Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

ARGOMENTO:

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2328

  • Alessandro
  • Avatar di Alessandro
  • Offline
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Messaggi: 578
  • Ringraziamenti ricevuti 411

Aggiornamento dell'operazione multiple spread iniziata alle 11.30:
Poco fa l'ho chiusa perchè era già in profitto netto di 4000 €.
Ancora una volta non ho rispettato i paletti della strategia, ma c'è un lungo weekend borsistico e ho preferito intascare ...
Comunque non avviene sempre, come è avvenuto in questi due giorni, che le strategie siano chiude intraday. Dal backtest si vede infatti che è meglio aspettare... se ci riuscite.


Michele, riflettevo su questo trade e, conti alla mano, sono circa 3,5 pips lordi sul cross EUR/USD.

Non è troppo rischioso stare a mercato circa 5 ore con ben 20 lotti per 3 pips e mezzo? O hai il rischio calcolato dallo spread o comunque hai uno stop loss monetario e/o temporale?

Grazie e scusa per il bombardamento di domande che stai subendo ma hai colpito e stuzzicato la curiosità!

Ale
Alessandro

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2330

  • mbogliardi
  • Avatar di mbogliardi
  • Visitatori
  • Visitatori
Ciao Ale,
secondo me non è rischioso, o meglio è molto meno rischioso del trading direzionale.
Infatti tu sei contemporaneamente long e short (anche se nel caso del forex potresti essere anche tutto long o tutto short se una valuta si trova al numeratore in un cross e al denominatore in un altro cross).
Poi credo sia fuorviante parlare di pips perchè il P/L in uno spread è dato dalla somma/differenza dei P/L sui singoli lati dello spread. Puoi fare un guadagno di 1000 guadagnandone 5000 in un lato, perdendone 3000 in un altro e perdendone 1000 in un terzo lato.
Quindi dovresti sommare/sottrarre i pips di ciascun lato, ma in genere sono in valuta diversa. Non è un calcolo da fare a mente.
Il fatto che abbia tenuto aperta la posizione per sole 5 ore è abbastanza poco frequente, in genere ci vuole un paio di giorni.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2334

  • Gavi
  • Avatar di Gavi
  • Offline
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Fall seven times, stand up eight . Japanese Proverb
  • Messaggi: 522
  • Ringraziamenti ricevuti 389
Affrontare la questione del rischio è fondamentale per chiunque voglia continuare a fare trading. :S

L'approccio del sistema multispread in parte risolve il problema, perchè basandosi su spread reciproci (dove perde uno l'altro guadagna), non potrà mai perdere l'intera posta.
Non di meno va sottolineato che se un operazione necessita di una somma, diciamo pari a 10000$ (siamo nel campo delle ipotesi), l'account dovrà essere di una cifra tale, per cui la posta in gioco, non superi una % prefissata. Solitamente questa percentuale va dal 1% (molto prudente) al 2-3% (la norma) fino anche al 5% (abbastanza rischioso)
In questo caso anche se è matematicamente impossibile perdere l'intera posta, va rimarcato che molto dell'esito finale, dipende da quale strumento si utilizza.
Lo spread sui CFD è molto più largo rispetto ai futures. Inoltre va segnalato che alcuni broker consentono la compensazione dei margini quando si opera in spread, mentre altri non lo fanno. Anche questo impatta.
Infine ci sono le commissioni, ma queste pesano molto meno rispetto all'operatività fatta con le opzioni.
Quindi la curiosità che ho, riguardo a questa operatività (che noto con piacere ha interessato molte persone), è relativo al capitale necessario per poter operare rispettando i criteri di base del risk management.
Secondo te è un operatività fattibile con piccoli capitali (10-20k $) o come mi viene da pensare serve un account sopra i 70 - 80k $?
Gavi

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2335

  • mbogliardi
  • Avatar di mbogliardi
  • Visitatori
  • Visitatori
Ciao Gavino,
provo a rispondere, anche se riferendosi al money management c'è sicuramente qualcuno che ha piu' esperienza di me.
A riguardo del fatto che sia impossibile perdere l'intera posta io starei piu' cauto.
Tutto sta nella gestione della posizione. Tu sai che per fare il backtest ho fissato delle regole e i risultati mi sembrano ottimi.
Però nell'operatività reale, sarà per il fatto che devo fare le operazioni manualmente ed anche perchè a volte ho visto che è meglio gestire piu' volte gli ingressi e le uscite dello stesso spread, agisco a sentimento, facendo ovviamente degli errori.
Una sola volta mi è successo di essere entrato al superamento del 98%, ma poi lo spread ha continuato ad allargarsi enormemente e stavo perdendo il 100% del margine. Il paletto che avevo fissato nella strategia automatica mi imponeva di raddoppiare la posizione. Io ti dico che non l'ho fatto perchè sono stato un coniglio. Avevo posto le mie sicurezze solo sulla statistica. Il giorno dopo infatti lo spread si è riassorbito e non appena il P/L è andato a 0 ho chiuso. Non ho perso nulla ma ho mancato due volte il guadagno: se avessi raddoppiato la posizione avrei guadagnato il 100% del margine, oppure se non avessi chiuso sarei andato in buon profitto, cosa che è successo dopo poco.
E se invece qualcuno avesse chiuso nel momento peggiore?
Quindi alla luce di tutto questo bisogna applicare una buona regola di money management anche perchè devi tenere aperta la possibilità di raddoppiare la posizione.
Io non vorrei sembrare ottimista però non direi che il 5% è abbastanza rischioso.

