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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

ARGOMENTO:

Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #703

  • Anton
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Ciao, trovo molti casi come quelli appena segnalati da Andrea.

Esempio: IC su FXE apertura 23 Jul 2007: Lo studio di Tos mi suggerisce come Beps: 135 e 142.
Ma quando provo ad aprire l'operazione in OE per non avere un grafico che è tutto sott'acqua (max profit a scadenza < 0) devo scegliere dei livelli che danno dei Beps piu stretti di quelli suggeriti da ToS di ben 2-4 punti.

Luca, come ci comportiamo in questi casi? Riportiamo comunque il test in excell pur se i Beps differiscono di 2-4 punti da quelli di Tos o altro?

Mentre se ricordo bene da quanto detto ai corsi, se il Bid-ask spread è un po' ampio, non dovrebbe essere un grosso problema per etf e indici (diverso è invece il caso delle azioni)

grazie
Antonio
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #704

  • motmaos
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piccolo aggiornamento sui csv di yahoo. Pare che stiano correggendo gli errori, rimangono ad ora i buchi solo di USO (28/09/2007) e GLD (10/02/10), gli indici appena controllati risultano in ordine.
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #706

  • Alessandro
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Ho controllato anche con OE e i dati sono in linea con Google e Yahoo, quindi sembra essere TOS in errore!!! Mi riferisco a dei dati di GDX feb.2007

Comunque pochi centesimi che non pregiudicano la startegia in essere.

Ale
Alessandro
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #708

  • erraimo
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Ciao, ho provato a montare la stessa strategia su Optionetics e su thinkBack di Tos ed a volte andando avanti con i giorni mi da una differenza sul profit anche di 120 / 130 usd, tenendo presente che il profit totale è di circa 900 usd mi sembra tanto. Quale sarà la più corretta? .........Proverò lunedì a simulare una strategia in reale e vi dirò.
A volte Optionetics mi sbatte fuori dal sito. Capita anche a voi? Sarà per i "troppi lavori simultanei"?
Ciao Buon lavoro a tutti
Ernesto
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #712

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Uno storico di un titolo si può ottenere da OE.
In option data table, prima della tabelle alle varie scadenze, di default vengono riportate 5 linee riassuntive dei valori assunti dal titolo negli ultimi 5 giorni.
Il numero dei giorni puó essere modificato: nel nostro caso 1300 circa.
C'è la possibiltà altresì di settare il formato comma delimited.
La cosa è interessante perché vengono fornite info su daily change (point e %)
HV e IV.
Credo che la coerenza tra dati dovrebbe essere assicurata.
Nicola
nic.co
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #713

  • QTLab
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eccoci qua: provo a rispondere a tutti i problemi che avete segnalato cercando di trovare una "via" comune che ci permetta di andare avanti in maniera omogenea.

1) DATI CLOSE: non stupitevi di vedere chiusure diverse da una fonte all'altra.... è la norma purtroppo (ed è il mtivo per cui le fonti veramente affidabili come Blomberg, Reuters o e-Signal fanno pagare gli storici un botto). Dato che ciò che rileva ai fine del P/L è il valore che posta Optionetics, quelllo è il valore che dovremmo usare. Scambiado un paio di e-mail con Mario, lui ha verificato che su alcuni strumenti c'è una certa coindicenza fra Yahoo e Optionetics, quindi possiamo procedere all'import da Yahoo se volete, ma chiederei a ciascuno, sul proprio etf o indice, di fare lo stesso controllo a campione per vedere coincidenza di valori close su almeno 50 giorni presi a caso (sui buchi che sgenala Tommaso, bisogna procedere manualmente ad inserirli)

2) LE BOLLE GIALLE: dovrebbero essere i BEP della strategia, ma può capitare (su strumenti con pochi strike) che quelli siano i livelli da vendere (quindi monterete strutture leggermente più ampie). Se avete strike ogni tot punti, usate quello che avete a disposizione... è difficile però che fronte mese tu non abbia abbastanza strike sopra e sotto per montare il trade... se non li vedete in Optionetics, provate a verificare che non abbiate un settagglio che limita la visione della option data table solamente ai primi N strike. Le videate che avete postato sono corrette, e si vede come giustamente entriate sui mid quote. Per omogeneità teniamo questa regola di ingresso (si entra a metà fra bid e ask) ed ignorate i valori di natural e optiomistic che vi propina optionetics (per esperienza vi dico che sulla maggior parte degli strumenti presentati, sul mid price o poco soto si entra quasi sempre... a volte bisogna solo pazientare anche fino a qualche ora, ma si entra).

