ARGOMENTO:

Ciao a tutti sto studiando questa,per me nuova operativita', poichè mi sembra che dai test fatti sia una operativita' profittevole.
Il punto dove faccio piu' fatica ad ingranare è la scelta dei sottostanti non perchè non ve ne siano per una corretta diversificazione, ma per l enorme impatto commissionale che ne deriva utilizzando gli etf.
Tenendo conto il rapporto rischio rendimento del sistema maeccanico e di conseguenza cio che ne deriva,se lavoro su RUT ho dei costi esigui rispetto al suo etf,ma qui non sto scoprendo l acqua calda,ma la vorrei scoprire da voi nel sapere come fate a lavorare coi cfd,poichè anche stamane volevo approfittare dell aumento di vola di ieri su fxt ma se mantengo i parametri del sistema mi viene fuori un ic dove le commissioni impattano per il 50% del massimo guadagno;non voglio immaginare cio che sarebbe venuto fuori entrando meccanicamente magari in una fase di vola bassa,probabilmente il rapporto non sara' piu 1:6 ma bensi 1:9 o piu'..
Questo è il punto poichè difficilmente si sta dentro fino a scadenza mi sembra che un impatto commissionale superiore al 50% del guadagno sia un enormita' sempre ammettendo di non prendere lo stop.
Grazie a tutti e buon trading.

cosa c'entrano i CFDs con le Opzioni? il ragionamento che fai sulle commissioni è corretto (ed è per questo che tendiamo privilegiare gli Indici agli ETF) ma i CFDs sono strumento lineari che non c'entrano nulla con gli Iron condor o le opzioni...

la variante meccanica degli Iron suggeriamo di seguirla con le opzioni sull'Indice: se vuoi fare Iron su ETF è meglio l'approccio dove si fa timing sulla volatilità... ma se vuoi davvero diversificare in termini di sottostante, è agli Short STrangle con difesa meccanoca che dovresti orientarti dato che difficilmente con gli ETF riusciresti a raggiungere la stessa diversificazione offerta da tutti questi futures (su 17 sottostanti)

chiaro Luca intendevo dire etf mi sono sbagliato anche perchè le due volte precedenti che menzionavo la cosa ho scritto etf, percio' è stato chiaramente un lapsus,il punto cmq è che non conviene fare questa operativita' con gli etf,ma lavorare direttamente sull indice.
Grazie per la conferma e spero di non aver confuso nessuno per il mio errore.

sugli ETF puoi fare Iron Condor ma facendo timing sulla volatilità (e non in maniera meccanica)... è quello che ho fatto per diversi anni e con buoni risultati (trovi i risultati degli anni 2008-2009-2010 dei segnali che inviavo in fondo a questa pagina: dove vedi un ETF, quello era un Iron COndor... lucagiusti.wordpress.com/infoshare/)

... la variante meccanica (che non ho mai scritto avere rapporti 1:6 ma sempre ben peggiori... 1:6 è il limite accettabile per gli iron con timing sulla volatilità) punta ad un utilizzo più efficiente del capitale a disposizione ma ti fa entrare anche quando le condizioni non sono ideali, come adesso... ma non puoi prendere il premio che incassi oggi con un iron (con la vola schiantata a terra) e dire che questo è il premio che avresti incassato sempre, quindi non conviene lavorare... ci sono state tante fasi di mercato in cui avresti incassato il doppio rispetto a quello che registriamo oggi.

...se per tirare le somme se una operatività funziona oppure no bastasse prendere l'ultimo premio incassato il mese scorso e proiettarlo sul passato, allora potevamo risparmiarci tutti quei mesi passati a fare dei backtest sull'operatività Iron Condor, no?

Lo puntualizzo perchè sei la seconda persona (la prima mi ha scritto via email la settimana scorsa) che arriva alla stessa conclusione usando la stessa "scorciatoia": prendo il premio di oggi di un Iron Condor (chiaramente basso),e lo proietto sugli anni passati come se fosse sempre questo il premio incassabile ogni volta... è chiaro che non va o che le commissioni (che sono fisse e non dipendono dalla volatilità) impattano troppo! ma la volatilità degli ultimi anni mica è stata la stessa che stiamo osservando ora...

...ma l'osservazione sulle commissioni è corretta, e non è un caso che stiamo facendo Iron su Indici... ma a priori non potresti dire che facendolo sul corrispondente ETF finiresti per perdere soldi, a meno di non andare a testarlo ogni settimana negli ultimi anni e rilevare tutti i premi che avresti incassato (e l'impatto delle commissioni di volta in volta)

...spero di essere riuscito a chiarire un pò la questione... se penso a quando abbiamo iniziato a postare i primi Strangle, e alle email ricevute che mi facevano notare come gli stop che prendevi sul future non fossero proporzionati ai premi incassati, o che la rilevazione dei premi che avevamo fatto era stata ottimistica (dato che il premio che avevano visto il mese scorso era più basso della media che avevamo rilevato noi ne backtest tracciando manualmente tutti i premi degli ultimi anni)... se bastasse il buon senso o dare una occhiata al grafico delle ultime settimane per capire se una metodologia funziona o no, sai quanto lavoro potevamo risparmiarci! (...purtroppo non basta)

un saluto!

Grazie per il prezioso chiarimento.