ARGOMENTO:

ok cosi controllo e vediamo dove può essere l'inghippo ciao Vincenzo

Ok, finito il lavoro su GDX.
Piccola nota: a mio parere i risultati più veritieri sono quelli relativi dal 2009 ad oggi, visto che prima, forse dovuto alla contrattazione iniziata a metà 2006, i volumi erano scarsi. Molte gambe, per rispettare i BEP da programma, sono state create da OE con il metodo B&S e volumi pressochè inesistenti.
Ora passiamo ad OIH.

Alessandro

@ Vince: Credo che sia un problema di OE perchè ho perso un po' di tempo a rifare 2-3 volte lo stesso mese e mi vengono fuori sempre cifre diverse, nonostante gli stessi strike, stessi contratti e stessa data.
Ma riguarda i 2-3 mesi iniziali del 2006.

@Tom: il problema non sono i filtri (che ci sono e ho provato a cambiareproprio oggi) quanto il fatto che sono in aperta campagna e molto lontano dala centrale Telecom, per cui il segnale non è forte.Se poi aggiungi che la linea del computer deriva da una presa di un telefono, c'è un ulteriore perdita di segnale. Devo perdere un po' di tempo e fare una connessione in parallelo anzichè in serie, con tutto quello che comporta passare i cavi nei corrugati, ecc. ecc.

che pigna terribile... io per un po' ho lavorato con le pennette della telefonia mobile, se c'e' l'HSDPA viaggiano piuttosto bene (in upload anche meglio dell'ADSL), ma immagino che in "aperta campagna" non sia una via percorribile. So che esistono anche societa' che offrono una connessione via radio, si monta una bella antennina sul tetto e si gode di un discreto servizio, ma costicchiano e non coprono tutto il territorio.

Quanto alla sperimentazione il primo anno di contrattazioni su USO e' terribile, un mese l'ho saltato a pie' pari perche' il primo strike a disposizione per le put era ATM! Poi le cose migliorano notevolmente. Inoltre tanti valori presunti degli eseguiti sono inverosimili, mi sa che il primo anno e' cestinabile, che tristezza.

beh, non è un dramma: cestinalo se vedi che manvano strike e che le cose non tornano (difficile dire se sia Optionetics che ha dei dati farlocchi o semplicemente si tratti di un ETF che appena quotato non ha attirato così tanto interesse)

...vediamo se riesco a ridarvi un pò di entusiasmo...

Vincenzo è stato uno dei primi a terminare, su DIA, e le perplessità vedendo il risultato finale erano lecite (anche Ernesto ricordo che era stato sorpreso dal vedere che si perdevano soldi)... vediamo come un semplice stop monetario può cambiare volto all'equity di Vincenzo sul DIA:



curva blu: senza stop
le altre due curve: stop di 800 e 1100 usd... meglio, no?

è un caso?...prendiamo Luca (Zabot) e il suo IWM (ma in realtà Luca ha già finito anche il secondo... prendo questo perchè è quello che finito per primo)



curva blu: senza stop
le altre due curve: stop di 1200 e 2700 usd... la blu non era tragica, ma aveva dei drawdown sconfortanti... con queste soglie di stop diventa tradabile

...ora...dove sta il potenziale del lavoro congiunto: nel mettere insieme tutte queste equity e trovare una logica che ci tenga sempre in posizione su un paniere (ristretto) di Iron, inibidendo l'operatività su quei sottostanti che non presentano le condizioni migliori per lavorarci, ma per farlo serve uno storico di equity di ogni Iron (anche per quei mesi che salta fuori un profilo inguardabile e con R/R da starci alla larga... ma anche quello deve essere macinato nel calderone)

io sto lavorando a questo mix (man mano che finite il backtest segnalatemelo perchè magari non me ne accorgo direttamente) e ai TS che automatizzano gli aggiustamenti quando il sottostante scappa via, così vediamo per quali sottostanti pagherebbe stopparsi e per quali aggiustare la posizione girando il delta e mettendosi direzionali

...spero che dare una prima sbirciatina al frutto del vostro lavoro, possa aiutarvi a ritrovare un pò di stimoli e a fare lo sforzo finale per terminare i backtest.

è naturale che se uno dovesse fare Iron discrezionalmente starebbe alla larga da carti profili e certe fasi di mercato, ma vi ricordo che stiamo usando una formula per la scelta dei livelli che è la stessa per tutti gli strumenti, quindi ci sta che giri meglio per alcuni e peggio per altri

mercoledì sera (il 4 maggio) della prossima settimana mi piacerebbe fare una sessione Skype (questa volta a banda molto larga...) per fare il punto sui risultati dei backtest: dite che è fattibile? riuscite a chiudere tutto per quella sera?

e' molto interessante, ho ancora delle perplessita' grosse cosi', ma te le espongo con calma mercoledi' prossimo (anzi forse domani se riusciamo a scambiare due parole al corso). Io su USO sono alla fine (mancano 6 mesi), poi parto con NDX che confido abbia piu' strike a disposizione. Per mercoledi' prossimo dovrei aver terminato anche quello.

Ciao a tutti!

(avete presente i puffi? Quattrocchi? "Io ooooodio il backtest manuale!")

non voglio fare il rompipalle, ma mercoledi' e' una sera un po' cosi'. Si potesse fare martedi' o giovedi'... magari una votazione democratica, un bel referendum che Luca puo' cancellare se vede che gli gira male, cosi' da allenarsi a fare il presidente del consiglio...
Mi rimetto alla clemenza della corte (di Cassazione).

Ciao Luca, da come sei riuscito ad alzare le linee su DIA mi sembri quasi il mago Casanova e poi se riesci anche ad allargarti la banda ......... non ho proprio più parole. Se hai 5 minuti prova un po con EEM son proprio curioso di vedere dove andrebbero messi gli stop.
Per mercoledì va bene, se si riuscisse a strappare almeno le 19.30 andrebbe ancora meglio.
Con Vincenzo non ero sorpreso che si potessero perdere soldi ne sono molto molto coscente, era solo per prenderlo in giro visto che aveva finito per primo
L'importante è poi trovare una linea guida in modo da avere alle spalle uno studio con dati affidabili ed essere a conoscenza delle contromosse giuste da fare in modo da essere più tranquilli quando si sta sul mercato.
Ciao
Ernesto

Ragazzi io ci sono. Sto lavorando su OIH!
Dopo le19.30 va bene qualsiasi infrasettimanale.
Nicola

fatto l'upload di USO.xls
Non l'ho ricontrollato, magari dopo.
Ciao!

Tommaso