Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

BackTesting Sistema Basato su Ichimoku Cloud Breakout 8 Anni 2 Settimane fa #24167

  • sillybullyboys
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Buongiorno,

Sto cercando di fare dei backtests di un sistema basato su Ichimoku Cloud Breakout/down.

Uso solo SenkouSpan A e SenkouSpan B, che sono le linee che delimitano il Cloud.

Il problema e' che SenkouSpan A,B calcolate sul periodo che si conclude con la corrente barra vengono plottate graficamente nel futuro: 26 barre nel futuro.

Se scrivo:

Var: SenkouSpanA(0), Tenkan_Sen(0), Kijun_Sen(0);

Tenkan_Sen = 0.5 * ( Highest( High, 9 ) + Lowest( Low, 9 ) ) ;
Kijun_Sen = 0.5 * ( Highest( High, 26 ) + Lowest( Low, 26 ) ) ;
SenkouSpanA = 0.5 * ( Tenkan_Sen + Kijun_Sen ) ;


if C crosses over SenkouSpanA then buy next bar at open;

La definizione della Variabile SenkouSpanA e' basata sull'ultima barra, ma in realta' il prezzo dovrebbe fare breakout della SenkouSpanA calcolata 26 barre fa.

cosa posso fare?

pensavo a questo

if C crosses over SenkouSpanA[26] then buy next bar at open;

Ma non son sicuro che il programma stia facendo esattamente quello che vorrei...

Grazie per l'aiuto!

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BackTesting Sistema Basato su Ichimoku Cloud Breakout 8 Anni 2 Settimane fa #24168

  • kidkurry
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Ma non son sicuro che il programma stia facendo esattamente quello che vorrei...


Secondo me si, il programma fa quelo che vorresti

prova a far plottare sul grafico la senkouspanA e la SenkouSpanA[26] e puoi verificarlo "visivamente"

Var: SenkouSpanA(0), Tenkan_Sen(0), Kijun_Sen(0),ss(0);

Tenkan_Sen = 0.5 * ( Highest( High, 9 ) + Lowest( Low, 9 ) ) ;
Kijun_Sen = 0.5 * ( Highest( High, 26 ) + Lowest( Low, 26 ) ) ;
SenkouSpanA = 0.5 * ( Tenkan_Sen + Kijun_Sen ) ;

ss= SenkouSpanA[26];
Plot1( ss);
plot2(SenkouSpanA);
Ringraziano per il messaggio: QTLab, sillybullyboys

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