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Sviluppo - Pre-Earnings Strategy [Easylanguage]
Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Sviluppo - Pre-Earnings Strategy [Easylanguage] 8 Anni 2 Settimane fa #25286

  • sillybullyboys
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Buon Anno a tutti!

Sto cercando di testare la strategia di questa pubblicazione:

An Automated Trading Strategy using Earnings Date Movements from Wall Street Horizon

L'intuizione e' basata sull'earnings date delle stock incluse in indici (quali SPX, Russel, ect).

Se la data dell'earning announcement viene anticipata e' segno di good news!
Nella pubblicazione hanno trovato un CAGR di 14.95% ed un Sharpe ratio di 2.08 applicando la strategia alle SPX stocks dal Gennaio 2006 al Settembre 2015.

La regole sono:

alla chiusura del giorno prima dell'earning release

Delta D = Earning Date - Original Earning date
Delta U = Data di Annuncio del cambiamento dell'earning date - Original Earning date

SE Delta D < 0 e DElta U < 45 compra Azione at close and sell at market open del giorno dopo l'earning release.

SE Delta D >= 0 e DElta U >= 45 shorta Azione at close and buytocover at market open del giorno dopo l'earning release.

Vorrei testarla con tradestation.

Per far cio' dovrei trovare il modo di far capire a TS le storiche earning dates di un portfolio di azioni.

Poi devo capire come fare a trovare se le hanno cambiate (anticipate o posticipate)

Mi sa che non si puo' vero?

Dovrei farlo manualemente con excel scaricando dati da providers tipo Quandl?

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Sviluppo - Pre-Earnings Strategy [Easylanguage] 4 Anni 9 Mesi fa #28781

  • Frox73
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Ciao,

hai avuto modo di testare la strategia?

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Sviluppo - Pre-Earnings Strategy [Easylanguage] 4 Anni 9 Mesi fa #28782

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Abbiamo mostrato come poter testare ogni strategia che lavori sul rilascio delle trimestrali (anche con le Opzioni) qui: qtlab.teachable.com/p/trading-camp-2019

Se invece ti interessano soltanto le funzioni con tutti i calendari delle trimestrali USA (oltre ai meeting del FOMC, BCE, e anche NFPR e USDA) puoi scaricare questo studio e poi crearti i tuoi trading system su tradestation per testare qualunque idea di lavoro intorno a questi rilasci: tradestation.tradingappstore.com/products/TradeTheNews
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