I TRADING CAMP DI QTLAB
UN LABORATORIO DI 4 GIORNI CHE OGNI ANNO SVILUPPA UN TEMA DIFFERENTE
Il Trading Camp è un laboratorio di 5 giorni condotto da Luca Giusti che ogni anno si sviluppa intorno ad un tema differente.
Così come il reparto corse per un’azienda automobilistica, è dove si fa ricerca e si sperimentano soluzioni innovative che poi finiranno un giorno sulle automobili di serie, allo stesso modo la preparazione del Trading Camp annuale ci impegna per diversi mesi, per aquisire le conoscenze e per costruire gli strumenti necessari ad effettuare ogni analisi.
E nelle 5 giornate di ogni Trading Camp, presentiamo i risultati di questo lavoro di ricerca, declinati su nuove operatività che ci accompagneranno per gli anni a venire.
SCOPRI LA 14° ED. DEL TRADING CAMP 2025
Da sabato 6 a mercoledì 11 Settembre (sul Lago di Garda) si svolgerà la 14° edizione del Trading Camp.
Se non potrai essere presente di persona, IN SALA, potrai comunque seguirla COLLEGATO A DISTANZA su zoom, ed in entrambi i casi avrai la REGISTRAZIONE integrale di queste 5 giornate
Ecco su cosa lavoreremo in questa 14° edizione del Trading Camp…
Non è qualcosa che puoi trovare ogni mese, ma si tratta di occasioni UNICHE (una sola volta all’anno), dove approfondiamo ogni argomento come mai potremmo fare in un corso tradizionale (stiamo insieme, ogni volta, per 4 giorni, lavorando tanto, ma anche costruendo legami e relazioni fra i partecipanti che durano per sempre).
il primo Trading Camp è stato nel 2008 (Umbria),
poi 2009 (Rimini),
nel 2012 (Puglia),
nel 2015 (Giulianova),
nel 2017 (Livigno)
nel 2018 (a Livigno e poi un’edizione speciale in Ottobre, a Milano Marittima, condotta da Luca Giusti e Andrea Unger)
nel 2019 (Asiago)
nel 2020 (Rimini)
nel 2021 (Rimini)
nel 2022 (Lago di Garda)
nel 2023 (Lago di Garda)
nel 2024 (Lago di Garda)
…e quest’anno (2025) la location che ospiterà il Trading Camp sarà ancora una volta il Poiano resort sul Lago di Garda, per gli ampi spazi che gli Hotel di questa località turistica possono offrirci.
Il Trading Camp è il progetto che ci assorbe di più ogni anno: i preparativi iniziano subito dopo la conclusione dell’edizione precedente, e ogni volta ne esce un’esperienza meravigliosa per tutti i partecipanti (…e se ascolti con attenzione le interviste dei partecipanti, riuscirai a percepire queste sensazioni).
E ogni volta con la stessa formula (ormai “rodata”) di cambiare l’argomento del Camp, mantenendo la stessa formula del “Learning by Doing“, che ti porta ad imparare le cose “facendole” e non semplicemente ascoltando chi te le spiega. Un Trading Camp, infatti, non è un semplice corso incentrato su una formula didattica tradizionale: è, piuttosto, un’esperienza in cui si è chiamati a fare le cose in prima persona.
LE REGISTRAZIONI DEI TRADING CAMP
Se non hai potuto prendere parte ad uno degli ultimi Trading Camp organizzati da QTLab, puoi comunque acquistare laREGISTRAZIONE INTEGRALE (ed accedere a tutto il Materiale Didattico, le Slide, tutti i Protocolli Meccanici con le Opzioni e ai Trading System a codice aperto) in attesa della della partenza del prossimo.
Questi sono gli argomenti che abbiamo sviluppato nelle ultime edizioni.
TRADING CAMP 2024
THE OPTIONS ARCHITECT
THE OPTIONS ARCHITECT
Nel corso The Options Architect abbiamo lavorato sulle Income Strategies. Ti ho mostrati come puoi Aggiustare posizioni per bloccare profitto (Free Trade) per controllare il rischio (Repair Strategy). Ho condiviso dei protocolli per lavorare con Strategie Butterfly su Indici (con le le opzioni Weekly) e su Azioni con le Opzioni Monthly). Ti ho insegnato a fare Pairs Trading con le Opzioni, con 4 Strategie Meccaniche. E ti ho mostrato come costruire e analizzare un Portafoglio di Strategie con le Opzioni.
