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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

ARGOMENTO:

short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8036

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la settimana prossima (27/07/2012 ore 20:15) scadono le opzioni sugli strumenti zc (corn) e zw (wheat) (future sep 12 scadenza 14/09/2012).
Mancano 10 giorni (di cui un sabato e domenica)
la vola implicita è circa:
zc 43% lato call e 50% lato put
zw 52% lato call e 51% lato put

si incassa:
per zw ad 1 ds circa 478$ (call 990 e put 800)
per zc ad 1 ds circa 425$ (call 850 e put 700)
i prezzi sono rilevati al bid quindi scenario peggiore.

Che ne pensate di monitorere fino a venerdì?

Giusto per mettere un pò di carne a cuocere e diversificare gli strumenti.

A presto
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8037

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Bravo bell'idea! Speriamo anche nell'aiuto dell'esperto in materia Nunzio
Ciao
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8038

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Mario, ti va di postare una schermata di IB con le opzioni caricate perchè ho provato ma mi vengono valori diversi dai tuoi. Poi una domanda: visti gli orari delle commodity, c'è il rischio di gap e quindi di avere un'eseguito sfavorevole sul future in caso di ingresso in copertura? Opzioni e future hanno gli stessi orari di contrattazione?
Grazie
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8039

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anche il FIB ha le weekly... ma a noi servono strumenti che scambiano in continuo, per evitare il rischo dei gap con opzioni vendute che non potresti difendere... è vero che adesso gli orari sono cambiati per gli agricoli, e fanno da mezzanotte alle 21:00 (quindi un buco di ole 3 ore in una fascia oraria morta), quindi ci si potrebbe lavorare sopra... ma sono sottostanti su cui fare moooolta più attenzioen di EUR o ES, perchè si muovono per davvero...
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8040

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infatti era quello che pensavo, ovvero il problema della negoziazione continua.
Luca ti chiedo però se è possibile con tradestation (che io non ho) fare una verifica in back test sui massimi gap tra la chiusura e la riapertura.

D'altronde si tratta di verificare negli ultimi 10-7 giorni di negoziazione se vi sono i presupposti per assumersi un rischio oppure no.

A presto
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8041

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Il rapporto opzione e future è sempre di 1:1 come succede su EUR oppure c'è qualcosa di diverso? Esempio: per coprire lo strangle di 1 opzione Call/put ci vuole 1 contratto Future giusto? Grazie per l'aiuto.
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8042

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Fateli!!! i prezzi sono quelli e la scelta degli strike sono ragionevoli.

Non capitano spesso occasioni come questi sulle granaglie.

I gap ci sono tutti i giorni ma poca roba, tranne la domenica notte, quando riaprono i mercati dopo 2 giorni di chiusura, possono essere belli tosti (anche 15 figure).

E poi si muovono in modo massiccio. Gli stop troppo stretti non funzionano in questi mercati... In compenso seguono molto bene l'andamento... Voglio dire che se adesso sono rialziste rimangono tale e si muovono in quella direzione con decisione, anche se durante il giorno possono avere degli excursus notevoli nell'altra direzione
Nunzio
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8043

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io comunque sono già dentro con la soia e col wheat scadenza 27 luglio aperti settimana scorsa
Nunzio
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8045

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Scusate ma su IB io non trovo le scadenze delle opzioni a Luglio. la prima scadenza utile è Agosto '12. Sbaglio qualcosa?
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Re: short strangle con difesa meccanica su ZC e ZW 10 Anni 4 Mesi fa #8046

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no, non sbagli il mese è agosto ma la scadenza è 27 luglio.
Bisogna ricordarsi che sono sfasati di un mese tra quanto indicato e la scadenza, per questo conviene sempre verificare la descrizione del contratto su ib.
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