed ecco la ragione:



(grafico del VIX)
Andrea

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Re: SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6188

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.... e la linea bianca è tutta sopra lo zero!
Non importa dove vada il titolo: Volatility Trading.
Gavi
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Re: SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6191

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macchè Andrea... nessuno ha abbandonato le opzioni su azioni, ma il problema è che passiamo le giornate a "scartare" trade... finchè la IV è così compressa, non c'è tanto da fare sulle solite operatività... sto cercando di portare l'operatività che facciamo su future EUR anche sul mini SP500, e ho avviato una sperimentazione sulle opzioni weekly: spero a breve di portarvi qualche buona notizia ;-)
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Re: SPY TLJ 12 Anni 1 Mese fa #6314

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Andrea

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