3) BACKTEST WITH GREEK: ovvero automatizzare il backtest per ogni iron, come suggerisce Alex. Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto di avere fatto qualche verifica e fra backtest manuale in optionetics e quello automatico, ha visto coincidenza. Vincenzo rileva invece qualche disomogeneità, oltre che, come ricordava Alex, il giorno dell'apertura vedi già la strategia in perdita. Interpreto la cosa pensando che nelle due modalità di backtest, su una si faccia riferimento al mid quote per valorizzare il trade giorno dopo giorno (il backtest manuale) mentre sull'altra si vada a valorizzare il trade al close di ogni giornata (che è differente dai mid quote), ed ecco perchè già al primo giorno la strategia va il loss. Le divergenze non sono enormi. Se da un lato riterrei più affidabile il backtest manuale, non posso ignorare la velocità di quello automatico, quindi se gli errori sono limitati a pochi dollari su un migliaio di max profit, allora non credo che l'analisi possa essere inficiata. Vi chiederei, prima di usare lo strumento automatico, di fare qualche test sui vostri etf o indici per vedere di che divergenze si sta parlando... se sono significative (10% del max profit, quindi vedete oscillare più di 100 usd su 1000 usd di max profit) allora accantonerei lo strumento automatico per operare manualmente

4) GRAFICI SOTTO ZERO: se usate il mid quote, non vedo come sia possibile ottenere un grafico p/l che al momento dell'apertura è tutto sott'acqua, a meno di mispricing mostruosi o di errori nelle quotazioni di optionetics (la seconda...). Se dovesse succedere, rimandate l'apertuta di uno o due giorni, vedendo se si sistema la cosa, o provate a stringere leggeremente la strategia cambiando strike (l'errore è su una quotazione e non sull'intera chain), fino ad ottenere qualcosa di corretto. Che qualche volta otteniamo Iron con R/R tragici tipo 1:10 è possibile... ma questo risultato è figlio di un utilizzo della stessa regola per scegliere i livelli che sia trasversale su più strumenti. Il risultato del backtest saràò anche quello di dirci su quali strukenti operare e d in quali condizioni.

5) HV e IV: è molto importante che usiamo tutti quella riportata da ToS nello studio e NON quella di Optionetics, perchè osservereste delle divergenze notevoli. Il calcolo in ToS è sotto il nostro controllo, in Optionetics in vece no, quindi usiamo quella di ToS

6) PIATTAFORMA DI BACKTEST DIVERSA, DIVERSI RISULTATI: è la norma... anche per trading system lanciati con diverse piattafiorme (tradestation e amibroker e visualtrader) sulle STESSE serie storiche... quindi non mi stupisco che fate lo ThinkBack di Tos e il backtest optionetics otteniate risultati non allineati. Per adesso usiamo tutti lo stesso strumento che è il backtest di optionetics

...spero di avere risposto quasi a tutto :-)... lavorando con Giovanni con i trading Systems anche a me aveva preso un pò di sconforto nel vedere che l'idea di meccanico=automatico=perfetto non è tale... e che ci sono sempre apporssimazioni che devi accettare... ma è il motivo per cui stiamo lavorabdo su 5 anni e su così tanti strumenti, nella speranza che l'errore non sia figlio dello strukento (invece del dato) perchè allora non possiamo farci granchè, dato che gli strrumenti a disposizione sono questi.
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #714

  • Alessandro
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Ok Luca tutto chiaro.

Ma per quei sottostanti come GDX che hanno iniziato le contarttazioni a maggio 2006 ma che prima di metaà 2007 gli scambi non consentivano di avere strike tali da impostare i bep come indicato da TOS? Delle volte si riesce solo ad avere bep talmente stretti da non accettare un investimento da $10,000 , ovvero non sarebbe realistico pensarlo: andiamo oltre non considerando quei trade o li simuliamo comunque con i primi bep che ci capitano? Sul mio foglio di GDX ci sono le prime simulazioni e le prime due che vedi sono prioprio così, ma secondo me innacquano la bontà del test.
Ale
Alessandro
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #715

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Scusa Luca mi sono trovato in DIA 21/02/06 a dover vendere la 116 perchè mancava la 117 e la successiva è la 120 quindi non 3 ma 4 strike di differenza non posso fare altrimenti devo comunque fare un IC simmetrico o per le put visto che ci sono più strike mi proteggo acquistando dopo 3 ????
ciao e grazie
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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #716

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Posto sotto la comparazione tra i due metodi in alcuni giorni la differenza è inf. al 10% ma in altri è di molto superiore cosa facciamo a te Luca l'ultima parola.
Ciao Vincenzo

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Re: work in progress: IRON CONDOR 11 Anni 7 Mesi fa #717

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Riporto la mia...
Ho fatto il primo mese (DIA) in Backtest with Greeks e avendo diversi giorni di dati N/A sono andato su Backtest manuale (create trade, ecc.) e vedo che i dati sono diversi.
Anche perchè ho notato che caricando la strategia col Mid price al Close della stessa giornata appare un valore diverso da zero, che in Back Test with greeks invece non fa

Quindi mi pare che andare avanti in modo manuale sia più preciso.
Fatemi sapere se è una cosa che ho notato solo io.
Gavi
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