Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19927

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Abbiamo ricevuto numerose email da parte di quanti seguono i segnali sui portafogli azionari (sia quello tradizionale di QTLab, sia il portafoglio Gandalf di Giovanni), con la stessa richiesta: è possibile simulare cosa succede se limito il numero massimo di posizioni aperte? (o, se preferite, che succede se perdo qualche trade?)

La risposta l'avevo già data esattamente un anno fa in un altro articolo che potete rileggere a questo link: www.qtlab.ch/index.php/articoli/154-un-portafoglio-di-un-centinaio-di-azioni mentre nell'articolo scritto stamane da Giovanni, ripetiamo la stessa analisi ma questa volta su un portafoglio di trading system (e non su un sistema solo su un paniere di azioni): il risultato è però molto simile... www.qtlab.ch/index.php/articoli/204-un-impiego-efficiente-del-capitale-2-parte

...buona lettura!
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19937

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Grazie mille.

Con quale programma avete usato per fare la simulazione storica delle massime posizioni aperte?

Con Excel non riesco a farlo scaricando la lista trade dai report di tradestation.. bisognerebbe raggruppare tutti i trade per ogni singolo giorno manualmente, cosa impossibile.
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19939

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è excel... giuro! :-)

...nulla è impossibile... da Tradestation tiri fuori quasi tutto, e nel formato che ti serve: approfondiamo questi aspetti in questa giornata: www.qtlab.ch/index.php/trading-systems-38/ts-a-equity-control

...e stasera dovremmo poter chiudere anche l'analisi del portafoglio con la copertura: domani (spero) l'articolo, e poi ogni momento è buono per attaccarla!
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19944

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...ed ecco, nell'articolo di oggi, la presentazione del sistema di copertura che a breve troverete agganciato anche nel servizio Segnali Gandalf: www.qtlab.ch/index.php/articoli/205-la-copertura-di-un-portafoglio-azionario
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19948

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Luca il sistema a copertura con intensità variabile è applicabile anche per chi decidesse di porre un tetto al numero di posizioni aperte contemporaneamente?
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19950

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si: per come è stato concepito, ci sarà una tabellina che potrai seguire con un moltiplicatore al numero di contratti da usare in funzione della tua esposizione: se hai scelto di limitare il numero di posizioni, adesso potresti essere dentro con 10 pattern long, mentre un altro con 13... ciascuno avrà una indicazione della quantità da usare per coprire il proprio portafoglio
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19951

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quando potremmo attaccarla ?
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19952

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stiamo ultimando gli ultimi test, ma direi che sia una questione di pochi giorni...
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19958

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questa "protezione" si ha solo quando il portafoglio ha posizioni LONG (o prevalentemente long)? oppure anche quando il portafoglio è girato SHORT? (con protezione invertita chiaramente)

Mi verrebbe logico pensare che è più importante averlo per le posizioni LONG, poichè le cadute short sono più pesanti delle accelerazioni long
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Limite al numero massimo di posizioni in portafoglio 9 Anni 7 Mesi fa #19960

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nell'introduzione all'articolo lo scrivo: il bias su azionario è rialzista e il mercato scende più velocemente di quanto salga... quindi sui portafogli azionari che seguiamo, assume più importanza una copertura dai ribassi che dai rialzi. Sul portafoglio Gandalf, dove lo sbilanciamento long è voluto (abbiamo attaccato più pattern long che short) è ancora più importante averla che non sul portafoglio tradizionale, che invece lavora simmetrico sul lato long e short... ma anche in questo caso, il rischio c'è di prendere qualche scoppola quando l'esposizione rialzista di portafoglio diventa un pò esagerata...

In questi giorni sarà attivata sul portafoglio Gandalf; sul portafoglio tradizionale voglio attaccare altri sistemi (anche qua ormai ci siamo...) e alleggerire un pò il numero di sottostanti seguiti su quelli attuali (sono un pò troppi), e poi attacchiamo un sistema a protezione anche su questo (ma nulla vieta, se già seguite il portafoglio gandalf, di adottare fin da subito lo stesso sistema di copertura anche sull'altro!)
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