ARGOMENTO:

Iniziamo anche a mettere in calendario i primi Webinar, sulla base delle indicazioni che mi avevate dato sul forum qualche settimana fa... il primo in programma è quello su Adaptrade Builder (che so che molti di voi hanno già acquistato... venuto il momento di metterlo un pò "alla frusta" ... ) e sarà il 20 Marzo (dalle 19:30 alle 21:30 circa)

potete leggere il programma della serata e registrarvi in questa pagina: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/12-adaptrade-builder-e-la-programmazione-genetica/event_details

...anche in questo caso abbiamo mantenuto la stessa politica di prezzo di sempre (90 € per vedere la serata o acquistare la registrazione della stessa), con un limite massimo di 25 persone collegate.

A Milano, lo scorso 25 gennaio, abbiamo dato qualche piccolo assaggio anche delle potenzialità di questo strumento e dell'uso corretto che ne andrebbe fatto: in questa serata Webinar vedremo proprio come settarlo correttamente e consapevolmente.

...il prossimo (ad Aprile, prima di Pasqua) sarà quello dedicato all'altro software targat Adaptrade: il Market System Analyzer (M.S.A.) per la composizione e l'analisi di portafogli di Trading Systems e il Position Sizing... nelle prossime settimane mettiamo online anche questo.

Nella serata sul Builder faremo riferimento alla Validazione di un Pattern: la giornata dedicata proprio alla validazione dei sistemi meccanici è il corso Trading Automatico, in programma proprio il prossimo 22 febbraio: se volete approfondire questo tema, non mancate...

Buon Trading!

...ed il 10 Aprile quello sul Market System Analyzer e sui Portafogli di operatività (cercheremo di unire un pò di teoria sulla composizione di un portafoglio con la "pratica" sul software MSA, quindi come per il Builder, anche in questo caso non si tratterà solamente di una serata dedicata alla conoscenza di un software ma anche alla logica che c'è dietro ed alle scelte da effettuare per una "sana" allocazione del proprio capitale su diverse operatività)... potete leggere il programma integrale in questa pagina: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/13-m-s-a-e-portafogli-di-trading-systems/event_details

(...caldamente consigliato a tutti i trader meccanici in ascolto )

per una introduzione alla materia, vi invito a scaricare (gratuitamente) e leggere questo e-book scritto da Giovanni Trombetta dal titolo "Algoritmi Genetici applicati al trading".

Nella serata del 20 Marzo dedicata al Builder , quello che faremo sarà andare a calare nella pratica questi concetti, sfruttando questo software (che è accessibile a chiunque) per ragionare insieme sui settaggi più corretti per individuare, su diverse serie storiche, pattern di prezzo o regole che possono essere sviluppate ulteriormente nei propri trading systems.

..questo il link da cui scaricare l'e-book: www.qtlab.ch/index.php/download-area/viewdownload/4-didattica-e-book-slide-dei-seminari/80-algoritmi-genetici-nel-trading

...qualche esempio di cosa può tirare fuori il Builder? li trovate in questo articolo (fresco, fresco )... www.qtlab.ch/index.php/articoli/175-l-importanza-del-controllo

l'articolo è un'introduzione all'importanza di adottare sistemi di monitoraggio e controllo per i propri sistemi di trading, e chiaramente quando si parla di far costruire trading systems ad una macchina, la loro selezione e validazione e poi il loro monitoraggio sono essenziali...

...appuntamento al 20 marzo con il webinar: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/12-adaptrade-builder-e-la-programmazione-genetica/event_details

...siamo agli sgoccioli! (ultimi 4 posti per la serata sul Builder, poi finiamo gli slot disponibili su WebEX)

...ho preparato un pò di materiale interessante per la serata... (magari domani vi faccio vedere qualcosa, come anteprima)

ieri siamo arrivati "a tappo" con le ultime registrazioni, ma oggi vedo che ci sono state alcuni iscritti che hanno rinunciato: attualmente siamo a 6 posti ancora disponibili, quindi se c'è qualcuno che vuole partecipare (potendo comunque accedere in un secondo momento anche alla registrazione alla serata) è sufficiente iscriversi direttamente qua a sinistra oppure contattarci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

...per tutti gli iscritti, invece, in queste ore dovreste avere ricevuto il link per accedere alla stanza in WebEX: se non l'avete già fatto, date una letta veloce all'e-Book scritto da Giovanni Trombetta sugli algoritmi genetici applicati al trading (che trovate linkato nella pagina del corso) e scaricate ed installate il Builder (anche questo link lo trovate nella pagina del corso) così da potermi seguire domani sera nei vari passaggi del Webinar

Buon Trading!

