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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

ARGOMENTO:

Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8047

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Grazie, non lo sapevo. Terrò ben presente di controllare la descrizione del contratto. Molto gentile, ciao!

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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8111

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@Nunzio

Con lo stop come ti regoli? Se il futures entra in difesa (call o put) come stabilisci lo stop se il futures una volta entrato ti gira contro?

Ale
Alessandro

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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8118

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Mi faccio un calcolo sulla base della volatilità del Sottostante. Più è alta più alto sarà il livello dello stop. Ma lo devi calcolare prima di tradare le opzioni.

Sono strumenti tosti da tradare in questo periodo le granaglie... Si deve essere disposti a subire anche 50 figure di stop.. I mercati sono fortemente bullish e tali rimarranno ma un ritracciamento il venerdì e sempre possibile (si portano a casa i profitti della settimana
Nunzio

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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8120

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comunque si parla di stop importanti, per cui sono operatività da prendere con le molle e soprattutto con account robusti.

Altrimenti si opta per il classico vertical, meno redditizio ma più sicuro, e lo si gestisce come tale.

Le opzioni a nudo spesso fanno gola per il buon ritorno economico, ma non sono facili da gestire se ti vanno in difesa col sottostante, soprattutto se non si ha bene un piano di trading.

Con lo strangle sull'eurodollaro è tutto "più semplice" perchè fin dall'inizio sai quanto prendi e quanto puoi dare e soprattutto hai a che fare con un futures sulla valuta forse più interpretabile, almeno per me che sono a digiuno su granaglie o simili.

Grazie Nunzio e continua ad illuminarci.

Ale
Alessandro

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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8121

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Esatto... Con i vertical oltretutto ti richiedono un margine minore e poi io ieri sono uscito con un profitto oltre i premi incassati dai vertical... la cosa è quasi impossibile col la vendita delle opzioni a nudo. E poi io faccio vertical molto ampi (-Call 900 + Call 980) ieri questo vertical valeva meno del future con cui ero entrato per difendere la call venduta. E quindi ho chiuso. La stessa cosa per il vertical che avevo fatto con la soia (oggi il vertical valeva $1500 in meno del future... tu che fai non chiudi invece di rischiare lo stop?)

EUR a confronto con le granaglie è una lumaca.. attenzione a tradarli con disinvoltura.

E' anche vero che hanno dalla loro parte la direzionalità.. Se son Bullish son bullish c'è poco da dire.. Il dollaro invece com'è? Me lo sai dire?
Nunzio

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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8122

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Sono d'accordo, sullo strangle eurodollaro intendo dire che non c'è discrezionalità, in quanto è un sistema a darti i livelli di entrata ed eventuali stop ogni settimana, per cui se ti vanno bene quei valori lo fai altrimenti stai fuori, anche se la logica che sta dietro un TS è di tradarlo sempre senza discrezione, cobn valori buoni e meno buoni, perchè rientra nella logica dei grandi numeri. Un piccolo profi moltiplicato per x volte magari ti ripagano di uno stop.
Alessandro

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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8155

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OK giovani: i test sugli agricoli stanno dando dei risultati interessanti... purtroppo la presenza di tutti quei gap sul passato va ad alterare parecchiol'equity (in quanto si entrerebbe in ritardo in difesa dell'opzione con qualche danno di troppo) ma con il cambio di orari questo problema dovrebbe essere ormai storia passata...

...se tutto procede per il verso giusto da settembre vi ritrovate queste operatività nel report Segnali Operativi (quello tradizionale, dato che parliamo di Opzioni e di Commodities)... un mesetto o due di test seguendo che succede e poi si va in reale.
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8167

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A proposito di Granaglie... Guardate come senza nessun preavviso hanno cambiato rotta e con quale velocità si muovono..

Quando dicevo che questi partono e non guardano in faccia nessuno... In questo periodo le opzioni sulle granaglie valgono tantissimo.. tanto che viene voglia di venderli... ma a quale rischio..

Quando dicevo che preferivo vendere un Vertical ad una Naked è perchè sono abituato a questi improvvisi cambiamenti senza avvisi, soprattutto quando i prezzi sono a livello massimo come adesso. E preferisco uscire col vertical una volta entrata la difesa (che a volte si può portare a casa anche più del doppio del vertical) e non star li ad aspettare. Non c'è mai da stare tranquilli con le granaglie in questo periodo e quando sono tranquille le opzioni valgono un azzz.

Questi, SECONDO ME, sono mercati che andrebbero tradati con uno strumento lineare (i future appunto) con un buon sistema che ti dia i segnali giusti (a cui sto lavorando), se non addirittura operi in automatico. Le possibilità di guadagno si moltiplicano oltremodo.. anche operando con i minifutures (più piccoli di un quinto). Devo solo trovare il modo di definire gli stop, che non possono essere discrezionali, e perfezionare gli ingressi.
Nunzio

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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8171

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Nunzio: dammi una idea di che premi dovrei aspettarmi sulle opzioni weekly su Soybeam, Wheat e Corn, al venerdì con scadeznza dopo 7 giorni, rispetto a queli che vedo adesso... in effetti venerdì scorso avrei incassato premi molto importanti: normalmente, che premi dovrei aspettarmi? la metà di questi? percentualmente, che riduzione potrebbero avere? (poi naturalnmente vado a rilevarli, ma così per farmi una idea)
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8172

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Luca: Molto meno della metà... e poi sono molti illiquidi.

io su IB non li trovo e con l'altro broker quando ho provato a tradarli non mi ha mai dato l'eseguito e alla fine ho rinunciato.

Devo dire però che se troviamo il modo di tradare le settimanali sulle granaglie sono degli ottimi strumenti. Anche per via del fatto che loro si muovono tanto e si possono scegliere strike stretti, consapevole che entrerà il future a difenderli e aspettare che scadano.

Ho notato però che le Weekly valgono molto di più delle opzioni normali o seriali quando giungono a 7 giorni di scadenza.

Comunque premi così grossi era più di un anno che non si vedevano
Nunzio

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