ARGOMENTO:

Quest'anno saremo espositori a ITForum 2016 con un piccolo spazio che potete raggiungere entrando nel padiglione principale e procedendo a destra fino in fondo (accanto a noi anche lo stand di Gandalf Project e lo stand di SIAT). Sia Luca Giusti che Flavio saranno presenti per rispondere alle vostre domande e darvi assistenza.

Se vorrai seguire qualcuno dei nostri interventi, qui trovi tutti gli appuntamenti che ci vedranno coinvolti ( clicca qui per l'elenco completo e per registrarti ):

GIOVEDÌ' 17:15-18:15 SALA DEL BORGO - Breakout su FX e Vendita di Currency Options (con la presentazione di alcune novità interessanti relative a questa operatività)

VENERDI' 11:30-13:00 SALA AGORA 2 - la conferenza che vedrà coinvolti i membri del comitato scientifico di SIAT: Unger, Giusti, Caruso, Sartorelli (moderati da Murano)

...oppure, per un incontro più informale, anche GIOVEDI' dalle 11:30 alle 12:00 " un Caffè con i Relatori" (dove tutti i partecipanti potranno bere un caffè - offerto dall'organizzazione, e fare domande al relatore)

...e per l'occasione, abbiamo pensato ad una promozione per avvicinare altre persone al progetto QTLab: trovate tutti i dettagli in questa pagina www.qtlab.ch/index.php/promozioni ma resterà valida soltanto fino al weekend subito successivo a ITForum (22 Maggio) o fino ad esaurimento dei posti a disposizione

...ci vediamo a Rimini!

...e se fosse possibile effettuare dei backtest di strategie in Opzioni (o che combinano Opzioni e sottostante) con la stessa rapidità con cui backtestate una strategia su un future? ...senza dover rilevare manualmente tutti i premi delle Opzioni, potendo variare un parametro e vedere in meno di un minuto come cambia l'equity finale, ma mantenendo la precisione del backtest manuale (perché basato su premi "veri" e non su valori teorici calcolati da una formula)?

...poter testare, per una strategia come gli Strangle, l'impatto di filtri di inibizione della strategia o di un ingresso in difesa del sottostante in ritardo, diverse modalità di calcolo dello stop loss sul future, livelli su cui vendere le opzioni decentrati in base all'andamento del sottostante, il rolling si alcune gambe, o anche semplicemente l'impatto di aggiungere gambe comprate a protezione delle vendute...

...si può fare...



...questo è un esempio di performance report (analogo a quello che ottereste su un future o su una azione) della strategia Short Strangle (Opzioni Weekly) con Difesa Meccanica su EUR Future... ma se volete saperne di più, l'appuntamento è per Giovedì 19 Maggio, alle 17:15 in Sala del Borgo.

Quest'anno la sala che ci hanno messo a disposizione è piuttosto grande, quindi non c'è il rischio di restare fuori perchè magari arrivi un minuto dopo e la sala è già piena... In passato è capitato, e per questa ragione avevo registrato l'intervento (anche se a Rimini non si potrebbe, quindi preferirei non farlo): se ho destato un po' di curiosità, questa volta però vi aspetto in sala!

...ecco qua la registrazione dell'intervento di giovedì: buona visione! www.qtlab.ch/index.php/download-area/viewcategory/4-didattica-e-book-slide-dei-seminari