Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

ARGOMENTO:

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8173

  • nunzio
  • Avatar di nunzio
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Non è ricco colui che ha i soldi ma colui che li sa fare
  • Messaggi: 1086
  • Ringraziamenti ricevuti 662
Avevo anche a provato a tradare quelli normali e seriali entrando a una settimana dalla scadenza ma prendevo veramente una miseria... del tipo 100 dollari o giù di la.

Non i 1000 1500 che si vedono adesso sulle settimanali.. calcolando gli strike sulla base del sistema per EURUSD
Nunzio

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8174

  • QTLab
  • Avatar di QTLab
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Messaggi: 7248
  • Ringraziamenti ricevuti 4956
ho terminato il "telaio" dei sistemi sui futures: lo scopo è sempre abbinarli alle opzioni, e ho iniziato a campionare un pò di premi, e ho preso subito un paio di finestre in cui la IV è stata ai minimi... rispetto ad oggi si dimezza o quasi, ma considera che oggi veniamo da alcune settimane di grandi movimenti, quindi è vero che ho premi elevati, ma ho anche dei livelli che si sono adattati e venerdì su Soybean avrei avuto i livelli a 100 punti sopra e 100 punti sotto, incassando comunque sui 15 punti per le opzioni... con laIV ai minimi ho rilevato premi intorno a 10-11 per lo strangle, ma sono solo le prime rilevazioni e bisogna che ci lavori sopra ancora un pò. In termini di liquidità, speriamo che duri, perchè di questi tempi sono opzioni che hanno spread ragionevoli (ma in passato avevo rinuciato a tradarle anche per la poca liquidità)... sembra che gli orari di contrattazione "quasi" continui abbiano fatto bene agli agricoli... speriamo facciano altrettando bene alle nostre finanze :-)

...comunque, per ora, il feedback è buono... e sto considerando anche tutti i gap che nel passato si prendevano nei denti con le opzioni perchè il mercato chiudeva prima del rilascio dei dati (ed oggi non dovrebbe più accadere, o in maniera limitata, a meno che non esca un dato dalle 21:00 ora italiana alle 00:00 ma mi viene in mente giusto Bernanke che parla e affossa USD...)

i livelli stretti sulla carta pagano meglio, ma c'è sempre da considerare il costo di un numero di operazioni che può arrivare a triplicare (non solo commissioni ma slippage) e la difficoltà di seguire un sistema che si stoppa sulla stessa candela o a quella dopo, e in una settimana entra 4 o 5 volte... allargando un pò, si arriva a qualcosa che, in una settimana, entra una o al massimo due volte, ma che entra non proprio sempre, ma quasi... EUR spesso non entra, e così anche ES, ma sugli agricoli sono eccezioni le settimane senza che entri il sottostante in difesa, ma finchè paga, lasciamolo entrare ;-)

buona notte a tutti!
QTLab

questo è il forum del "vecchio" sito di QTLab: dai un'occhiata ai nuovi siti...

[il nuovo sito di QTLab] www.QTLab.it
[tutti gli Articoli] www.LucaGiusti.it
[il Libro "Trading Meccanico"] www.TradingMeccanico.it
[il Libro: "Portafogli per l'Investitore"] www.QuantInvesting.it

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8176

  • nunzio
  • Avatar di nunzio
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Non è ricco colui che ha i soldi ma colui che li sa fare
  • Messaggi: 1086
  • Ringraziamenti ricevuti 662
E già Luca è quello che dicevo.. con le settimanali si entra quasi sempre con la difesa ma non è un problema perchè sono mercati che si muovono tanto e sono, di solito, fortemente direzionali. Importante e però stare fuori nella seconda settimana del mese (soprattutto dei mesi estivi) che è quella settimana che esce il report USDA. Capita a volte di vedere il future muoversi su e giù anche di 25 cent (100 pits appunto) alle 14:30 (ora di rilascio del report) prima che prenda una direzione precisa.. e questi report vengono rilasciati generalmente tra il martedì e il giovedì (raramente il venerdì).

Nei Back test prova a eliminare queste settimane (se vuoi ti do le date esatte degli ultimi due anni di uscita dei report)

Un discorso simile può essere fatto per le coloniali. Questi mercati hanno degli orari di contrattazione ancora più amichevoli ma non hanno le opzioni settimanali e possono essere tradati solo alle grida (speriamo che l'ICE si allinei al CME e che ci consente di tradrli nell'elettronico e magari aggiunga le settimani quanto prima). Aprono nella nostra mattinata (alcuni alle 9:00 altri alle 10:00) quando a New York sono nel migliore dei sogni, e chiudono intorno alle 20:00 orario italiano. Non ho visto mai aprire questi mercati in gap importanti.

