ARGOMENTO:

Ciao Luca e ciao a tutta la community di Qtlab da cui manco da un po’.

Come sai Luca sto valutando di iniziare a seguire i segnali del Gandalf Project, ma stavo anche considerando la possibilità di seguire il servizio che chiami Portafoglio azionario.
Non potendo per ora seguire entrambi, mi domandavo se puoi aiutarmi a scegliere tra i due dandomi un tuo parere
Se poi c’è qualche altro membro del gruppo che sta seguendo questi segnali e vuole dire il suo parere la cosa sarebbe naturalmente molto gradita.

Da quello che mi sembra di aver capito (ma correggimi se sbaglio) dal punto di vista dei risultati i due servizi sono per ora abbastanza equiparabili, l’impegno e il tempo necessario per seguirli mi sembrano molto simili (e limitati) e anche per quanto riguarda il capitale necessario non ci dovrebbero essere grosse differenze dato che parli di 10.000 usd (considerando i cfd) nel caso dell’azionario e di 8.000 per Gandalf (sempre con i cfd) nella prova su un conto reale appena effettuata.

Quindi diciamo che sotto questi aspetti è difficile effettuare una scelta, c’è qualche altro aspetto che mi sfugge e che potrebbe essere preso in considerazione per far pendere la bilancia verso un servizio piuttosto che un altro?

Grazie e ciao.
Paolo

Ciao Paolo... e bentornato!
inizio con ciò che hanno in comune il portafoglio QTLab e il portafoglio Gandalf di Giovanni Trombetta:

- entrambi operano su un paniere di azioni del mercato azionario USA;

- entrambe permettono di impostare in piattaforma gli ordini a mercati chiusi, un giorno per l'altro (senza dover necessariamente seguire la seduta borsistica)

- entrambe possono aprire posizioni in simultanea (quindi su più titoli contemporaneamente) e lavorano ogni volta con uno stop loss catastrofico di 300 usd per posizione (il sistema analizza la volatilità dell'azione e sceglie il numero di azioni da negoziare per mantenere costante il rischio su ogni operazione sempre a 300 usd). Con i CFDs che sfruttano una leva a 10, puoi operare anche con un conto da 10.000 usd (mentre con la classica leva a 2 dell'azionario overnight offerta da qualunque broker USA servierebbe un conto più capiente, come abbiamo avuto modo di mettere in evidenza negli articoli degli ultimi mesi), e mi rendo conto che vedere dei 15% al mese possa essere "gratificante", ma bisogna anche considerare che se hai 10 operazioni aperte e tutte vanno in stop in un flash crash o un movimento decisamnete anomalo del mercato, questo si traduce in una perdita di 3.000 usd... quindi è bene che tutti siano consapevoli di cosa significa lavorare con leve di questo genere.

- entrambi controllano le performance dei sistemi con le logiche di controllo dell'equity che spieghiamo nel corso " Portafogli di trading systems e sistemi di controllo dell'equity "

...e adesso veniamo alle differenze:

Il portafoglio tradizionale lavorare con 3 trading system che girano, ciascuno, su un paniere di azioni: i primi due sono reversal e operano su 50 azioni ciascuno, mentre il terza è un volatility breakout e opera su 15 azioni (tutti lavorano long/short). In tutto vengono seguite 115 azioni, ma l'idea nelle prossime settimane sarà di aggiungere qualche sistema in più mantenendo sempre un numero di azioni monitorate che non sia superiore al centinaio. La logica, quindi, è quella di pochi sistemi che lavorano su molti titoli, scelti cercando di spaziare su diversi settori e con caratteristiche differenti.

Tutti e tre i sistemi escono sulla base di ordini stop e target o uscite temporali.

Due dei tre sistemi utilizzati sono spiegati (con il codice tradestation a disposizione) nella giornata " Trading Meccanico con Azioni+Opzioni ", dato che un modo per seguire questi segnali potrebbe anche essere quello di utilizzare strategie in opzioni...


