ARGOMENTO:

Vi segnalo un nuovo articolo dedicato allo Spread Trading Meccanico: www.qtlab.ch/index.php/articoli/170-spread-trading-meccanico

...è stata una faticaccia scriverlo (non è per niente semplice cercare di fare un quadro di questa operatività!) tanto che mi è venuto il dubbio se abbia fatto più fatica a scrivere l'articolo a preparare gli studi da dare al corso

(...la seconda dai... visto che è da mesi che ci lavoro sopra...)

scherzi a parte: buona lettura: www.qtlab.ch/index.php/articoli/170-spread-trading-meccanico ...e spero di essere riuscito a trasferire il potenziale che c'è dietro questo modo di lavorare: per chi non ha alcuna dimestichezza con lo spread non so se riuscirà a coglierlo a fondo, ma per chi ha iniziato a fare Spread sulle Commodities con le tabelle del Moore, questo rappresenta un passo avanti notevole...

Luca,k dire piu k un articolo e' un corso vero e proprio!!
Complimenti,Bravo,bravo!!

Si puo anche pensare d fare DAX contro MIB??
Ad esempio se il MIB sovraperforma il DAX,entrare short di MIB e Long d DAX..??

Luca, i complimenti li ha già fatti Vittorio, io non posso fare altro che accodarmi

Di sicuro hai stuzzicato ulteriormente il mio interesse e credo anche quello di altri.

Che dire.... ci vediamo l'8 Febbraio!!!

uhei Luca... già che c'eri potevi mettere un link per scaricare gli studi e un altro per il pagamento con la Visa

Ottimo !
Siamo al Top dei Top !
Grande Luca

...eh ma questa è solo una infarinata di quello che vi aspetta (ma non potevi farvi vedere tutto subito!)

@VIC: puoi testare tutti gli spread vuoi, sia sulla base di eventuali finestre stagionali in combinazione con un setup tecnico, sia in modalità convergence o scrivendo direttramente il trading system per testare una tua idea di lavoro fra i due strumenti.

tradestation offre il DAX ma non il FIB (quindi o usi lo STOXX, o importi il FIB come serie storica esterna) ma puoi testare le idee che vuoi e vedere se funzionano e soprattutto se producono risultati sufficientemente ampi da coprire i costi di transazione... ti faccio un esempio: se vuoi lavorare DAX contro STOXX devi entrare con 1 DAX contro 6 o 7 STOXX, quindi per ogni operazione (di solito convergence) hai da mettere in conto un pò di slippage sul DAX e 7 volte lo slippage che avresti negoziando un solo STOXX, più le commissioni.

...e dato che sono strumenti con una buona correlazione, gli scostamenti intraday spesso non sono sufficienti a coprire questi costi... (sulla "carta" sembra tutto bello, ma... provare per credere!)

...francamente, un Wheat contro un Corn trovo che sia un ottima maniera per iniziare, entrando sulla base di una delle molteplci finestre stagionali a disposizione con 3 o con 5 contratti Mini e gestendo la posizione (e siccome i mini sono 1/5 dei grossi, credo che stiamo parlando di un trade alla portata di tutte le tasche)...oppure un Oro contro Silver (e vediamo questo sabato a Milano, nella giornata gratuita, come poterlo fare anche con conti di poche migliaia di usd...)