Comunque se vuoi una mano per i back test (per avere dei dati più precisi) e per quelle date sono a disposizione. Io in questo periodo sono in una fase di studio e di messa a punto di alcuni sistemi e non ho intenzione di tradare e quindi sono anche meno stressato.
Nunzio

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8215

  • QTLab
  • Avatar di QTLab
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Messaggi: 7248
  • Ringraziamenti ricevuti 4956
attento perchè il blocco limit up e limit down vale sul singolo strumento: se basta 0,40 per bushel per bloccare il future corn, quello stesso 0,40 può bloccare una opzione deep ITM (con un delta prossimo a 1) ma per bloccare una ATM con un delta di 0,5 devi vedere un movimento del suo premio di 0.40 quindi uno 0.80 teorico sul future... e pià vado OTM e più è difficile che vadano limit up o down (a meno proprio di disastri)... quindi non è che SE il future viene bloccato ALLORA si bloccano anche le opzioni: c'è una finestra limit up e down anche per le opzioni, che è la stessa del future, ma le opzioni hanno delta inferiori a 1 quindi serve molto più movimento per mandarle in blocco

(o almeno, così è coma la conosco io)

$0.40 per bushel expandable to $0.60 when the market closes at limit bid or limit offer. There shall be no price limits on the last trading day.

e se succede il venerdì (last trading say), manco si bloccano....
QTLab

questo è il forum del "vecchio" sito di QTLab: dai un'occhiata ai nuovi siti...

[il nuovo sito di QTLab] www.QTLab.it
[tutti gli Articoli] www.LucaGiusti.it
[il Libro "Trading Meccanico"] www.TradingMeccanico.it
[il Libro: "Portafogli per l'Investitore"] www.QuantInvesting.it

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8216

  • nunzio
  • Avatar di nunzio
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Non è ricco colui che ha i soldi ma colui che li sa fare
  • Messaggi: 1086
  • Ringraziamenti ricevuti 662
Così ho interpretato anch'io e così deve essere. Sta di fatto che il martedì i prezzi delle opzioni sono rimasti fermi per il tempo di sospenzione del future e non avevano raggiunto quel limite. E poi quel non eseguito di tre anni fa (quella telefonata del Broker) qunado il Future è andato in Limit Up e le mie opzioni erano Deep OTM....
Mistero
Nunzio

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8218

  • nunzio
  • Avatar di nunzio
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Non è ricco colui che ha i soldi ma colui che li sa fare
  • Messaggi: 1086
  • Ringraziamenti ricevuti 662
Non vorrei che sia così: Le opzioni hanno quel limit descritto sopra che vale indipendentemente dal fatto che il Future raggiunga il limit price. Poi, in aggiunta, viene sospesa la contrattazione ANCHE quando il future raggiunge il limit price. Dopotutto le opzioni sono dei derivati dei Future, non sono strumenti indipendenti.

Bisognerebbe approfondire la questione. Tu Luca non puoi fare una verifica con ToS, con quello strumento che ti consente di portare indietro la data e poi la fai scorrere come se fosse in realtime... vedendo formare i prezzi e le quotazioni come se si stessero formando al momento... io purtroppo non sono cliente ToS c'è lo solo in Paper da tre anni e non mi scade mai... (altro Mistero)
Nunzio

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8221

  • QTLab
  • Avatar di QTLab
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Messaggi: 7248
  • Ringraziamenti ricevuti 4956
su TOS gli storici di queste opzioni sono piene di buchi... credo che al questione funzioni come ho spiegato prima, ma mi hai messo una pulce nell'orecchio e quando torno dalle ferie approfondiamo anche questa (basta cercare su internet e troviamo una conferma al volo)
QTLab

questo è il forum del "vecchio" sito di QTLab: dai un'occhiata ai nuovi siti...

[il nuovo sito di QTLab] www.QTLab.it
[tutti gli Articoli] www.LucaGiusti.it
[il Libro "Trading Meccanico"] www.TradingMeccanico.it
[il Libro: "Portafogli per l'Investitore"] www.QuantInvesting.it

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8255

  • nunzio
  • Avatar di nunzio
  • Offline
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Non è ricco colui che ha i soldi ma colui che li sa fare
  • Messaggi: 1086
  • Ringraziamenti ricevuti 662
La mia exBroker mi ha detto che le weekly sulle granaglie non li trada nessuno perchè c'è poca liquidità. E come dargli trotto sulla liquidità. La sua risposta è giunta dopo circa due ore dalla mia domanda alla quale prontamente mi aveva risposto che si sarebbe informata.

