ARGOMENTO:

apro un post ad hoc (anche se ne stavamo parlando già nel post precedente) perchè sembra che, dopo l'ennesimo upgrade della piattaforma di questo fine settimana, i due studi per ToS per operare reversal sui CROSS valutari sfruttando le correlazioni non calcolino più in mnaniera corretta le aree di eccesso oltre cui qualificare le inversioni.

Facendo qualche test poco fa, mi sembre che il problema sia il comdando STDEV applicato su un array (le chiusure daily) che non fa più ciò che dovrebbe... loro, in chat, naturalmente negano (avevate dubbi) ma è innegabile, per quanto adesso ce l'hanno sotto agli occhi, che l'oscillatore nella zona inferiore del grafico non funziona più come nei giorni scorsi.

...ho così deciso di utilizzare l'average true range al posto della deviazione standard, come misura della volatilità: lo stesso calcolo da cui ero partito nello sviluppo del trading system da cui si è originato l'oscillatore che presento al corso. Lungi dall'idea di voler agganciare un trading system meccanico che lavora su candele a 5 min e che resta dentro poche barre, l'equity che si ottiene su GBPCAD è questa...



si tratta degli ultimi 2 anni e ho preso un cross di quelli su cui il sistema funziona meglio; in questa versione trada solo gli ingressi standard (le freccette bianche), e per recuperare le indicazioni che abbiamo dal canale di regressione, ho dovuto impostare un filtro che scremi solo quei trade che registrano un eccesso anche su base settimanale; il risk management è basato su stop, target e trailing che sono funzione della volatilità... tutto qua.

Non ho apportato quindi grandi cambiamento allo studio, se non alla maniera di definire gli eccessi con cui qualificare le inversioni.

vi chiedo comunque, per prudenza, di utilizzarlo per qualche seduta con un conto paper, anche se ho rifatto i controlli più volte oggi e mi sembra che tutto torni...

...ringraziamo ToS per essere riuscito a bruciarmi la mia giornata di "riposo" dopo il weekend di corsi... ma sembra che abbiano introdotto le range bars, che per operare su time frame veloci dovrebbero fornire una lettura molto più "reattiva" delle classiche time bar... quindi li perdoniamo dai...

buon trading a tutti!

dimenticavo... naturalmente ho mandato poco fa a tutti gli ex partecipanti al corso i due studi per il sistema sui CROSS corretti... buttate via quelli vecchi ed usate questi

...e daro che oggi siamo in vena di "aggiornamenti", vi comunico che è disponibile il video registrato ieri al corso Opzioni + FX Spot con la parte nuova sulla gestione discrezionale dell'operatività meccanica che spiego in questo corso: se avete partecipato al corso e volete vedere il video, basta che mi mandiate una e-mail...

...passo e chiudo...

Pensati che leggendo la mail 5 minuti fa ho proprio pensato: "meno male che oggi si riposava...". Grazie mille per la tempestivita' delle correzioni/aggiornamenti, davvero molto gentile.
A presto!

L'ho fatto notare a Luca nella mail che gli ho mandato! Infaticabile!

Visto l'argomento, direi che Pip!

no, non pip ancora... ma se va avanti così...

devo dire che sono stati finora 9 mesi belli tosti dall'avvio del progetto QTLab, ma siamo partiti, le idee non mancano, e neppure la voglia di realizzarle...

negli ultimi mesi stiamo inziando a dare un senso al nome stesso del progetto: quantitative trading laboratory, quindi più spazio ad operatività che abbiano dietro logiche frutto di backtest rigorosi, ma anche laboratorio di idee e condivisione, e le collaborazioni che stiamo innescando sono certo che porteranno a sviluppi interessanti...

...ma il primo passo è fare avvicinare più persone a questo modo di fare trading, perchè tanti vedono i trading system come una roba inavvicinabile... a gennaio organizzeremo proprio una giornata (speriamo gratuita, se troviamo lo sponsor) per muovere i primi passi nel mondo dell trading meccanico, come scrivere e testare qualche semplice idea, e come agganciarla ad una macchina per fargliela tradare... ancora un pò di attesa e sveliamo tutto