ARGOMENTO:

Scusa Michele, in realtà mi riferivo al post di Mario.
Invece sul pair trading penso sia interessante il seguente thread sugli usi del PairTradeFinder:

www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=134253&perpage=6&pagenumber=1

Ciao Michele, dopo la giornata di oggi sarei curioso di vedere plottata con il tuo algoritmo la terna valutaria:
eur/usd Eur/chf Usd/chf

E' una terna che stai monitorando?
come si trova rispetto al 98mo percentile?

..e più in generale con la volatilità così elevata, è scattato qualche alert?
.. io sto provando a studiacchiare qualcosa con tos, ma è dura ....

A presto MArio

Una precisazione sulle percentuali indicate nel mi messaggio precedente.Il 5% di perdita si riferisce all'account, non al capitale investito.
- altrimenti non potrei fare opzioni, commodities e forex! -

5% per Larry Williams no sarebbe stato molto, ma si sa se non avesse assunto quei rischi non avrebbe fatto i numeri che ha fatto, in così poco tempo.

Ma se approfondisci il tema money management(Ryan Jones, Van Tahrpe, Malverti o l'ultimissimo uscito di Andrea Unger) vedrai che mettere a rischio il 5% del proprio account non è molto consigliato.
Basta che rifletti sul fatto che, se un sistema produce 3-4 loss consecutivi, potresti trovarti con un drawdown del 20%.
E recuperare una perdita del 20% comincia a essere impegnativo.
Se si rischia il 2%, che è la prassi consolidata, dopo 4 trade in perdita, il drawdown è 8% dell'account: insomma per arrivare al rischio di rovina si hanno a disposizione molti più trade.

Ciao Mario,
oggi ci sono state decine di segnali, come ci si può immaginare vedendo i grossi movimenti che ci sono stati.
Anche la terna che mi hai indicato ha superato il 98° percentile.
Quando ci sono tanti segnali io prendo quello con il valore di TDI maggiore che era, alle 16.45, la seguente:

P/L=10.64*EUR/GBP+9.36*EUR/CHF

che risultava dalla terna EUR/GBP EUR/CHF e GBP/CHF.

Gavino,
non ti posso dare torto, hai perfettamente ragione, sono io che mi faccio prendere la mano perchè vedo qualche risultato.
Devo comunque gestire meglio il money management, perchè per ora sto facendo solo questo genere di operazioni e ho tralasciato tutto il resto. Quindi mi sembra di fare poco.
Grazie per il consiglio

In questo caso sembrebbe indicare un sostanziale rafforzamento dell'euro rispetto al franco svizzero ad alla lira sterlina.
Confermi quindi che di quanto sta succedendo sui mercati poco importa, (se l'italia non da un segnale forte, l'euro potrebbe continuare ad indebolirsi a detta di molti).

Comunque grazie e a presto.

Mario

Osservo ora sui grafici che il segnale è arrivato in un momento di minimo del eur/chf ed anche per eur/gbp.

Compliemnti ancora

Non so se il segnale è arrivato sul minimo di EUR/CHF e EUR/GBP, so solamente che non è arrivato sul minimo dello spread, infatti mi sono beccato una discreta perdita nella mezz'ora dopo, poi l'ha ricuperata ed era in discreto profitto, io non ho chiuso perchè pensavo fosse un bel rimbalzo che durasse, invece di notte l'ho chiusa praticamente a zero (svegliato da un allarme) ed oggi sarebbe parecchio in ribasso.
Mi sto accorgendo che troppo spesso non ottimizzo l'ingresso e l'uscita dal trade. Credo che bisogna aggiungere qualcosa al semplice segnale del superamento del 98° percentile. Sto pensando di andare a vedere qualche media mobile dello spread.

Ciao Michele, volevo chiederti una cosa: "Quali costi mensili tra piattaforme e sofware vari devi sostenere per poter fare questo tipo di trading?"
Ciao
Ernesto

Ciao Ernesto,
i costi sono solo relativi alla sola piattaforma di TradeStation e all'abbonamento dei dati. Sono circa 90€ al mese. Se mi limitassi ai soli dati forex spenderei un terzo, ma ho tutti i dati azionari USA e tedeschi e praticamente tutti i futures. Tieni presente che ho acquisito la licenza TradeStation Open Platform Developer, facendo dei trading systems e mettendoli a disposizione degli utenti TradeStation, sennò i costi sarebbero un po' maggiori. La piattaforma con cui vado a mercato è invece gratis.

Multispread Release 1.1

Finalmente è tornata un po' di calma sul forex. Adesso tutti gli spread stanno entro il 98° percentile. In questi giorni anche su consiglio di Luca Giusti stavo fuori dal mercato reale. Però ho visto un miglioramento da apportare alla strategia: mi sono accorto che entrare al solo superamento della soglia del 98° percentile in certi momenti di volatilità crescente non è conveniente. In questi giorni certi spread hanno superato tutti i valori di TDI registrati negli ultimi tre anni, creando nuovi massimi. Quindi ora al superamento della soglia del 98° percentile, vado a graficare il singolo spread unitamente alla sua media mobile, per esempio a 20 periodi. Il punto di ingresso diventa quindi il taglio verso lo zero della media mobile che talvolta avviene parecchio dopo il solo superamento della soglia 98°. In questo modo partecipo al maggior movimento dello spread ed evito drawdown significativi. La presenza della media mobile mi da' inoltre un valore oggettivo ai parametri che prima erano aleatori quali stop loss, take profit.
Insomma il concetto è quello di entrare sì in presenza di un eccesso statistico ma quando questo eccesso da' segno di riconvergenza. Non so perché non ci ho pensato prima.