Ecco cosa puoi portarti a casa:
– La registrazione di queste 5 giornate di formazione
– Le schede dettagliate di ogni protocollo (dai settaggi operativi per poterlo replicare, all’analisi della sua robustezza), tutte le strategie a codice aperto che ti abbiamo presentato in sala
– L’accesso ad una community riservata agli allievi di questo corso
– La registrazione di un’ulteriore giornata dedicata a Trading Options At Expiration
– La registrazione di un ulteriore giornata dedicata a Intra Market Spread Trading con le Commodities
TRADING CAMP 2023
ARBITRAGGI SU FUTURES, AZIONI, OPZIONI, FOREX
ARBITRAGGI
Abbiamo parlato di Arbitraggio Statistico su Azioni (impiegando il Kalman filter per fare Pairs Trading) e di Positive Gamma Arbitrage con Strategie che lavorano sulle Opzioni 1DTE su Azioni, e di Arbitraggi sulla volatilità sotto scadenza, con le Opzioni 0DTE su SPX. Ma anche di Arbitraggi sulle Commodities, con 44 Spread INTRA Market su cui lavorare, e mostrandoti come individuare nuovi Spread, come analizzarli e validare quel risultato. Dalle stagionalità alle dinamiche di Contango e Backwardation, ti abbiamo mostrato come costruire modelli per operare Convergence / Divergence su questi disallineamento dei prezzi di due (o più) contratti Futures.
Ecco cosa puoi portarti a casa:
– La registrazione di queste 4 giornate di formazione
– Le schede dettagliate di ogni protocollo (dai settaggi operativi per poterlo replicare, all’analisi della sua robustezza), tutte le strategie a codice aperto che ti abbiamo presentato in sala
– L’accesso ad una community riservata agli allievi di questo corso
– La registrazione di un’ulteriore giornata dedicata a The Option Architect
– La registrazione di un ulteriore giornata dedicata alle nuove funzioni della piattaforma OptionLab
TRADING CAMP 2022
SHORT STRANGLE 2.0 – L’EVOLUZIONE DEI PROTOCOLLI DI DIFESA MECCANICA
SHORT STRANGLE 2.0
Abbiamo parlato di Arbitraggio Statistico su Azioni (impiegando il Kalman filter per fare Pairs Trading) e di Positive Gamma Arbitrage con Strategie che lavorano sulle Opzioni 1DTE su Azioni, e di Arbitraggi sulla volatilità sotto scadenza, con le Opzioni 0DTE su SPX. Ma anche di Arbitraggi sulle Commodities, con 44 Spread INTRA Market su cui lavorare, e mostrandoti come individuare nuovi Spread, come analizzarli e validare quel risultato. Dalle stagionalità alle dinamiche di Contango e Backwardation, ti abbiamo mostrato come costruire modelli per operare Convergence / Divergence su questi disallineamento dei prezzi di due (o più) contratti Futures.
Ecco cosa puoi portarti a casa:
Oltre 30 ore di Registrazioni, suddivise in 8 sezioni, più di 1.000 slide, oltre 50 strategie (con le indicazioni per poterle seguire in completa autonomia).
