ARGOMENTO:

Mi e' arrivata una segnalazione di una stagionalita' ribassista da un tale di QTLAB...qualcuno lo conosce??!! su AMD
Volevo chiedere alla community e a chi e' piu bravo di me come sfruttarla!!
vi dico come ho pensato io...intanto vediamo se tiene la trend superiore in area 9,2 e poi se dovesse girarsi a ribasso mi comprerei un vertical debit con le put...oppure solo una put per entrare poi con la venduta (in legging)...e avere come take profit area 8$...





insultatemi pure.....
Vittorio

Ciao Vic,
ho visto anch'io quel post su AMD (seasonal pattern for AMD 60 Day Calendar Hold For 28/05 Years Analyzed: 1991 to 2010 Win %: 95.0% Avg P/L %: -17.8% Std Dev: 17.7% Past Performance: 1991 -20.2% 1992 -45.7% 1993 -14.8% 1994 -2.4% 1995 -1.5% 1996 -30.3% 1997 -16.8% 1998 -19.0% 1999 -10.5% 2000 -5.4% 2001 -44.6% 2002 -33.3% 2003 -2.2% 2004 -25.3% [...])

Questo è quello che vedo:




Per il momento non ci sono segnali di inversione, attenderei prima area 9.2 e poi 9.5.

In ogni caso, qualora dovesse invertire, entrerei magari con put 9 jun e se dovesse partire come da seasonal (-17% !!!) venderei senza legging.

Se dovesse rimanere stabile, magari vendere maggio e con un calendar recuperare le spese.
E' un'idea, adesso insultate me.

Ale

Ciao Vic,
ho visto anch'io quel post su AMD (seasonal pattern for AMD 60 Day Calendar Hold For 28/05 Years Analyzed: 1991 to 2010 Win %: 95.0% Avg P/L %: -17.8% Std Dev: 17.7% Past Performance: 1991 -20.2% 1992 -45.7% 1993 -14.8% 1994 -2.4% 1995 -1.5% 1996 -30.3% 1997 -16.8% 1998 -19.0% 1999 -10.5% 2000 -5.4% 2001 -44.6% 2002 -33.3% 2003 -2.2% 2004 -25.3% [...])

Questo è quello che vedo:




Per il momento non ci sono segnali di inversione, attenderei prima area 9.2 e poi 9.5.

In ogni caso, qualora dovesse invertire, entrerei magari con put 9 jun e se dovesse partire come da seasonal (-17% !!!) venderei senza legging.

Se dovesse rimanere stabile, magari vendere maggio e con un calendar recuperare le spese.
E' un'idea, adesso insultate me.

Ale

ricordo a tutti che le stagionalità sull'azionario che posto nel mio Blog (e nel report sui segnali operativi) non sono filtrate sul prezzi di oggi, ovvero: PRIMA di entrare, dovete sempre cercare delle conferme sul grafico di questa tendenza, perchè le stagionalità sull'azionario sono assai meno affidabili di quelle sulle commodities.

AMD qualche seduta fa ha rotto una trenldine ribassista di breve, e sta salendo... su questo non ci piove... qualche giorno prima l'inizio di quella finestra (il 28 maggio... quindi qualche giorno davanti ancora c'è...) andate a cercare un segnale ribassista... se c'è, si monta il trade con maggiore fiducia, se non c'è si fa una passeggiata

in Community c'è Marco che in passato ha tradato spesso questa stagionalità, e scriveva che è rimasto soddisfatto dei risultati... magari se legge il post può dirci la sua

come strategia, il vertical spread, o gli iron condor asimmetrici sono le strategie più efficaci per tradare queste finestre... nel caso di AMD (più lunga del solito, 60 giorni), potete prendere in considerazione anche un backspread

Luca, sono onorato della tua richiesta di un mio parere...
Continuo sempre a seguire le tue segnalazioni di stagionalità perchè i Vertical, come gli Iron Condor e i Calendar (in letargo da un bel pezzo), sono operazioni che si adattano bene alle mie possibilità. Questo inzio anno però è stato abbastanza tormentato per le stagionalità storiche. Attualmente ho aperto due Bull Put Spread su BHI ed MMM.
In generale sono ovviamente d'accordo che occorre un'analisi grafica di conferma prima di impostare un'operazione secondo la direzione della stagionalità. Riguardo AMD, aggiungo all'analisi di Luca che le barre del prezzo hanno raggiunto la Banda di Bollinger superiore e la stanno percorrendo al rialzo; le Bande di Bollinger sono in espansione. Per chi ha studiato ed apprezza i pattern di Dave Landry, si è appena realizzato l'incrocio di medie mobili esponenziali a 10, 20 e 30 giorni che lui chiama Bow Tie (cravatta a farfallino): alla prima ripresa dopo un ritracciamento secondo Landry si genererebbe un segnale di ingresso long. Quindi, l'impostazione dell'andamento è decisamente crescente. Da qui al 28 maggio, inizio della stagionalità, può avvenire di tutto, quindi osserviamo il titolo e aggiorniamoci fra un mesetto.
Saluti a tutti.
Marco

volevo segnalare la rottura della trend rialzista da parte di AMD...
ricordo ke su questo titolo e' in atto una stagionalita' sfavorevole...



ciao
Vittorio

la mm50 ha fatto da supporto, se dovesse cedere entro con put scadenza OCT leggermente OTM.

Le barre non hanno oltrepassato la Media Mobile a 20 periodi che segna la mezzeria delle Bande di Bollinger. Per una conferma che si tratta di un'inversione e non di un ritracciamento attenderei un'ulteriore discesa sotto 8.40 circa. Però se viola al ribasso la Media Mobile a 20 periodi il pattern di ingresso long descritto in precedenza si annulla.

Marco

aggiornamento:

Effettivamente si è verificata una bella partenza al ribasso. La prima finestra di stagionalità negativa inizierà il 19, fra 2 giorni. Ora la barra di prezzo non ha ancora toccato la Banda di Bollinger inferiore, che adesso non si sta ancora espandendo. Attendiamo ancora qualche giorno, quando inizierà la finestra di stagionalità; se la barra di prezzo sarà a contatto con la Banda di Bollinger inferiore in espansione, e l'andamento dell'SP500 sarà anch'esso negativo o per lo meno in trading range, potremo valutare l'apertura di un Vertical Bear.
E' una brutta stagione per queste operazioni: BHI ed MMM che avevo citato su questo thread non hanno rispettato la stagionalità, e ho dovuto chiudere i miei Veritcal in perdita, per fortuna lavoro ancora solo in Paper Money... però che delusione...
Una piccola nota di attenzione: Luca segnala stagionalità positiva per l'Euro Stoxx 50 in EUR dal 24 maggio. Lo marcherò stretto. Se l'ES50 cresce, non può non farlo se non a seguito di una crescita dello SP500. Questo potrebbe riflettersi sulle stagionalità negative, anche se le finestre di AMD sono molto più ampie di quelle dell'ES50.
Saluti a tutti.
Marco