Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25605

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Questa settimana i livelli di Euro Evo erano alquanto strani.
TS calcolava i livelli sul Futures di Marzo e IB sul Futures di Giugno.

In questo modo entrava la protezione il venerdì sera.

Come si fa a risolvere questo problema?

In questo caso io sono uscito dal trade perchè non sapevo come gestirla.

Chi mi può cortesemente dare un suggerimento?

Grazie in anticipo.

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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25607

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..non è così... TS non quotava Marzo... ma una "via di mezzo"...

stasera postavo questo nei siti segnali:

in quanto trader non abbiamo molte certezze… che i prati sono verdi, il cielo è blu e che i futures valutari al CME rollano su 4 scadenze all’anno (Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre)

Stasera @EC=107XN quotava diversamente da Marzo e diversamente da Giugno… si sono inventati una scadenza nuova? Aprile? … se anche fosse, il custom future @EC=107XN su Tradestation mostra soltanto queste 4 scadenze da poter unire…

In questo “limbo”, dove i livelli sulle due strutture EUR sono state calcolate su questa quotazione che non è marzo e non è giugno, consiglierei di saltare la settimana (sulla struttura tradizionale non cambierebbe granché, quindi potete lavorarla… sulla struttura EVO, invece, i livelli erano già molto stretti e anche solo una ventina di pips possono fare la differenza… tanto che uno dei due livelli, mentre stava parlando a Yellen, era già quasi ATM)

…in settimana cercherò di capire cosa si stanno inventando al CME…
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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25612

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Io ci ho rimesso 40 dollari ..il tempo di di chiudere il futures già entrato lato call...!

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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25613

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...su EUR tradizionale si poteva restare dentro ...quando sono usciti i livelli sullo stretto la Call era già ATM e sono stati in molti a farmi notare che c'era qualcosa di strano (e non sono entrati)... se eri dentro, hai fatto bene ad uscire

ho postato un aggiornamento nella sezione Segnali (sembra che da ieri il CME abbia introdotto scadenze mensili anche sui futures sul valutario e anche a Tradestation non fosse proprio "pronta" a gestirla con i custom futures... lunedì li chiamo e gli segnalo il problema sul custom future)
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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25615

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Certo che chi venerdì sera aspettava i valori su EUR per inserirli ed andare via è probabile che lunedì vedrà già entrare in funzione la protezione sulla call :dry:

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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25623

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Ecco qua il simbolo corretto da usare su tradestation da quando hanno aggiunto anche le nuove scadenze (a cui non fanno riferimento le opzioni):

@EC=107XN+HMUZ

usando questo simbolo, i livelli sono di nuovo calcolati sulla scadenza corretta del future (quella a cui fanno riferimento le opzioni e quella che va usata per difenderle) - ho postato le strutture di venerdì sera, ricalcolato su questo sottostante, nei siti segnali
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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25661

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io ho fatto i calcoli con il foglio excel euro evo facendo riferimento al future di Marzo e dovrebbero essere ok , i livelli (incrociando le dite ) mi risulta che non siano ancora stati toccati .
p.s. questa settimana sono in paper perchè la settimana della NFP sull'evo per ora mi ha fatto tribolare ...

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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25669

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Salve a tutti,
anche a me è successa una cosa strana il giorno della scadenza di venerdì (per fortuna sono ancora in paper trading).
Seguendo il protocollo Evo avevo in portafoglio:
- Put strike 1,05 scadenza 10-03 (EU2)
- Call strike 1,065 scadenza 10-03(EU2)
+ 1 future scadenza 13-03 (entrato Long da 1,0649)

Le opzioni sono scadute, la Put otm e la Call ITM (è stata assegnata).

Solo che adesso mi trovo in portafoglio ancora il Long del future usato per la copertura della Call ed uno short del future di Giugno.
Sarà che IB considerava le opzioni già sul future di Giugno?

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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25671

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Non è IB che decide su quale future far scattare le assegnazioni.... C'è un Exchange (CMEGroup) con regole ben precise a riguardo.
Le opzioni che avete negoziato con scadenza 10-03 semplicemente facevano già riferimento come sottostante al future di Giugno.

Avete commesso un errore se avete difeso tali opzioni con il future di Marzo.

Il consiglio è (finché non avrete preso una certa dimestichezza con lo strumento) di controllare sempre (info contratto - descrizione) a quale sottostante fa riferimento l'opzione che state negoziando.
Ringraziano per il messaggio: QTLab

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Euro-Evo 7 Anni 1 Mese fa #25672

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si, l'errore è mio! Pensavo che le opzioni scdenza 10 Marzo ancora rientravano nel future di Marzo per la difesa. Se avessi controllato il contract info, avrei di sicuro difeso con il future di Giugno.
Comunque grazie
Ciao

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