ARGOMENTO:

situazione h 19:00

wheat

lo spread mi sta piacendo ma IB sta dando problemi ad entrare e comunque non voglio entrare a prezzo di mercato ma almeno a 37.5...buy limit impostato

crude oil

pare stia sentendo le resistenza a 1.02
ho impostato gli allarmi a 1.08-1.10 per una possibile entrata
stop sto pensando di metterlo a 0.5-0.4
cosa ne pensate?
entrata coi contratti futures normali,le gambe sui contratti emini lasciano un pò a desiderare:

luglio



maggio



lean hogs entrato a 1.00...mi sta piacendo la sensibilità che ha dimostrato sui supporti e resistenze...

29/03/2012 h 20:00

wheat

pendente preso ieri sera a 37.5
stop a 33





la durata di questo trade è di ben 2 mesi,da cui ci si può aspettare un bel movimento,io ho fatto queste considerazioni:

per la scelta dell'uscita credo ci siano 3 modi:

-temporale : aspetto di arrivare alla 1° settimana di giugno o decido quanto tempo dedicare a quest operazione;
-grafica : prima resistenza a 42 e dopo sino a 44/48 non c'è niente
-monetaria: nel forex il 1° obiettivo che prefisso è il 100% di quello che sto rischiando, anche nelle commodities tendo a trascinarmi questo money managment però in questo caso quello che sono disposto a perdere è abbastanza inferiore a quello che potrei guadagnare (osservando i dati del passato)per cui che proporzione di R/R adottare? 1:1 , 1:2 , 1:3?!

riflettendoci un pochino su, preferisco l idea di fare un miscuglio di tutti e 3 i modi :

-parto dal presupposto che ho poco interesse nel restare in posizione per 2 mesi...che PA...LE!!quindi mi sta bene abbassare le mire e uscire prima.
-il rischio che volevo accettare in questo trade era di 350-400,quindi un uscita monetaria per circa 400 $ ci sta bene
-avendo a disposizione i dati del moore osservo il profitto medio che per 15 anni è di 9 punti (450$) ma negli ultimi 5 anni è di 16 (800$), dato però influenzato molto da 2 annate particolari cioè 2011 e 2008 (per stare più nella media ho escluso dal conteggio dei 15 anni proprio i 2 esplosivi, venendo cosi una media di 5,7 (285$) punti ad anno...)


-c'è da tener conto che la finestra temporale di quest anno è iniziata a 34.75, quindi siccome il moore fa il conteggio senza tener conto dei nostri setup d'entrata 34,75 + 9 = 43.75
questo è un area a cui fare attenzione a questo punto..

vediamo lo spread :





sul grafico vedo inoltre che i movimenti che è solito fare sono di 5-7 punti d'ampiezza e poi ritraccia...quindi a 40/41, cioè adesso,vicino dove si trova la resistenza a 42 potrebbe fare una correzione per poi ripartire...

quindi...

secondo il moore 9 sono i punti medi di profitto, quindi per quest anno coincide con 43.75

secondo il sergio a 41/42 (abbastanza vicino a 43.75) potrebbe ritracciare

sto pensando che...se tra oggi e domani raggiunge 41/42 e vedo debolezza prendo e porto a casa circa il 50% del previsto (200$)...aspetto il ritracciamento e mi faccio un secondo giro...

se non arriva il 2° giro pazienza...50% in una seduta...

ve la butto così come mi è venuta...un buon modo per creare dibattito e sentire un pò la community cosa pensa

Sergio l'implacabile!

comunque mi sembra che il corso tu l'abbia digerito piuttosto bene: sono contento.

@Luca grazie!!è un bel complimento!!

alla fine avevo aperto questo topic per lui e non gli sto dando tanta attenzione...non vorrei si offendesse MR Crude Oil...

ecco il grafico




lo spread chiude x la 4° volta a 1.02!!
durante la giornata ogni tanto lo osservavo e non si sta discostando dall 1.00...scende a 0.98 va 1.03-1.04 ma resta piuttosto stabile...però nelle ultime ore sto notando che tende e variare più al rialzo che al ribasso e inizia a stuzzicarmi l entrata...

però su IB ho questa anomalia :





le scadenze delle gambe sono corrette ma lo spread usa altre mensilità...lo fa in automatico!!eppure il combo lo inserisco correttamente!!

qualcuno mi sa spiegare il motivo?posso tradare tranquillo?il prezzo dello spread è uguale...


grazie!

Cerco di rispondere ai vari quesiti con ordine.

- il grafico dei minifuture è normale che sia pieno di "buchi" e meno liquido del fratello maggiore. Non devi nemmeno guardarlo quel grafico li. Se decidi di operare con i mini futures guardi i contratti regolari sia in spread che delle singole gambe.

- Stop. Giusto l'uso dei 3 stop. Se il capitale investito dopo un certo periodo non produce profitto dopo un dato tempo può essere corretto chiudere l'operazione (soprattutto se le stagionalità dicono altro), e orientarsi su un altro spread.
Stop grafico tendo a farlo sempre inferiore come entità a quello monetario. Perchè il rischio può essere quella di stoppare un movimento perchè abbiamo raggiunto la % che abbiamo deciso di rischiare, ma graficamente c'è un supporto poco sotto, e magari dopo averlo toccato recupera (visto succedere troppe volte).

