I CORSI PER L’INVESTITORE
UN APPROCCIO QUANTITATIVO AGLI INVESTIMENTI CON AZIONI, ETF E OPZIONI
Ognuno di noi (anche il trader più bravo) deve fare i conti con delle scelte di Investimento: nel Trading non puoi riporre tutte le tue disponibilità, e restare “liquidi” non è che una soluzione temporanea.
Trader e Investitore sono semplicemente mestieri diversi, che devono essere approcciati con una diversa preparazione e mentalità: e se pensi che il primo sia semplicemente una miglior versione del secondo, allora sei proprio fuori strada… Lascia che ti faccia una domanda:
con quale frazione del tuo patrimonio stai facendo Trading?
…un 10%? …forse un 20%? (spero non più del 30%).
e con il restante 80% che stai facendo? 🤔
Sei davvero sicuro di stare investendo questa disponibilità nella maniera più corretta?
Hai mai pensato che riuscire ad estrarre un rendimento di appena un 7% in più su questo 80% equivale a migliorare la resa di quello hai destinato al Trading di un ulteriore 28%?
Vale la pena, quindi, concentrarsi solo su quella porzione delle tue disponibilità che stai dedicando al trading, e lasciare “fermo” tutto il resto, magari su conti correnti o fondi comuni (con costi spesso irragionevoli e rese discutibili)?
Fermati un secondo a pensarci… mentre ti spiego che cosa troverai in questa sezione.
Stai già intuendo che si tratta di qualcosa che ci riguarda tutti: non è qualcosa “per chi usa le Opzioni“, o qualcosa “per chi usa i Trading Systems” (per quanto, in questi anni, abbiamo cercato di mostrarvi tutti i punti di contatto che ci sono fra questi due mondi), ma parliamo di un argomento con cui, chiunque, prima o poi, deve fare i conti: le scelte di allocazione del proprio capitale su diversi asset, o in altre parole, le SCELTE DI INVESTIMENTO.
UN APPROCCIO MECCANICO ALLE SCELTE DI INVESTIMENTO
[IL CORSO] PORTAFOGLI PER L’INVESTITORE
Nel 2019 ci siamo chiesti se fosse possibile adottare quello stesso approccio sistematico che impieghiamo ormai per fare trading da più di 10 anni, anche per effettuare scelte di investimento. È da qui che è nato il libro📚 “Portafogli per l’Investitore“. E proprio dal libro, è nata questa giornata di formazione dove approfondire alcuni dei Modelli presentati nel libro e estendere alcuni di quei ragionamenti, oltre queste pagine. Ti mostreremo con quali strumenti puoi mettere in pratica questi modelli, e come costruire e testare (correttamente) i TUOI Modelli
PORTAFOGLI ROTAZIONALI E MODELLI QUANTITATIVI
5 giornate dedicate a costruire, testare e imparare a gestire Portafogli da Investitore, impiegando modelli DINAMICI di SELEZIONE e di ALLOCAZIONE del proprio capitale (risk scaling, risk parity, minimum correlation, ranking based, beta neutral…). Su quali fattori agire per generare extra rendimento (alpha), quali sono filtri più efficaci per la selezione di azioni ed etf, e come implementare portafogli rotazionali con l’impiego di modelli momentum. Come controllare il rischio di mercato impiegando modelli di Conditional Allocation (Risk ON/Risk OFF sulla Volatilità) e come neutralizzare il rischio di cambio di un portafoglio.
Questo è un corso unico nel suo genere, per imparare ad effettuare in autonomia le proprie scelte di Investimento con un approccio sistematico
Le scelte STATICHE di allocazione che per molti sono un punto di arrivo, in questo corso sono stati il punto di partenza su cui costruire questi Portafogli.
La differenza tra un modello statico di Asset Allocation (come un Lazy Portfolio) e uno dinamico è che nel primo le percentuali di allocazione restano fisse (proprio quello che succede con i Lazy Portfolio), mentre nel secondo queste percentuali cambiano nel corso del tempo e si adattano ai cambiamenti del mercato.
Chi ti assicura che quella che oggi è l’allocazione “ideale” (il miglior Lazy Portfolio) sarà la migliore anche fra 3 o 5 anni?
Ti ricordo che stai “decretando” qual è il miglior portafoglio, ma a posteriori: ciò che conta davvero però, non sono gli ultimi cinque anni, ma i prossimi cinque.ffee00
Con una scelta di allocazione dinamica, cerchiamo di superare l’idea che esista una “ricetta” statica che andrà bene per sempre, spostando l’attenzione sul criterio (modello) da impiegare per definire queste esposizioni.
Si parla di Lazy Portfolio da tanti anni, ma ogni volta che i mercati “non collaborano” e registri un nuovo drawdown, è normale chiedersi se non siamo arrivati al capolinea e non sia tempo, ormai, di abbandonare queste “ricette”.
