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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

ARGOMENTO:

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2296

  • Alessandro
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Potresti monetizzare una parte di profit e lasciar correre il resto.

Comunque è anche vero che prendere 4000€ in circa 4 ore...!

Ale
Alessandro

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2297

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Sono stato pure fortunato! Adesso lo spread si è riallargato quasi al valore delle 11.30 dando una ghiotta opportunità di rientrare.
In effetti le operazioni migliori tra quelle che ho fatto sono quelle in cui si identifica lo spread e poi si entra, si prende profitto e si rientra in caso di riallargamento dello spread. D'altronde Luca Giusti lo aveva già illustrato nell'articolo Spread sul Corn.

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2299

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se ho ben capito calcoli una specie di indice di correlazione su tre strumenti che oscilla intorno allo zero e scatta l'alert quando questo indice si trova oltre il 98° percentile dei tre mesi precedenti o simili giusto?

A presto

Mario

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2300

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No il 98% percentile è calcolato su almeno due anni precedenti, e sono stati due anni tosti anche per le oscillazioni delle valute!

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2301

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scusami Michele ma i dati dove li hai reperiti?
e l'elaborazione è su base giornaliera?
il segnale invece dovrebbe essere elaborato in tempo reale su last price?

mi piacerebbe collaborare nel monitare delle terne (ho alemeno due pc da poter dedicare), e ciò lo si potrebbe fare costruendo degli alert personalizzati con tos ovvero con ib tramite dde di excel.

A presto

Mario

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2306

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Ciao Mario,
i dati li ottengo da TradeStation con timeframe di 15m e l'elaborazione la faccio ogni 15m.

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2307

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Quindi da trade station hai ottenuto i dati per analizzare 9 anni circa?
Io non conosco le potenzialità di trade station, ma ne ho sentito parlare molto.
Onestamente da quando mi sono avvicinato alle opzioni ed a IB, non ho più preso in considerazione altri broker e o piattaforme e o altre forme di trading quantitativo anche se sul pair trade ho seguito qualcosa su TOS.
Se volessi iniziare a vedere qualcosa su trade station cosa mi consiglieresti?

A presto e buon fine settimana.

Mario

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2308

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Ho provato ha simulare l'acquisto con tos on demand in data 25/5
e giustamente i margini richiesti sono elevati

ho cercato allora su igmarket di trovare i margini per gli strumenti, ma no ho trovato nulla.
Ovvero da quello che hai postato sembrerebbe che IG markets chieda:
240$ per NQ e ne consenta quantità frazionali (con tos non è possibile)
300$ per ES;
120$ per YM.
Mi chiariresti questo aspetto che è fondamentale ai fini del money management, della determinazione del ROI e della ricerca di broker che consentano ciò?
A presto
Mario

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2309

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Ciao Mario,
in effetti TradeStation secondo me è la piattaforma migliore tra quelle viste perchè è interfacciabile con Matlab, è utilissima per scaricare dati in tempo reale e storici, l'unico problema che avevo riscontrato era sulle variabili globali che non erano molto affidabili e quindi non mi garantivano una sicurezza sullo spread trading. Il problema operativo maggiore è invece che chiede margini molto maggiori rispetto ai CFD e leva forex bassa.
Con i CFD il problema è rovesciato, nel senso che hai leva alta, margini molto bassi ma piattaforma poco evoluta.
Ti allego le descrizioni per i tre mini futures NQ, ES e YM.






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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 7 Mesi fa #2311

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Ma sono schermate di IGmarkets o Saxo Bank?

sbaglio a vedere questa schermata che ti allego?


grazie e a presto

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