Forse non ho capito bene; ma con il tuo sistema il rischio è che, dopo l'entrata del future, il prezzo ritracci, ma non troppo. In questo caso, subiresti ancora una perdita sull'opzione, perché il future è entrato in ritardo; e in più, una perdita sul future, perché il prezzo ha ritracciato.
Un'alternativa al future può essere il riacquisto dell'opzione quando raggiunge un multiplo prefissato del premio, per esempio 4 o 5. Si può anche pensare di usare il multiplo 4 nella prima parte temporale dello strangle, quando le opzioni valgono di più; e il 5 nella seconda. Da un po' di tempo sto operando i reale e in simulazione con questo criterio.
Un'altra, molto più dirompente per le coronarie, può essere la seguente, suggerita anni fa qui sul Forum da un desaparecido nel frattempo. Fissati i livelli, NON entri sulle opzioni, ma imposti gli ordini stop sui future in attesa del breakout. Se avviene, attendi che sia terminato lo slancio principale del breakout (vai a sapere quando, lo so), e a questo punto vendi l'opzione deep ITM...
Ancora, non molto tempo fa un nostro collega ha pubblicato in questa sezione delle analisi molto interessanti che mostravano come può convenire raddoppiare i contratti nelle settimane seguenti gli stop di alcuni sottostanti, per esempio EUR e ZB (su entrambi sono operativo o in simulazione con questo sistema. Mi sembra che su EUR funzioni).
Visto che hai Option Lab, puoi divertirti a testare tutte queste idee per vari sottostanti, e vari delta delle loro opzioni al momento dell'ingresso.