Per quanto ragionevole possa sembrarti la spiegazione dietro a un modello, il mio invito è quello di tenere gli occhi sul presente: un modello dinamico fa esattamente questo.
Adatta la ricetta, analizzando da ciò che sta succedendo, per definire l’allocazione che dovrai seguire nel periodo successivo.
E se di recente l’Azionario sta sottoperformando le Commodities, al prossimo ribilanciamento il modello sposterà parte di quel capitale dal primo al secondo asset.
…ecco, questo è ciò che intendo con un Approccio Sistematico alle Scelte di Investimento
In questo percorso ti insegniamo a costruire e testare (correttamente) i TUOI Modelli, partendo da quelli che utilizziamo noi, nei nostri Portafogli.
Siamo partiti dai modelli in letteratura più efficaci, mostrandoti come scelte DINAMICHE di Asset Allocation possano portare a risultati impensabili per il generico investitore, per arrivare a definire il “miglior” portafoglio da seguire per ciascuno di noi, quello che più si adatta al piano di vita di ognuno di noi e alla sua propensione al rischio.
5 giornate di Registrazioni Video, tutto il materiale didattico, dozzine di paper di approfondimento, una Community riservata ai partecipanti (dove poter fare domande ai docenti e interagire con i tuoi compagni) e i NOSTRI Portafogli a tua disposizione: ecco cosa troverai nel corso sui Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento.
…ma non ci siamo fermati qui👇
QUANT INVESTING: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
QUANT INVESTING: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
10 serate dedicate ad accompagnarti, passo dopo passo, a METTERE TUTTO IN PRATICA e per approfondire alcuni argomenti, tra cui la Gestione del Survivorship Bias, Portafogli per diversi Obiettivi (Rendita o Crescita?), Costruire un Portafoglio a Capitale Protetto, dalla Neutralizzazione alla Gestione del Rischio di Cambio, la Volatilità come Asset: la Gestione del Rischio di Mercato, le Valute come Asset: la ricerca di Diversificazione, quando smettere di seguire un Portafoglio, un Modello di Rotazione tra Portafogli, Modelli Momentum “reloaded”, Modelli sulla Inverted YIeld Curve, Modelli Mimicking e Cap Weighted, come includere le Stagionalità in un Modello, come replicare questi Portafogli se vivi in Europa, costruire insieme un Lifetime Plan…
Per poter seguire le 10 serate del corso Quant Investing: dalla Teoria alla Pratica, devi prima avere guardato le registrazioni delle 5 giornate del corso Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento.
INVEST STUDIO: IL CORSO SULLA PIATTAFORMA
Il corso “Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento” non è un corso SULLA piattaforma Invest Studio ma un corso dove abbiamo USATO la piattaforma Invest Studio per sviuppare Modelli Quantitativi di Selezione e Allocazione, e per costruire Portafogli Rotazionali. In QUESTO corso, invece, ti insegniamo ad usare la piattaforma Invest Studio. A condurre queste 4 serate è stato proprio colui che questa piattaforma l’ha realizzata (Manuel di Da Vinci Fintech) e che proprio per questa ragione, è colui che la conosce più a fondo.
Una piattaforma che permetta a chiunque di mettere tutto in pratica è importante, MA ricordati sempre che…
sapere CHE COSA FARE viene PRIMA
dello Strumento che ti permette di farlo.
Perché avere a disposizione una piattaforma che ti permette di simulare un Modello non significa essere capaci di usare (correttamente) quel Modello.
Un Modello Ranking Based Allocation utilizzato per scegliere se posizionarti su Oro, Obbigazionario oppure Azionario non produce risultati interessanti (perché ti stai sganciando dall’idea che avere semore questi 3 asset in portafoglio riduce la volatilità) …ma se usato sulle Azioni componenti il Nasdaq 100 invece SI.
È esattamente questo che facciamo nel corso Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento e nel corso Quant Investing: dalla Teoria alla Pratica:
insegnarti CHE COSA fare, e mostrarti COME farlo
UN PORTAFOGLIO DI STAGIONALITÀ SU AZIONARIO
Quella sulle Stagionalità sul mercato Azionario è una delle operatività che a pieno diritto rientra trai Modelli Quantitativi a disposizione di un Investitore (te ne ho parlato anche nel libro: “Portafogli per l’Investitore”).
Operazioni su Azioni che durano da uno a tre mesi, che puoi pianificare prima, massimizzando l’efficienza nell’impiego del capitale a tua disposizione… come vedi, non è impegno molto diverso da quella rotazione mensile del tuo portafoglio che hai gestito finora.
SEASONAL PORTFOLIO
Cosa sono le finestre Stagionali? E come puoi individuare quelle più affidabili e robuste? In questo corso ti insegneremo ad Automatizzare la Ricerca di Pattern Stagionali su single Azioni, ad analizzarle e a misurarne la Robustezza, e come costruire Portafogli di pattern Stagionali sul mercato Azionario, definendo correttamente i pesi e massimizzando l’efficienza nell’impiego del capitale investito. E imparerai a farlo in totale Autonomia
SINGOLE OBBLIGAZIONI O ETF OBBLIGAZIONARI ?
