ARGOMENTO:

Quel sistema li che ho postato... crea decine di trade al giorno.. addirittura mi entra ed esce sulla stessa candela se questa é lunga. Quel'equity é stata ottenuta per caso.. nel senso che io stavo provando a capire cosa facesse TraderStation inserendo un determinato comando nel linguaggio. E quindi per fare ciò mi servivano tanti trade per poter verificare guardando il grafico e con calcolatrice alla mano se il verificarsi di condizioni diverse rispondevano a quello che volevo io. Per fare ció ho forzato (abbassandoli) gli stop e i profit. Dicendogli al sistema di chiudere una posizione in profitto (basso), e di chiudere una posizione in perdita (bassa).. magicamente, con time frame piccoli, il sistema ti fa centinaio di trade... ma come vedi con AVG piccoli $10,63.
Mi é servito solo per capire se il sistema faceva quello che io gli ho detto di fare, o meglio quello che io pensavo di avergli detto di fare.

Questo é il mio modo di lavorare...
Se tu modifichi le uscite l'equity si modifica radicalmente e anche il numero dei trade...

I sistemi alla fine hanno tutti un ossatura simile, un anima simile... é come quando si fa l'assetto in una macchina da corsa, ho ottieni la velocitá o ottieni la tenuta in curva, le due cose insieme non vanno d'accordo. La stessa cosa con i sitemi. É quello che riveste l'ossatura che cambia e fa di un sistema un ottimo sistema o un pessimo sistema. Un sistema che ti fa centinai di trade ma con guadagni piccoli o un sistema che ti fa pochi trade ma sostanziosi.
Bisogna assettare il sistema secondo le proprie esigenze... Quello che conta é il guadagno finale

E poi capita che uno tira fuori un sistema specificatamente studiato per un mercato.. che dici: Ho creato un mostro!

@ Zab: per avere più eseguiti, ed arrivare a quei 3-400 eseguiti che permettono di avere un campione attendibile, banalmente scenderei di time frame e considererei periodi diversi, oltre che diversi sottostanti.
Ma immagino che tu abbia già fatto tutto questo...

Buon lavoro!

Ciao Gav, hai ragione, cambiando il time frame varia un po' l'idea base del TS di lavorare su una base mensile di movimenti del titolo, ma ora provo a ragionarci un po'...ti/vi mostro comunque l'equity del sistema base, è talmente semplice che ho usato solo 6righe di codice...





Faccio notare che il %P è circa del 50% in questa versione con 4 trades consecutivi negativi su 50...
Ora passiamo alla versione rivisitata in chiave conservativa, ho inserito un semplice stop loss....






In questo caso i trades diventano 372 di cui solo il 16% vanno in profitto, roba al cardiopalma

La coperta si allunga da una parte accorciandosi dall'altra...

Il sistema gira discretamente anche su altri cambi, quindi il mio quesito è:
posso creare con tradestation un'equity cumulativa del backtest eseguito su due o più cambi su cui ho fatto girare un TS? se si come?

se vuoi farlo con TS devi usare Portfolio Maestro (devi attvarlo) ma su FX ancora non è stabile coe su azionario... quindi ti suggerirei di esportare su Excel le equity e lì andare ad agregarle

...ne approfitto, dato che vi vedo belli focalizzati sulla programmazione, per dirvi che ho convinto Domenico a tenere anche una edizione avanzata del corso su Easy Language: si chiama Master Easy Language, e non sarà solamente programmazione ma soprattutto accorgimenti per validare e per far girare trading system (ed una delle cose che vedremo sarà anche come aggregare equity). Zab mi ha scritto già perchè era interessato; Nunzio e Flavio pure. Domenico pone sempre un vincolo a 5 partecipanti e basta, quindi se il programma vi intriga afrettatevii, perchè non so se riusciremo a pianificare una nuova edizione di questo corso avanzato prima di Pasqua (calendario prevede sempre un corso base e dopo l'avanzato).

qua trovate il programma: www.qtlab.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=85

...ed il prossimo anno, se riusciamo a mettere in fila tutto, lanceremo anche il corso di una giornata (quindi un seminario e non un webinar) "Trading Systems e Money Management" con tanto codice già pronto proprio per approfondire il position sizing ma soprattutto la gestione della posizione... eh si: ci stiamo prendendo gusto

(e a parte Domenico non ho ancora tirato dentro le altre persone con cui sto lavorando, e con cui mi piacerebbe davvero un giorno organizzare un bel workshop su alcune tematiche legate ai trading systems piuttosto tecniche...ma non vi anticipo ancora nulla)

io ci sto'

benvenuto a bordo. Devo aggiornare il contatore dei posti rimasti, ma direi che siamo ad un solo posto libero per il Master Easy Language (sull'edizione base invece c'è ancora qualche posto in più)

beh, credo che a Domenico farà piacere vedere che diversi di voi stanno portando avanti le sue indicazioni e proseguiranno nel percorso!

Ciao Luca,
interessante il webinar su Optionstationpro, due domande:
se non ho capito male è possibile rivederlo giusto? ma dove lo trovo?
2- non sono abilitato ai dati sulle opzioni, (option data unavailable) che faccio?

grazie Flavio!

per conoscere le modalità per rivederlo, prova a scrivere a quelli di traderlink (trovi il riferimento nella pagina di iscrizione o nella mail di conferma) e fatti spiegare come si fa (la piattaforma che stiamo usando è la loro). Se ci sono problemi, comunque, scrivimi perchè ho fatto la registrazione della serata

con il conto FX dovresti comunque vedere l'azionario ed il CME ritardato: se non vedi i dati sulle opzioni, devi scrivere a Evelina per farteli attivare per un periodo di prova (60 gg credo) poi se trovi il feeling basta che apri anche il conto trading e attivi OPRA come data subscription (credo che costi 2 o 3 usd al mese o una roba simile)

Quindi Luca,
se ora acquistassi il video, in ritardo, posso poi rivolgermi a quelli di Traderlink?
Giuseppe