- Per i target o gli obiettivi che è realistico porsi, io non ragiono con la %, perchè su qualche titolo che margina di più può essere realistico adottare il 100%, ma su altri che marginano meno fare un 2-300% è assolutamente normale, mentre su molte operazioni aspettare di fare un 100% potrebbe voler dire non arrivare mai a terget (come in questi ultimi 2-3 mesi)
Io mi oriento su 2 fattori: uno legato ad un valore medio che si può vedere nella tabella dei 15 anni del Moore (15 anni, 5 anni, annate in cui entrando a certi valori si riscontra una tendenza a fare un certo numero di punti ecc ecc); e l'altro sulle indicazioni del grafico (resistenze/supporti, trend line, regolarità dei movimenti, ecc). Non sarei così matematico nel calcolare un target nuemrico, anche perchè il Moore calcola quella media calcoalndo il valore di ingresso e di uscita alla stessa data per tutte e 15 le annate, ignorando completamente il grafico. E' statistica...

-Per quel che riguarda la discrepanza tra i contratti e le scadenze, bisogna solo preoccuparsi che il contratto coincida con quello indicato dal Moore. Capita questa cosa perchè le scadenze dei contratti future spesso sono nell'ultima settimana del mese, ma può capitare un mese in cui ci siano 5 fine settimana (o giù di lì) per cui in quel mese dovrebbero cadere due contratti, mentre il mese prima o dopo non ne avrebbe. Allora in quel caso si ha che abbiamo un contratto che non coincide con la scadenza perchè a uno dei due contratti danno come lettera quella del mese che non avrebbe scadenza. Magari questa cosa non è relativa al mese che stiamo osservando, ma si trascina da qualche mese antecedente. Ai fini operativi non cambia niente, anche se non bisogna dimenticarsi di vedere quando scadono i contratti futures!!!

- Io sul Crude Oil sono dentro da qualche giorno: il contatto e tenuta della trend mi è sembrato un ingresso in cui potevo avere uno stop stretto.
I mini su Crude Oil sono molto liquidi (rispetto ai cereali che sono ancora tradabili, mentre NG RB non lo sono, per cui se si ha timore (ed è corretto averne) nel trattare gli energetici, c'è la soluzione B.

Sergio ti devo comunque fare i complimenti, perché l'approccio a questa operatività è davvero molto ben impostata, e vedrai che avrai molte soddisfazioni.

Mi piacerebbe invece conoscere la tua modalità operativa sul Forex....

ogni tanto IB fa cose magiche

magari eh...

spread sul grano....tanta tanta lana:




occhio all'unrealized P/L...

vabbe a parte le cose assurde di ib a cui mi sto abituando...(ma ogni tanto mi viene un infarto)

stamattina il grano ha ritracciato fino a 34.75 e sono entrato con un 2° contratto sul supporto...buy limit a 35 preso,mi sono accorto che sarei potuto entrare meglio visto che il mid me l ha preso all istante...


lean hogs

oggi ha ritracciato ed è tornato a zero di profitto...uff...che noioso...ma non può fare un +600$ che chiudo e ciccia?!

Eh! Eh! Eh!
Caro Sergio, se le cose fossero come noi volessimo....

IB mai fidarsi del P/L che segna (lo calcola non sul mid, ma sui valori di Bid e Ask, delle varie gambe, e se una delle gambe non scambia, si hanno valori falsati).

Okkio a mediare a ribasso! Sono cose che ho fatto anche io i primi tempi, e qualche volta è andata bene. Fino a quando invece di risalire il titolo ha continuato a scendere e invece di uno stop loss da trading plan, mi sono ritrovato una perdita che ha necessitato di 2 operazioni buone (che è quasi un mese di trading con le commodities) per essere recuperata. Per cui è una delle regole che mi sono dato Non Mediare a Ribasso, piuttosto stop e al limite entrata successiva.

Lean Hogs.... sono carni! guarda anche che sta facendo Feeder Cattle questi giorni, sono li per qualche settimana senza avere un mmovimento chiaro e poi partono come missili.
Solo che spesso non vanno nella direzione voluta. Proprio per questa imprevedibilità molto spesso gli energetici possono essere meglio delle carni,ma possono riservare momenti di forte volatilità anche questi.

In questi anni di studio, ho capito che il trading è un esercizio di pazienza (attendere la formazione del setup, attendere il momento di take profit, attendere la chiusura di candela, ecc. ecc.)
Poi ci sono altre componenti, ma senza pazienza la vedo dura!

Grazie Gavi

naturalmente scherzavo prima...

però i tuoi consigli sono sempre molto utili...sto iniziando ora col trading ed è proprio quello che stavo percependo in questi giorni,devo avere pazienza...non ci sono abituato ,tu mi dirai ovvio,è da 3 settimane che hai cominciato..ma intendo mentalmente...in tutto il tempo che ho studiato immaginavo operazioni piu rapide...ma va bene!il tutto sta nel capirlo e accettarlo...

meno male mi sfogo sul forex...1-3 sedute e son fuori...nel bene o nel male...

e il 2° contratto quindi non lo metti mai mai?

grazie!anche per la mail!la sto leggendo oggi

Mah! Io mi sono fatto un idea della durata delle operazioni dalle indicazioni del Moore. Se c'è una finestra di 2 mesi magari non starò dentro tutto il tempo, ma se l'analisi del grafico mi da il segnale, mi è capitato di stare anche 3 mesi dentro un operazione. A volte anche soli pochi giorni, ma più raramente. L'effetto delle stagionalità ahime deve aspettare il compiersi dei cicli naturali (pensiamo ai cicli di produzione delle colture agricole)

E se il titolo parte in trend, sulle flag, i ritracciamenti, i dip o tutte quelle formazioni di debolezza che non intaccano il trend primario, allora entro con 2° e qualche volta anche con il 3° contratto, ma dipende dalla capitalizzazione dell'account, dal numero delle operazioni di quel periodo, e dal tipo di movimento di quello spread.

Ciaooooo