ARGOMENTO:

L'avevo già pre-annunciato nella sezione riservata agli abbonati ai segnali su FX che il prossimo passo sarebbe stato agganciare dei TS nuovi per "fare compagnia" a quelli che stiamo seguendo ormai da settembre dello scorso anno, ma ho finito solo ieri di agganciare i workspace di tutti gli strangle, ed il fine settimana prossimo sarò in aula per i corsi FX trading e Opzioni+Futures (e ho dovuto sistemare alcune cose)... quindi l'aggancio è rinviato di qualche giorno.

Vi faccio vedere intanto di che si tratta, aggregando le equity delle operazioni esportate da tradestation con Excel: si tratta di tre sistemi che lavorano su time frame diversi e su più strumenti simultaneamente, con nozionale variabile ogni volta in modo tale da contenere lo stop su ogni operazione a circa 250 usd. Ho incluso slippage abbastanza severi (dai 3 pips per i più liquidi EURUSD o EURJPY fino a 5 pips per dei cross un pò più esotici come EURNZD). Tutte le equity sono calcolate dal 2007 a oggi, e sono frutto di backtest (anche se francamente è da qualche mese che non metto le mani sul codice, proprio per poterli monitorare su un account simulato e vedere che combinavano).

Questo è un Volatility Breakout Intraday, e su EURUSD è già agganciato da un paio di mesi al servizio segnali FX e sta andando bene... le altre due curve sono di USDCHF e GBPUSD e andranno presto a fargli compagnia (con un ruolo da "supporto" dato che sono un pò meno regolari)




e questa l'equity aggregata delle tre...


...fra poco posto il secondo...

Ecco il secondo: questo non è una novità, dato che si basa sull'indicatore Trend Following del corso FX Trading (Correlazioni), che non gira bene solo su EURUSD ma anche su altri strumenti... stesse condizioni (nozionale, slippage, ecc...) che ho delineato nel post sopra...lavora a 60 min, e resta overnight, quindi uj pò più lento del precedente



ed equity aggregata:



non so se inizieremo agganciando direttamente tutti gli strumenti, ma sapete bene ormai che una delle ragioni per accanirsi sul mercato valutario è proprio la possibilità di definire il nozionale da usare ogni volta e poter così, anche con conti piccoli, ottenere una buon diversificazione tradando decine di strumenti e sistemi simultaneamente

...in arrivo il terzo sistema

il terzo lavora a 240 min sui Cross (valgono sempre le stesse considerazioni su nozionali usati e slippage), quindi un pò più lento, ma ha la caratteristica (positiva) che il motore del sistema non ha parametri particolari da adattare (solo un filtro orario) e poi la solita gestione della posizione che condivide regole simili su tutti questi sistemi trend following... Dei tre sistemi, questo è quello che sta maggiormente sul mercato (quasi un 50% del tempo).

Le equity sono meno regolari, ma è normale visto che si sale a 240 min e non si lavora più intraday, quindi bisogna accettare qualche fluttuazione in più... ma aggregando le equity sui cross su cui gira, non ne esce una equity malvagia





...chiudo dicendo che diversi di questi sistemi girano benone anche sulle commodities (tanto che talvolta viene da chiedersi perchè tirare delle ostie sul forex, quando potresti usare il Corn, ad esempio), ma le possibilità in termini di position sizing e gestione della posizione che offre il Forex sono difficilmente eguagliabili se non su account molto grandi dove è possibile ottenere una buona diversificazione anche usando dei contratti Futures...

...ancora un pò di monitoraggio, ma direi che ormai siamo pronti ad agganciarli tutti e tre, ed affiancarli al sistema Reversal FX Cross (che lavora da settembre su 6 cross simultaneamente con buoni risultati)

Complimenti, Luca !! bellissime equities. Grandioso !!
Unico dubbio: i segnali li aggancerai a quelli che già riceviamo sul sistema dei cross ?
In caso affermativo, come distinguerli da questi ultimi ?
Grazie,
Corrado

si, tutti sullo stesso sito dedicato ai segnali FX

se ci fai caso, l'unico strumento che ritrovi due volte è EURUSD ... tutti gli altri sono diversi (inclusi i 6 cross su cui lavora FX Cross, ovvero GBPAUD, GBPNZD, NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD, GBPCAD) e puoi seguirlo senza grossi problemi (se sei long da una parte con 30.000 e entra l'altro sistema sistema long con 20.000 ti troverai long con 50.000 e così via)... sarebbe più complesso se dovessi agganciare i TS a Tradestation (e qua la soluzione più "blindata" che ho trovato io è quella di avere due conti fx e instradare gli ordini per gli stessi strumenti su conti diversi)

Ahh ok, chiarissimo. Non avevo fatto caso al fatto che tranne EUR/USD i sottostanti sono differenti.
Graie mille !

Bello!

Che capitale minimo consigli con conto con nozionale minimo di 10.000?

Sarebbe poi interessante poter vedere il file excel con i dati del sistema, come quello che si può scaricare dal sito di Gandalf.

Giusto per avere un punto di riferimento sull'obiettivo da raggiungere nello sviluppo di un sistema basato su quanto spieghi ai corsi.

:)

i nozionali di queste operatività sono pensati per contenete gli stop nell'ordine dei 250 usd... quindi se puoi accettare una incidenza dello stop del 2,5% allora il conto da 10.000 va bene.A livello di marginazione richiesta dipende molro dal broker che usi: i broker americani ti danno leva 1:40 (quindi per montare una posizione da 40.000 di nozionale ti bloccano 1000 usd) ma se prendi un qualunque altro broker inglese arrivi a leve 1:300... il focus dovrebbe essere sull'entità dello stop: io ragionerei in maniera cautelativa su stop al 2% dell'account se hai conti piccoli, ma se hai conti grossi, non andrei oltre l'1% o 1,5%...

ok tutto chiaro, grazie.

Per l'altra domanda invece? Ci sono speranze?

Ciao Luca,
ti vorrei chiedere quando orientativamente pensi di agganciare le 3 nuove strategie FOREX (te lo chiedo x organizzarmi meglio con altri investimenti in essere).

Il "vecchio" e più operativo sistema sui cross rimarrà agganciato oppure verrà sostituito dalle 3 nuove operatività ?

Grazie,
Corrado