Se così è non ci resta che tradarli una volta al mese sempre sulla base dei segnali che giungano dal sistema settimanalmente... Dopotutto è come se tradassimo le mensili ma ad una settimana dalla scadenza e lontani da report di ogni sorta.

Certo se le cose funzionassero, adattando il sistema, anche sulle altre commodities come le coloniali, i metalli e gli energetici avremo a turno tutte le settimane short strangle da tradare oltre quelle sulle currency . A questo avevo iniziato a lavorare circa 6 mesi fa... lavoro poi sospeso ma lo riprenderò.
Nunzio

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8260

  • Mcanniello
  • Avatar di Mcanniello Autore della discussione
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Revisore Contabile - Controllo di Gestione
  • Messaggi: 383
  • Ringraziamenti ricevuti 295
Sono d'accordo sul monitorare altri strumenti da tradare ad una settimana dalla loro expiration, per avere maggiore diversificazione e cercare di cogliere ulteriori opportunità.
Possiamo quindi iniziare l'elenco con
- ZW Wheat 50 punti
- ZC Corn 50 punti
prossima expiration 24/08/2012 inizio monitoraggio venerdì 17 (per chi è superstizione e meglio lascar perdere).
- CL Crude Oil 1000 punti
prossima expiration 16/08/2012 (di giovedì) quindi inizio monitoraggio mercoledì 8 agosto.
Che dite quando si rientra dalle ferie prendiamo in considerazione di allargare il paniere?
A presto
e buone vacanze a chi lo è già

Mario

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8266

  • Gavi
  • Avatar di Gavi
  • Offline
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Fall seven times, stand up eight . Japanese Proverb
  • Messaggi: 522
  • Ringraziamenti ricevuti 389
Su quelle scadenze sono già posizionato...

Però c'è qualcosa che mi sfugge; perché lascereste 3 settimane di erosione del Valore Estrinseco per entrare solo l'ultima settimana (dove il gamma sarebbe più alto)? Se il titolo piace e la struttura scelta per sfruttare la situazione è collaudata perchè non sfruttare Theta ( che è decisamente interessante soprattutto se paragonato con strutture simili montate su titoli azionari).

Inoltre la IV è ai massimi adesso, e non è detto che lo sia ancora tra 10 15 gg, anzi se dovesse esserci il riassorbimento della IV strutture vega negative come Credit, Iron Condor, Ratio Spread, Strangle e Naked Options potrebbe scattare un uscita prima della scadenza per i più conservatori. Inoltre entrare molto prima in posizione permette di avere BEP molto più larghi, mentre entrare l'ultima settimana costringe a scegliere livelli stretti (alzando di molto la possibilità di dover intervenire a difesa), se si vuole avere abbastanza premio da incassare.

E' vero che sono momenti di volatilità questi per le granaglie ma è proprio andando su scadenze lontane che si possono scegliere strike a distanze davvero cospicue i
(incassando premi non trascurabili aggiungerei), quindi smorzando molto l'effetto di Delta e Gamma.
Gavi

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Tempo creazione pagina: 0.182 secondi

CLICCA QUI PER TUTTE 

LE DATE DEI PROSSIMI 

CORSI IN PARTENZA

 

 CORSI A DISTANZA 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

Futures: Month Code

Code Month
F January
G February
H March
J April
K May
M June
N July
Q August
U September
V October
X November
Z December

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

1 punto vale...

ticker futures punto
6A Australian Dollar 1000
6B British Pound 625
6C Canadian Dollar 1000
DX US Dollar Index 1000
6E EuroFx 1250
6J Japanese Yen 1250
6S Swiss Franc 1250
CL Crude Oil 1000
HO Heating Oil 420
NG Natural Gas 10000
RB RBOB Gas 420
ZL Soybean Oil 600
ZC Corn 50
ZS Soybeans 50
ZM Soybean Meal 100
ZW Wheat 50
GE Eurodollars 2500
ZF 5-Yr T-Notes 1000
ZT 2-Yr T-Notes 2000
ZN 10-Yr T-Notes 1000
ZB 30-Yr T-Bonds 1000
GF Feeder Cattle 500
LE Live Cattle 400
HE Lean Hogs 400
GC Gold 100
HG Copper 250
PL Platinum 50
SI Silver 50
CC Cocoa 10
CT Cotton 500
KC Coffee 375
LB Lumber 110
SB Sugar #11 1120

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it