A proposito di errori: quell'operazione che avevo postato e che avevo chiuso dopo 5 ore, adesso sta guadagnando circa il doppio, come era ipotizzabile dal grafico, all'avvicinarsi del TDI verso lo zero. Pazienza

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2338

  • paolfili
  • Avatar di paolfili
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Messaggi: 72
  • Ringraziamenti ricevuti 53
Spero di non essere OT.
Michele l' indicatore che hai postato ha il suo limite nel
rappresentare la correlation (primitiva Thinkscript) in un periodo
(Lenght) limitato.
Ad esempio per la terna ES,YM,NQ,
la finestra (sliding window di lenght campioni ) offre degli scostamenti periodici (generalmente rispetto all' ES) e per altri periodi mantiene invece un indice molto vicino ad 1.
Si puo' sfruttare la cosa?
Mah.. ho qualche dubbio...
Invece il grafico (percentuale) su finestre abbastanza lunghe (con la funzione compare di ToS) potrebbe mettere in rilievo qualche relazione stretta con spread che si allargano e comprimono ciclicamente in una banda definita.
Ma questo mi sembra un lavoro bottom-up su cui fare una ricerca impegnativa. (GeniusTrader forse sarebbe lo strumento piu' adatto)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2339

  • paolfili
  • Avatar di paolfili
  • Offline
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Messaggi: 72
  • Ringraziamenti ricevuti 53
Michele sarebbe interessante anche qualche indicazione sul tuo
max drawdown per trade e per portafoglio di esecuzione.
Lo dico (venedo dal mondo dei futures) perchè spesso
questo è l' elemento che rende difficilmente attuabili
(per chi ha il mio profilo di rischio) molte
strategie in futures.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2342

  • mbogliardi
  • Avatar di mbogliardi
  • Visitatori
  • Visitatori
Ciao,
a dir la verità non conosco bene le funzioni che hai citato. Ho un conto paper in TOS ma la piattaforma la uso poco.
Comunque sia, se ho capito bene, l'idea mi sembra buona e concordo che la ricerca è impegnativa. Io la prima volta ci avevo pensato due anni fa all'idea di estendere il pair trading a un numero qualsivoglia di sottostanti. È impegnativa però da' le sue soddisfazioni.
Per quanto riguarda i drawdown: nei grafici P/L riportati nell'articolo si vede quali possano essere i drawdown Intra-Trade e i drawdown Trade Close to Trade Close. Mentre i primi possono essere notevoli e paragonabile al margine utilizzato, i secondi sono molto minori.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2343

  • Mcanniello
  • Avatar di Mcanniello
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Revisore Contabile - Controllo di Gestione
  • Messaggi: 383
  • Ringraziamenti ricevuti 295
Scusami Michele,
poichè il tdi da te determinato oscilla intorno allo zero ed assume valori estremi positivi e negativi, per 98% intendi sia dei valori positivi per plottare la linea superiore, che dei valori negativi per plottare quella inferiore?
ovvero calcoli il valore superiore che lascia il residuo 2% positivo, e contemporaneamente il valore inferiore che lascia il 2% negativo?

Spero di essermi spiegato :dry:

A presto

MArio

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2344

  • Mcanniello
  • Avatar di Mcanniello
  • Offline
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Revisore Contabile - Controllo di Gestione
  • Messaggi: 383
  • Ringraziamenti ricevuti 295
Dimenticavo, nella tua ricerca hai osservato una certa simmetria nella oscillazione di terne mediamente correlate positivamente come /es /nq /ym, ovvero un comportamento dell'indice asimmetrico nel caso di terne con correlazione 0 o negativa?

Grazie e a presto

Mario

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2346

  • mbogliardi
  • Avatar di mbogliardi
  • Visitatori
  • Visitatori
Ciao Mario,
io calcolo il 98° percentile del valore assoluto dell'indicatore TDI, infatti le due linee rosse sono simmetriche, cioè hanno valore opposto.
La teoria si basa sul fatto che le terne siano correlate, positivamente o negativamente non importa. Se la correlazione è prossima allo zero allora il TDI ha poco significato e i risultati non sono garantiti.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Tempo creazione pagina: 0.283 secondi

CLICCA QUI PER TUTTE 

LE DATE DEI PROSSIMI 

CORSI IN PARTENZA

 

 CORSI A DISTANZA 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

Futures: Month Code

Code Month
F January
G February
H March
J April
K May
M June
N July
Q August
U September
V October
X November
Z December

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

1 punto vale...

ticker futures punto
6A Australian Dollar 1000
6B British Pound 625
6C Canadian Dollar 1000
DX US Dollar Index 1000
6E EuroFx 1250
6J Japanese Yen 1250
6S Swiss Franc 1250
CL Crude Oil 1000
HO Heating Oil 420
NG Natural Gas 10000
RB RBOB Gas 420
ZL Soybean Oil 600
ZC Corn 50
ZS Soybeans 50
ZM Soybean Meal 100
ZW Wheat 50
GE Eurodollars 2500
ZF 5-Yr T-Notes 1000
ZT 2-Yr T-Notes 2000
ZN 10-Yr T-Notes 1000
ZB 30-Yr T-Bonds 1000
GF Feeder Cattle 500
LE Live Cattle 400
HE Lean Hogs 400
GC Gold 100
HG Copper 250
PL Platinum 50
SI Silver 50
CC Cocoa 10
CT Cotton 500
KC Coffee 375
LB Lumber 110
SB Sugar #11 1120

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it