3 Portafogli: 7 Days / InfraSettimanali / Incastro, con le alternative nella Gestione della Posizione (Filtri, chiusura anticipata, Rolling, stop adattivi)
Tutte le ottimizzazioni impiegate per la Validazione delle scelte dei parametri di ogni protocollo, e tutti i tracciati per la costruzione dei 3 Portafogli, le logiche di Rotazione delle Strategie, e di Inibizione / Riattivazione (Equity Control)
La codifica dei protocolli in Easy Language e Option Language
TRADING CAMP 2021
TRADING DIREZIONALE SU AZIONI E GESTIONE DELLA POSIZIONE CON LE OPZIONI CON PROTOCOLLI MECCANICI DI AGGIUSTAMENTO DELLA POSIZIONE
THE OPTIONS EDGE 3
Ogni anno nel Trading Camp di QTLab sviluppiamo un tema differente, e in questa 10° edizione l’operatività su cui abbiamo lavorato è stata quella de Trading Sistematico Direzionale su AZIONI e OPZIONI, e sulla Gestione della Posizione di una Strategia con le OPZIONI attraverso Protocolli Meccanci di AGGIUSTAMENTO, per bloccare Profitti. Il titolo di questa edizione 2021 del Trading Camp è un omaggio ad un trader in Opzioni che usava l’espressione “Rule The Beast ” proprio per rendere meglio l’idea di poter “gestire” la posizione attraverso degli Aggiustamenti che andassero a cambiarne la natura (da qui il concetto di Option Metamorphosis ) Ciò che imparerai qui, cambierà il tuo modo di stare sui mercati: sentirai di avere finalmente il CONTROLLO della posizione
Ecco cosa puoi portarti a casa:
5 giornate di Registrazioni
Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di “vivo”, dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)
Tutti le Strategie e i Trading Systems del Corso (a codice aperto easy language)
Una settimana di accesso completo alle piattaforme che abbiamo utilizzato nelle giornate in cui si è svolto il Camp, per replicare tutte le analisi che abbiamo effettuato insieme
L’accesso al Forum riservato (The Options Edge 3)
TRADING CAMP 2020
PORTAFOGLI ROTAZIONALI E MODELLI QUANTITATIVI DI INVESTIMENTO
PORTAFOGLI ROTAZIONALI E MODELLI QUANTITATIVI DI INVESTIMENTO
Con quale frazione del tuo patrimonio stai facendo Trading? Un 10%? …forse un 20%? E con il restante 80% che stai facendo? Vale la pena concentrarsi solo su quella porzione che stai dedicando al trading, e lasciare fermo tutto il resto, su conti correnti o fondi comuni (con costi spesso irragionevoli e rese discutibili)? L’operatività su cui abbiamo lavorato in questa edizione rientra nell’ambito del “Rules Based Investing”: abbiamo costruito (e imparato a metterere a mercato) Portafogli Rotazionali su Azionario e ETF, dalle scelte “classiche” di allocazione (statica), verso l’implementazione di nuovi modelli dinamici di tipo QUANTITATIVO, fra cui Beta Neutral, Minimum Correlation, Risk Parity, Markowitz, Factors, Ranking, Momentum.
Ecco cosa puoi portarti a casa i questa edizione:
33 ore di Registrazioni di queste 5 giornate (così puoi iniziare subito a lavorarci sopra)
Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di “vivo”, dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)
Tutti le Strategie e i Trading Systems del Corso (a codice aperto easy language)
Una settimana di accesso completo alla piattaforma Invest Studio, per replicare tutte le analisi che abbiamo effettuato insieme (e che potrai ripercorrere nei video)
L’accesso al Forum (“Club degli Investitori”)
TRADING CAMP 2019
STRATEGIE MECCANICHE CON OPZIONI SU AZIONI E SU INDICI
THE OPTIONS EDGE 2
In ogni Trading Camp lavoriamo su un’operatività differente: nell’edizione 2019 abbiamo lavorato alla codifica di 20 protocolli Meccanici per fare TRADING SISTEMATICO con le Opzioni su Azioni e Indici. Si tratta di quelle stesse Strategie che ormai più di 15 anni fa, ci avevano convinto a fare del trading la nostra professione (in quegli anni ancora lavoravamo sulle Opzioni in maniera discrezionale), che per l’occasione sono state completamente rilette in chiave Meccanica. Operatività sul rilascio delle Trimestrali (EPS), Trading Direzionale con le Opzioni su Azioni, Trading sulla Volatilità con le Opzioni sul VIX, Trading Direzionale su Indici: queste sono solo alcune delle operatività sviluppare in queste 4 giornate insieme
Ecco cosa puoi portarti a casa in questa edizione:
Più di 20 Protocolli Meccanici per operare con le Opzioni su Azioni e su Indici.
