ARGOMENTO:

Che ne pensate di questa lista?


Nel fine settimana ci inizio a lavorare per le varie valutazioni.
Attendo vs. commenti qualora qualcuno di voi abbia già in lista i titoli su elencati
A presto

Symbol Closing Price Avg Volume Earning date Last Earning Last Options Month Straddle Plan Straddle Cost Break Even Earnings Rating Action
IBN $46.06 1,538,269 May 31, 2011 AC -3.83% -6.3% @ $46 $2.63 5.78% 01-ott Add to Watch List
Jan 24, 2011 May
PVH $66.19 1,002,097 May 31, 2011 AC +8.72% +8.85% @ $67.5/$65 $4.45 8.86% 02-ott Add to Watch List
Mar 28, 2011 May
JOYG $88.45 1,828,876 Jun 02, 2011 BO -5.48% +9.49% @ $90/$87.5 $5.77 8.02% 01-ott Add to Watch List
Mar 02, 2011 May
PAY $47.23 3,005,469 Jun 02, 2011 AC +11.11% -17.49% @ $47 $5.69 12.42% 04-ott Add to Watch List
Mar 01, 2011 May
NAV $65.7 1,096,813 Jun 06, 2011 AC +9.74% +9.49% @ $65 $4.34 7.68% N/A Add to Watch List
Mar 09, 2011 May
PLL $54.7 823,579 Jun 08, 2011 AC +7.2% +6.28% @ $55 $3.5 6.82% 01-ott Add to Watch
Mar 10, 2011 May

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scusate vi aggiungo in formato testo

Obiettivo?

lo scorso anno ho preso i titoli che OS accredita con più stelle, ovvero quelli che al rilascio delle trimestrali danno i migliori risultati con gli straddle, ho usato i primi dieci è ho fatto un backtest su 6 o 8 date di trimestrali per vedere, se c'erano i numeri per sviluppare un approccio metodico e costante con questo tipo di operatività.
Purtroppo i risultati non sono stati come avrei sperato. Effetto Random troppo alto circa un 50% tra win e loss e R/R praticamente alla pari, con cifre su profitti e perdite anche di 4-500$, su capitali investiti di 700-800$. Decisamente troppo. Probabilmente vanno studiati dei filtri sui setup, ma all'epoca preferii passare ad altro.

Secondo me sarebbe da scegliere in base al rapporto theta /vega...
mi spiego meglio..
entrare con lo straddle (o strangle)alcuni gg prima dell'eps e se la vola dovesse aumentare si andrebbe in gain ma se manca ancora molto tempo a scadenza il vega e' ancora alto(theta basso)e quindi facendo l'eps si andrebbe a danneggiare la strategia...se invece il tempo a scadenza e' poco potrebbe essere il caso di pensare a fare l'eps in quanto il vega e' irrisorio(magari con options OTM in modo da aver ancora meno vega)..questo in linea di massima..
Sarebbe bello fare delle prove a riguardo
Vittorio

Non ho capito bene quali sono le idee di Mario.
Se come dici tu, Vic, l'idea è quella di fare straddle/strangle qualche giorno prima dell'EPS per cavalcare la crescita di IV, mi sembra che sia una strada già nota. Ma rimanere con la stessa operazione fino a dopo il rilascio, rischia di essere un enorme boomerang: nel senso che il crash della volatilità è pressocchè sicura, mentre il movimento del titolo non lo è. e si rischia di buttare alle ortiche il gain maturato fin alla sera prima, se lo ha maturato.

L'unica cosa che mi viene in mente, che potrebbe portare un vantaggio, è fare lo straddle/strangle pre earnings con opzioni mese successivo, e se una delle gambe risultasse ITM, allora si potrebbe liquidare la gamba in perdita e montare sulla opzione rimasta, lo Sbecs, che avrebbe con se già una dote.
Si avrebbe un gain aggiuntivo e un leggero risparmio sulle commissioni.

E' una cosa che ho fatto qualche mese orsono con IBM. Un operazione che è andata benissimo (anche se non partivo da uno straddle, ma da una Call secca), anche se chi fece solo lo Sbecs non riuscì a farci molto.
Ogni tanto qualche ciambella riesce col buco!

Ma qua i ragazzi sono in fermento Vic, per cui potrebbe esserci qualche cosa di diverso all'orizzonte.

la mia idea, come credo quella di tutti noi, è di avere un approccio che grazie alla possibilità di utilizzare strumenti come oe e tos, e condividendo idee ed esperienze passate ci consenta di aumentare le probabilità di profit perchè tutti insieme si possa sempre più individuare le strategie più idonee al titolo e al momento.
Ad esempio nella lista ci sono sei titoli con price > 40$ con volumi elevati e che nelle prossime due settimane sono interessati dal rilascio delle trimestrali. L'obiettivo è vedere da dove tirar fuori qualcosa, utilizzando le varie strategie che noi tutti conosciamo.
Su questi sei titoli proverò a vedere nel fine settimana, cosa può essere interessante. A dire il vero se domenica il tempo lo consentirà preferirò portare i miei bambini al mare.
Buon fine settimana a tutti e ci aggiornamo lunedì

aperto long strangle su joyg 85-90 jul
sto valutando se shortare cat che ha gia rilasciato la trimestrale un mese fa. Devo solo vedere su optionetic l'andamento della volatilità, l'ipotesi è di vendere agosto 95-110.
Che ne pensate?