INVESTIRE CON LE OBBLIGAZIONI
Dopo anni di tassi a zero, le Obbligazioni tornano ad avere un ruolo nei Portafogli di un Investitore. Ma come Selezionare quelle più interessanti? Come Misurare davvero il Rischio e calcolare la probabilità di un Default? Quali Modelli possiamo impiegare per individuare il segmento di curva su cui investire e il tipo di Obbligazione? Che indicazioni può darci la Curva dei Rendimenti? In questo corso approfondiremo tutti questi aspetti, per presentarti diversi esempi di Portafogli di singole Obbligazioni da poter impiegare in combinazione agli ETF Obbligazionari che già impieghi nei tuoi Portafogli.
PERCHÉ UN INVESTITORE DOVREBBE USARE LE OPZIONI
Chi non conosce le Opzioni, è probabile che associ questo strumento più all’attività di Trading (un pò come i Futures), che all’Investing, ma non è così...
Le Opzioni sono uno strumento così flessibile, da poter soddisfare tanto le esigenze del Trader che opera su orizzonti di pochi giorni in posizione, quanto quelle dell’Investitore.
Perché se sei un Investitore, ci sono tante ragioni per iniziare ad usarle…
Una maggiore FLESSIBILITÀ, un migliore CONTROLLO DEL RISCHIO, una maggiore EFFICIENZA FISCALE, e RENDIMENTI ottenuti con un minore impiego di capitale e tanta REGOLARITÀ in più rispetto ad impiegare soltanto Azioni ed ETF.
Se sei un Investitore, questo corso è nato per offrirti tutto questo…
INVESTIRE CON LE OPZIONI
Strategie con le Opzioni per effettuare COPERTURE sul Portafoglio, dal Rischio di Cambio o dal Rischio di Mercato (Hedging Strategies). Ma anche Strategie in Opzioni da usare al posto di ETF Non Armonizzati (e recuperare efficienza fiscale) per Controllare meglio il Rischio, per Bloccare un Profitto, o per estrarre un extra rendimento sfruttando la Gamma Positività (convexity) e creando asimmetrie favorevoli, in un mercato che alterna bolle a crash.
…non conosci le Opzioni? 🤔
Non preoccuparti: nella stanza del corso troverai del materiale propedeutico 📚 sui fondamentali delle Opzioni e sulle basi delle scelte di Investimento, per metterti nelle condizioni di poter seguire questo corso in maniera proficua.
7 CORSI INSIEME, NEL PERCORSO PIÚ COMPLETO CHE C’É
Ognuno di questi corsi può essere seguito in maniera INDIPENDENTE (soltanto il corso “Quant Investing: dalla Teoria alla Pratica”, richiede che tu abbia già visto il corso “Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento”) ma se hai la possibilità di seguirli tutti, non pensarci sopra due volte, perchè potrai sfruttare delle sinergie che ora non puoi ancora cogliere, ma che amplificano il valore di questi corsi in maniera esponenziale.
È per questa ragione che abbiamo combinato questi 7 Corsi nel percorso INVESTING ACADEMY di QTLab, e poterti dare accesso a condizioni di partecipazione eccezionali (clicca qui per sapere di più…)
INVESTING ACADEMY
La Investing Academy è il percorso strutturato su questi 6 Corsi: più di +100 ore di formazione, Live Session durante l’anno e una Community riservata, per accompagnare l’Investitore dai primi passi nel mondo del Quant Investing, a costruire e testare i propri Modelli Quantitativi in Autonomia, raggiungere i propri Obiettivi di Crescita o di Rendita, e ottenere i Risultati prefissati.
Per insegnarti CHE COSA fare, e mostrarti COME farlo.
E ti metteremo nelle condizioni di fare tutto questo, senza scrivere una sola linea di codice e senza che debba imparare a programmare, grazie alla piattaforma Invest Studio. Clicca qui 👇per approfondire questo percorso…
NON HAI ANCORA LE IDEE CHIARE ? PARLA CON NOI…
ci sono così tante informazioni e così tante cose che si possono fare sui mercati, che non è sempre facile riuscire a capire quale l’operatività che fa per te. Quanto tempo richiede? Quanto capitale è necessario per partire? E’ il corso giusto?
Facciamo noi il primo passo, e ci mettiamo a tua disposizione per 60 min: clicca qui sotto per fissare giorno e ora in cui fare una Coaching con uno di noi, per raccogliere suggerimenti ed essere guidato nella scelta più corretta.
Copyright© 2020 QTLab® – Quantitative Trading Lab SA – Tutti i diritti sono riservati. Bellinzona (Svizzera), E-Mail: [email protected] – Contattaci
puoi acquistare tutti i corsi con Carta di Credito, PayPal, Bonfico Bancario, Bitcoin.