Ogni Strategia è stata estesa su diversi gruppi di strumenti: sono più di 90 i sottostanti su cui vedrai queste strategie in azione!
Oltre 20 ore di Video e tutto il Materiale Didattico: sono oltre 350 slide che spiegano in dettaglio i protocolli di ingresso e gestione della posizione, dalla codifica e backtest su OptionLAB, ai trading systems.
TRADING CAMP 2018
STRATEGIE DI TRADING INTRADAY CON I FUTURES
In ogni Trading Camp lavoriamo su un’operatività differente: nell’edizione 2018 siamo tornati a occuparti di Trading Sistematico sui Futures e, in particolare, da 5 Classi di Strategie su cui abbiamo sviluppato insieme una ventina di Trading Systems. Accanto alla codifica (in Easy Language, disponibile a codice aperto), abbiamo lavorato alla validazione di ogni strategia con tecniche innovative (le stesse che trovi nella piattaforma StrategyLAB), al controllo dei Costi di Transazione (che è fondamentale quando si parla di IntraDay) e all’Automazione su VPS.
NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL TRADING CAMP 2018 È INCLUSO ANCHE IL CORSO INTRADAY TRADING SYSTEM.
Ecco cosa puoi portarti a casa in questa edizione:
Questa è una delle slide che riassume le 5 Classi di Strategie su cui abbiamo lavorato, declinate su tutti questi mercati (parliamo di più di 20 trading system). Il lavoro è proseguito con la Validazione di questi Trading System e la spiegazione di un protocollo per l’Analisi di Robustezza da applicare su qualsiasi strategia meccanica.
Accanto alla Registrazione Integrale di ogni momento didattico del Trading Camp (oltre 16 ore di montaggio video), avrai anche a disposizione gli .ELD con la codifica Easy Language di ogni trading system (a codice aperto) e tutti i workspace per TradeStation, oltre alle slide proiettate, ai fogli di excel e un trial della piattaforma StrategyLAB su cui poter ripetere le stesse analisi di robustezza spiegate in queste giornate.
TRADING CAMP 2017
STRATEGIE MECCANICHE CON OPZIONI E CONTROLLO DEL RISCHIO SUL FUTURE
In questa edizione del Trading Camp abbiamo lavorato a tecniche di Controllo del Rischio alternative a quella della Difesa Meccanica delle operatività Short Strangle (attraverso l’impiego di Trading System sul Future sottostante, costruiti proprio per questo). Guarda questo video per dare un’occhiaia a quello che facciamo ogni venerdì in QTLab quando impostiamo il lavoro per la Vendita Sistematica di Opzioni: se fai attenzione, vedrai alcuni Trading Systems che usiamo proprio per difendere queste opzioni, e che sono stati sviluppati durante questa edizione del Trading Camp 2017 di QTLab.
Andare oltre la tecnica di Difesa Meccanica con il Future su strategie basate sulla Vendita Sistematica di Opzioni, partendo da diversi Trading System, studiati per difendere queste opzioni, che sono stati poi sviluppati nel corso di queste 4 giornate di lavoro insieme.
Accanto alla Registrazione Integrale di ogni momento didattico del Trading Camp (oltre 14 ore di montaggio video), avrai anche a disposizione gli .ELD con la codifica easy language di ogni trading system (a codice aperto) e tutti i workspace per TradeStation, oltre alle slide proiettate, ai fogli di excel e un trial della piattafiorma OptionLAB.
NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL TRADING CAMP 2017 È INCLUSO ANCHE IL CORSO SHORT STRANGLE ADVANCED
NON HAI ANCORA LE IDEE CHIARE ? PARLA CON NOI…
ci sono così tante informazioni e così tante cose che si possono fare sui mercati, che non è sempre facile riuscire a capire quale l’operatività che fa per te. Quanto tempo richiede? Quanto capitale è necessario per partire? E’ il corso giusto?
Facciamo noi il primo passo, e ci mettiamo a tua disposizione per 60 min: clicca qui sotto per fissare giorno e ora in cui fare una Coaching con uno di noi, per raccogliere suggerimenti ed essere guidato nella scelta più corretta.
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