Il portafoglio Gandalf opera impiegando un trading system per ogni azione: ad oggi parliamo di 50 sistemi circa, ma nelle prossime settimane/mesi aumenteranno (l'obiettivo è arrivare ad un centinaio nel corso dell'anno). Ogni sistema (che opera o long o short) è stato generato attraverso l'impiego di algoritmi genetici, ed ogni sistema è diverso dall'altro nel numero di giorni che resta in posizione, nel tipo di ordini utilizzati (ordini stop in breakout di livelli, ordini limit, ordini market in apertura di giornata) e nella logica individuata (che è sempre basata su un pattern di prezzo, ma differente ogni volta)

Tutti i sistemi escono o in stop loss o con un'uscita temporale (quindi non c'è un target): questo semplifica l'immissione degli ordini in piattaforma dato che c'è un ordine in meno da mettere (il target appunto)

...quindi, semplificando un pò, il portafoglio azionario tradizionale ha una forte componente reversal che sul mercato azionario USA (così come su altri mercati azionari "sviluppati") ha mostrato di pagare piuttosto bene negli ultimi 15 anni, e si basa su regole piuttosto semplici da individuare sui grafici, mentre il portafoglio Gandalf lavora sulla base di pattern che ha individuato una macchina (e che non è semplice individuare "a occhio" sul grafico) ma la sua forza credo che stia in questa grande diversità...

...detto questo... a te la scelta

Ok,
grazie mille per la risposta, molto completa ed esauriente.

Certo pensare che potessi anche dire quale secondo te potrebbe in prospettiva performare meglio era veramente pretendere troppo...

Ciao
Paolo

...a saperlo, traderei solo quello, no?

sono due modi di approcciare il mercato azionario molto diversi

se uno ha già fatto il corso Trading Meccanico con Azioni + Opzioni ha già due dei tre sistemi del Portafoglio Azionario QTLab, quindi suggerirei di orientarsi al Portafoglio Gandalf

se uno è interessato anche agli Strangle sui Futures Azionari e Obbligazionari, oltre che al Portafoglio Azionario, nell'abbonamento segnali QTLab trova entrambi

...ma non so dirti se performerà meglio il primo o il secondo, o quale sia il più robusto... si fa sempre il possibile per validare un sistema e creare le condizioni affinchè possa continuare ad andare ma la certeza assoluta non c'è mai... lo scorso anno l'unico sistema che si è rotto è stato il TF (che da gennaio resta attivo solo su EURJPY, ed è stato inibito su EURUSD e EURNZD) quindi direi che non siamo andati male, ma a priori non posso sapere con certezza cosa continuerà a funzionare o cosa no...

(anche se mi piacerebbe )

Si certo, la mia era una battuta, il fatto è che l'offerta che ci proponi è diventata talmente ampia ed interessante che è sempre più difficile scegliere...

...è facile... fai tutto

scherzi a parte, questo mese, anche se non ho ancora fatto dei consuntivi aggiornati, credo che il portafoglio Gandalf dovrebbe chiudere meglio del portafoglio tradizionale: solo questa sera ha chiuso queste tre posizioni (e parliamo sempre di capitali investiti minimi...)
MMM 85.12 usd
UTX 197.62 usd
AMZN 108.50 usd

Il portafoglio tradizionale, quando il mercato "swinga" e alterna qualche seduta in calo con qualche bel really, è davvero un orologio, ma a volte attraversa delle fasi come questa delle ultime due settimane che non va da nessuna parte (non ha preso stop e non fa particolari danni... alterna operazioni che chiude in negativo come oggi su WABC a -183 usd e ALX a -88 usd a qualche buon trade come due venerdì su BBL a +203 usd...) mentre il portafoglio gandalf è meno legato all'andamento del mercato perchè aggrega sistemi molto diversi fra loro.

Entrambe le operatività hanno dei meriti, nella loro diversità, e credo che insieme riescano a bilanciarsi piuttosto bene.

Ciao Luca,
volevo chiederti se anche per il portafoglio Gandalf ci sarà un aggiornamento delle performances mese per mese come per gli altri servizi.

Ciao
Paolo

ciao paolo
dipende da Giovanni, ma si parlava più che di un bollettino mensile, di una riunione periodica con WebEX con tutti gli abbonati collegati per fare il punto sulla situazione (una credo che sarà pianificata già questo mese). Il portafoglio Gandalf ha meno titoli agganciati del portafoglio azionario QTLab e fa meno operazioni (resta in posizione più a lungo) quindi non so quanto senso possa avere fare il punto su base mensile con un numero relativamente basso di operazioni fatte... credo che l'idea della riunione in collegamento sia un'idea originale: speriamo non si trasformi in una specie di riunione condominiale!!!