ARGOMENTO:

Se parliamo di ETF con R/R 1:8 non ci siamo. Le commissioni mangiano tutto.
Se parliamo di indici come RUT o altri allora si, ma mi sembra un approccio troppo conservativo, se si vuol far crescere il proprio account.
Se si seguono le regole delle 2 deviazioni standard a cui mettere i BEP, la strategia porta utili. Nell'80 90% dei casi non c'è bisogno di aggiustare. il restante 10-20 % delle volte che il titolo sfora, basta utilizzare lo stop loss.O ricorrere ad aggiustamenti per limitare le perdite.

Da quelle che sono stati dei miei back test e il mio trackrecord, fare il 80 -90 % annui è tuttaltro che lontano come risultato.Senza reinvestire i profitti passati. Ma ci sono testimonianze anche online in questo senso.
Se si reinvestono anche i profitti la percentuale cresce molto di più, ovviamente.

Secondo me un account da 10000 permette comunque di fare diversi Iron e diversificati tra loro, lasciando sempre una liquidità per gli aggiustamenti.

Pensateci un attimo: fare 5 Iron da 1000$ può portare a 200$ di gain su ogni operazione, a cui vanno tolte le commissioni. Statisticamente 4 vanno bene e 1 no (mi sto tenendo largo). Dopo due mesi posso aprire 6 Iron. Dopo altri 2 mesi possono arrivare a 8...
Diciamo che dopo sei mesi posso lavorare con 10 Iron? Troppo ottimistico? Riduciamo, diciamo che lavoriamo con 8, e dopo altri sei mesi, quindi dopo un anno, siamo a 16.
13 portano profitto e 3 no. Abbiamo detto 200$ ad operazione? Diciamo meno?
Stiamo perlando di quasi 2000$ mensili!!! Dopo un anno, e avendo utilizzato 5000$ inizialmente
Dopo 12 mesi si fa il 20% dell'account originario in un solo mese!
Se si sommano i profitti dei 12 mesi? lascio a voi il calcolo (io l'ho già fatto )
Ci sono trader che non solo fanno solo Iron, ma li fanno su un solo titolo: sono ultra specializzati!
In 3 anni sono passati da 2 contratti mensili a oltre 100!!!!

E una questione di tempo e rigore.

Quanto tempo prende la gestione degli Iron Condor? vogliamo esagerare? mezz'ora al giorno?

Poi si può stare a discutere se fare Iron a 40, a 60 o a 30 giorni, o sindacare sulla volatilità.

Gav questo è quello che mi piacerebbe fare anche con la meta dei risultati che dici tu allora perchè non lo facciamo? perchè tu che sei avanti anni luce non guidi un gruppo di lavoro per testare quetsa idea, troviamo un set di regole rigide ed applichiamole in reale.

Riporto i test che ho fatto su SPY "IC da portare a scadenza" max P 15$ max L 285$ oltre 2DVS corregetemi se sbaglio 15$ - 4$ di comm. se uso TOS 11$ - tasse 12.5% = 9.62$ per un trade di 25/30gg significa 3.37% al mese su dieci mesi 34% quasi ma si potrebbero fare 12 mesi su 12 visto il poco impegno di gestione e la loro alta probabilità di successo vi parlo del fatto che sarebbero andati in stopo solo qualche mese negli ultimi anni tipo mesi caldi del 2008 .......
per questo dico che sarebbe utile quella funzione di TOS che in un attimo ti dice quale DVS ha contenuto meglio i prezzi del sottostante nel passato trovare 2-3 sottostanti non correlati per aumentare la sicurezza e via al piano pensione più performante che ci sia.

aspetto fiducioso e inizio a testare RUT poi vi faccio sapere

ciao Vincenzo

Io i test li ho già fatti lo scorso autunno.
Ma se ne parlò già ai tempi del trading group, ricordi?
Già da dicembre che opero in questo modo. Rut di base e poi un paniere di ETF (GLD, FXE, ecc.)
L'unica differenza rispetto ai miei test, che chiudevo al raggiungimento del 15% di max Risk, è che da quando li faccio in reale, li porto a scadenza. Sostanzialmente per due motivi:il primo è che non ho il problema di uscire, dovendo cedere parte del gain per lo spread e lo slippage, il secondo è che riduco la parte commissionale (pago le commissioni solo per entrare) e il Max profit è molto più alto (anche 25% in qualche occasione, ma 20% di media).



Ogni tanto qualche Iron weekly, ma questa è altra roba

anche io in paper li ho fatti costantemente con buoni risultati aprendoli ad 1 DVS ma su RUT spesso strappa e richiude dentro ai bep a scadenza ti è capitato come ti comporti di solito aggiusti o cosa? mi sono trovato meglio con lo SPY più regolare come te ormai spesso porto a scadenza per non pagare le comm ecc per uscire, io apro regolarmente il primo lunedi dopo la scadenza delle opz con opzioni che scadono non il mese successivo ma l'altro ancora tu fai uguale?
invece credo che iniziero a provare l'ingresso sui due vertical tu li fai in giornata o in più giorni?
grazie Vincenzo

Beh! Innanzi tutto guardo il grafico e cerco di mettere sempre i bep al di là di resistenze e supporti. Se questo vuol dire sacrificare un po' il R/R dell'operazione o la delta neutralità valuto bene, ma solitamente la priorità è quella di avere i Bep a quei livelli.

Aggiustare, dipende!
Da quanto tempo manca alla scadenza, dalla consistenza del movimento e dall'accellerazione del mercato.

Se il movimento è importante posso anche snaturare la strategia ricomprando le opzioni vendute e tenermi direzionale. Oppure se manche poco e i movimenti sono lenti ma "border line" posso aggiungere vertical in opposizione al credit in perdita per spostare un po il Bep. O sempicemente posso chiudere in Stop. Ma volendo si possono fare tanti aggiutamenti, dipende dalle condizioni in cui ci si ritrova con l'operazione

ok grazie vedrò in questi mesi in reale come vanno le cose ma tu non sei interessato dunque ad un sistema di trading meccanico come sopra riportato?
Vincenzo

trading meccanico?
Se intendi enrare sistematicamente, allora sono meccanico da qualche mese già, se invece intendi un insieme di indicatori che mi diano un segnale se fare o no un Iron Condor, non penso che sia la discriminante che porti questa strategia a dei risultati in un senso o nell'altro.
Mi spiego. Un indicatore che mi dica che in questa particolare fase del mercato la velocità con quale cambia prezzo un indice o un Etf è sicuramente utile, ma penso che non serva a molto se chi sceglie gli strike, e si occupa della gestione non abbia un approccio discrezionale.
Si crea un feeling con un certo titolo solo se ci si lavora in maniera ripetuta. Si conosco i livelli di quel titolo, i movimenti tipici, i pattern, ecc.

Bisogna fare tante simulazioni, tanto paper trading, tanti backtest e esperienza diretta.
L'esperienza è fondamentale.