@ Luca
Intanto volevo complimentarmi x il webinar di ieri sera, come sempre completo ed esauriente !
Dopo la diretta, poi ripensandoci a mente fredda, mi chiedevo se e come fosse possibile individuare con il builder (con gli opportuni settaggi)alcune "inefficienze" sulle serie storiche, x tirar fuori qualche TS degno di questo nome !
Ultimamente in diversi tuoi articoli, si fa riferimento a questo tipo di TS (EURUSD, come qualche commodities ecc !) è possibile ?

grazie Andrea, sono contento che ti sia piaciuto. Dovrebbe già essere accessibile sia la registrazione che le slide (questo anche per quelli che erano comunque iscritti ma non erano collegati ieri sera).

un pattern di prezzo è una inefficienza (leggi l'ultimo articolo di Giovanni caricato proprio ieri), e se vuoi più in generale, sono proprio le inefficienze che rendono profittevole qualsiasi tipo di trading... quindi il Builder potenzialmente è in grado di individuarle (ma per una roba del genere fai prima in tradestation a scriverlo in poche righe di codice). Strumenti come il Builder nascono per dare una risposta attraverso un processo evolutivo a problemi che non potresti analizzare in maniera esaustiva, esplorando tutte le possibili combinazioni, perchè nessuna macchina avrebbe suffciente capacità di calcolo (immagina di lanciare una ottimizzazione in tradestation con una decina di miliardi di combinazioni...improponibile anche per il PC di Nunzio! ...gli algoritmi genetici si usano per questa ragione)

Ad oggi, come spiegavo ieri, ho ricavato alcune idee interessanti dal Builder, ma se pensi al portafiglio Gandalf, quelli sono pattern ricavati con un nostro software, che però funziona sulla base degli stessi principi... con un buon lavoro di setaccio e validazione dei pattern (e poi di composizione del portafoglio e controllo), puoi tirarci fuori dei portafogli interessanti (ma come vi spiegavo ieri, non è una "bacchetta magica")

ciao a tutti anche per me è stato un webinar chiaro e ben costruito percio' grazie Luca,è di stanotte una nuova versione del software dove sono state inserite le reti neurali tra le strategy options,se è una modifica degna di nota magari Luca ci puo' dire due parole ha riguardo.
A mente fredda e muovendo i primi passi mi sorge un dubbio:
sempre nell'ottica di costruire un portafoglio diversificato,è possibile (a parte la selezione o deselezione di tipi d ordine specifici limit,stop)tramite gli indicatori e gli input o altro,portare il software a costruire una strategia che restituisca una logica che decido io (reversal o breakout)?
Grazie buon fine settimana
Stefano

felice che ti sia piaciuto Stefano!

eh si! Bryant sembra aver rilasciato una release che utilizza anche le reti neurali (ma non ho ancora capito per fare cosa... appena la installo, approfondisco e poi vi aggiorno se volete).

Agendo sugli indicatori e sul tipo di ordini puoi "forzare" la logica del sistema finale che il Builder andrà a scovare (se il sottostante chiaramente risponde a quella logica): l'impiego solo di limit order per entrare in posizione, è una delle condizioni che è probabile ti porterà a sistemi reveral, così come sarà difficile trovare dei reversal se imposti solo degli ingressi in stop order (breakout). Ma quando parliamo di logiche Reversal o Breakout stiamo solo facendo una semplificazione sulla tipologia di sistemi e non è pensabile un pulsante che switchi fra qieste modalità... devi essere tu a vincolare il processo evolutivo perchè trovi quello che ti interessa. Impostare ad esempio nella fitness che vuoi %P>60 o 70 e W/L ratio da 0.8 a 1.2 è probabile ti porterà a scovare reversal... e così via

ne approfitto anche per rispondere ad una domanda di Alberto che mi aveva fatto nel corso della serata sull'uso di serie multiple: il builder ragiona su ogni serie sempre sull'equity di portafoglio finale... quindi che tu metta dentro @GC e @SI entrambe a 15 min o che tu metta dentro @GC a 5 min, @GC a 30 min e #GC a 4 ore, non cambia... lui assegnerà una fitness elevata all'equity cumulata del trading system che gira su ciascuna di queste serie storiche (sia che si tratti dello stesso titolo su diversi time frame o di titoli diversi)

Una cosa interessante che potresti pensare di fare, se ti interessa l'analisi Intermarket, è andare ad aggiungere degli operatori custom agli indicatori standard che riporta il software: si può fare quando carichi una serie storica, caricando in TS sia data1 che data2 (così te li esporta enrambe) e nell'import in Bulder, se guardi in basso a destra, puoi richiamare delle funzioni già esistenti in tradestation (ad esempio Correlation(c of data1, c of data2, 22)) e creare sistemi che operino su uno strumento (quindi suo data1) perchè c'è una condizione verificata su data2... si tratta di funzionalità molto interessante ma richiede di sporcarsi un pò le mani con il codice per andare a inserire questo custom indicator nella finestra di import del builder (nell'help comunque c'è descritta la procedura) e bisogna fare sempre un pò di verifiche sulla correttezza di ciò che avete scritto (facendo generare un sistema e controllando su TS che vi dia gli stessi risultati)