ARGOMENTO:

posto un paio di analisi sulle stagionalità del mercato Azionario:





e riporto anche la spiegazione su come "decifrare" queste videate:

Sotto al grafico dei prezzi è stata graficata, in bianco, la tendenza stagionale degli ultimi 5 anni (tratteggiata) e degli ultimi 15 anni (linea bianca piena). Accanto al grafico vengono invece riassunte le caratteristiche della stagionalità:

20 Day Calendar Hold For 15/04
Years Analyzed: 2002 to 2010

In questo esempio stiamo considerando una finestra temporale di 20 giorni a partire dal 15 aprile e stiamo andando indietro ad osservare tutte le annate dal 2002 al 2010 (in altre occasioni saranno indicate finestre di 60 giorni, 30 giorni o di 10 giorni a partire da una certa data futura)

Win %: 100.0%
Avg P/L %: 7.0%
Std Dev: 5.5%

comprando in ognuno degli 8 anni passati (dal 2002 al 2009) il giorno 15 aprile e mantenendo la posizione per i 20 giorni successivi, si sarebbe chiuso il trade in profitto tutte e 8 le volte (Win %), con un guadagno medio del 7% e una deviazione standard del 5,5% (ovvero una variabilità del risultato che più è contenuta e meglio è)…. È possibile anche analizzare cosa sarebbe successo in ogni singola annata, dal 2002 al 2009 in termini di crescita percentuale di questo sottostante.

Past Performance:
2002 14.1%
2003 3.3%
2004 1.3%
2005 2.2%
2006 9.1%
2007 4.7%
2008 5.6%
2009 16.0%

Una tendenza stagionale è una evidenza statistica di un certo comportamento passato, che di per sé non ha valenza predittiva sul futuro andamento dei prezzi e deve necessariamente essere accompagnata da un segnale di ingresso di natura tecnica. E’ fondamentale, quindi, individuare sul grafico un setup rialzista o ribassista per un corretto timing di ingresso in posizione, cercando di assecondare la tendenza stagionale descritta poc’anzi nella tabella iniziale.

NOTA BENE: non si tratta di indicazioni operative tipo BUY al prezzo X, SELL al prezzo Y (quelle già le mandiamo con i segnali FX e a breve anche sull'Azionario) ma di una analisi sulla stagionalità che andrebbe SEMPRE confermata da un setup rialzista o ribassista sul grafico dei prezzi (quindi non basta questa evidenza statistica per comprare o vendere, mi raccomando).

...le tabellina con le stagionalità le trovate postate da qualche anno ormai anche sul blog www.lucagiusti.it ma se ritenete utili anche i grafici accanto, posso iniziare a postarle nella sezione segnali

parleremo di stagionalità anche nel corso SPREAD COMMODITIES : la prossima edizione sarà tutta online, e potrete seguirla da casa vostra senza spostarvi: 3 serate, a partire dal 19 giugno.

ciao Luca

quoto l'idea , sarebbe ottimo come dici se potessi mandarci delle operazioni stagionali sui segnali operativi con una certa frequenza come dicevi per noi poveri trader ancora part time
che,come me, non abbiamo ancora il tempo per fare analisi a tempo pieno
sarebbe ottimo anche per differenziare e avere più alternative magari proprio in tempi di premi magri o di periodi pieni di false partenze...

Grazie

Beh Giorgio, questa settimana è andata molto bene sugli strangle e sulle operazioni FX; capitano settimana "nere" ma bisogna avere fiducia nelle metodologie e continuare a seguirle perché poi arrivano le settimane buone

Queste analisi sulle stagionalita sono solo un modo per darvi qualche idea di trading, un po' cone fa il Moore Research con le commodities: tocca a voi seguire i grafici per individuare un segnale di ingresso (di qualunque tipo) per salire in posizione in accordo alla tendenza stagionale... se un segnale tecnico di ingresso non arriva, non si entra (mi raccomando)

segnali ottimi e fiducia massima nei sistemi che fino ad ora hanno risposto alla grande proprio anche in virtù del fatto di decorrelare il piu possibile sia i sistemi che i sottostanti

recepito anche il fatto di entrare dopo un segnale chiaro,infatti la prima figura mi sembra che non ne voglia sapere di scendere per il momento(momento riferito allo screenshot)

penso che con tradestation si possa arrivare a quel tipo di grafico giusto?
spero di avere modo di attivare la piattaforma al più presto

a proposito di tradestation mi è arrivata una email dove mi sembra che pubblicizzavano delle minioption.....è una novità che si potrebbe sfruttare o ci sono sempre state?