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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).

ARGOMENTO:

Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2164

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Grazie Tommaso, non conosco affatto R. Non ho trovato la tua email nel tuo profilo per contattarti. Se mi mandi qualche riferimento puoi trovarmi su Facebook: Michele Bogliardi.
Come promesso a faustfab vorrei fare vedere nei dettagli un'operazione recente sui tre mini futures ES, NQ e YM.
La curva TDI specificatamente utilizzata è la seguente:



il pallino rosso indica il superamento della curva 98° percentile ed è avvenuto alle 9.00 del 25/5 scorso. La streategia vorrebbe che l'operazione si chiudesse al raggiungimento del valore TDI=0 (pallino verde) e questo avviene alle 15.45 del 01/06. (5 giorni a mercato)
Decidiamo di impiegare 10'000 $ come margine, conseguentemente l'algoritmo trova la seguente combinazione lineare con cui entrare a mercato:

P/L= 6.02 NQ -13.16 ES + 38.39 YM

cioè compro 6.02 NQ a 2283.00 (margine: 6.02 * 240 $ = 1444.80 $)
vendo 13.16 ES a 1301.75 (margine: 13.16 * 300 $ = 3948 $)
compro 38.39 YM a 12195 (margine: 38.39 * 120 $ = 4606.80 $)

Il margine totale richiesto dal mio broker corrisponde quindi a 9999.60 $ come impostato. Notiamo che posso inserire ordini fino a due cifre dopo la virgola (centesimi di contratti mini-futures), se altri broker non lo permettono si approssima il valore ottenendo grosso modo gli stessi risultati

Chiudo l'operazione e precisamente:

vendo 6.02 NQ a 2367.75 P/L: 6.02*20*(2367.75-2283)= + 10203.90 $
compro 13.16 ES a 1334.00 P/L: 13.16*50*(1301.75-1334)= - 21220.50 $
vendo 38.39 YM a 12445 P/L: 38.39*2*(12445-12195)= + 19195 $

Il P/L totale lordo diventa quindi: 8178.40 $ (rendimento lordo +81.78%)
A questo devo togliere l'ampiezza bid-ask che è il Loss iniziale non appena inserisco gli ordini, cioè la perdita che avrei se aprissi e subito chiudessi la posizione, esso vale (bid-ask fissi nel mio caso specifico):

6.02*4*20 $ = 481.60 $
13.16*0.5*50 $ = 329.00 $
38.39*6*2 $ = 460.68 $

Loss iniziale dunque pari a: 1271.28 $

Rendimento netto dell'operazione: 8178.40 - 1271.28 = 6907.12 $ (+69.07%)

Spero che ora sia più chiaro.

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2165

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Ciao Michele.
Il lavoro sembra interessante.
Sulle piattaforme ti suggerirei di controllare Ninjatrader + Zenfire.
Stabile e affidabile, d' elezione per l' algo trading.
Non mi è comunque molto chiara la definizione dell' algoritmo per la entry/exit che proponi.
Puoi scendere a livello di metalinguaggio o forse è una operatività proprietaria?

Grazie

Paolo

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2170

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Grazie, darò un'occhiata alla piattaforma.

La definizione dell'algoritmo è piu' semplice di quanto uno pensi e il mio non è l'unico modo per ottenerlo.
Basta andare a vedere in un tempo passato la correlazione tra grandezze e graficare lo scostamento momentaneo dalla media.
Ho provato a codificare un altro algoritmo, basato su un'altra modellizzazione della correlazione simile a quello che uso, ed ho trovato risultati analoghi.
Penso che esistano numerosi modi per descrivere lo stesso concetto: scostamento dall'andamento relativo medio. Probabilmente il mio non è nemmeno il piu' efficiente

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2176

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Ringrazio mbogliardi per la spiegazione dettagliata ed esauriente.
Se però non chiedo troppo vorrei capire una cosa che sta a monte di tutta la spiegazione: come faccio a calcolare il grafico blu partendo dai prezzi correnti dei tre mini futures.
Grazie ancora.

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2178

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Per ottenere il grafico blu bisogna avere a disposizione innanzi tutto un fornitore di dati, io uso TradeStation per avere in tempo reale i prezzi dei futures, forex e quant'altro.
Poi uso un SW interfacciato con TradeStation che faccia analisi anche non lineari (tipo Matlab o Octave) il quale genera e grafica un parametro descrittivo del disallineamento temporaneo (linea blu), oltre al suo 98% percentile (linea rossa). Il codice che uso è stato sviluppato da me.
Poi, come già detto, a mercato ci vado manualmente.

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2203

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Ok.
Se ti va proviamo ad esemplificare.
Prendiamo ES,YM,NQ.
Qualche chiarimento prima di partire.
Ho sentito parlare di 98 percentile NON GAUSSIANO.
Che funzione prendi per ottenere il 98 percentile.
Cioè che funzione di densità di probabilità (non lineare mi pare di ricordare) consideri per la ricerca del numero che identifichi lo scostamento come 98/100 ?
Abbiamo quindi ES,YM,NQ e supponiamo di avere le 3 correlazioni di cui parli.
1)Come ottieni la funzione di correlazione ?(Excel,Matlab,etc)
Se capisco bene ipotizzi una sorta di rientro nei parametri della funzione di correlazione per le relazioni che abbiano un certo (98 percentili) scostamento.
Quindi se avessimo ad esempio un ES=Fx(YM,NQ) con Fx funzione non lineare estratta con qualcuno dei metodi del calcolo numerico (o altro) il tuo algoritmo considera una entrata long/short sulla base di uno scostamento oltr i 98 percentili dalla funzione e la chiusura dell' operazione al rientro esatto(a zero) nel grafico della funzione di correlazione.
Dico male?

Provo a fare l' avvocato del diavolo.
Ho un po' di esperienza di "teoria dei segnali" e (dalla mia esperienza di futures trader ,ma forse sbaglio....)
molta poca fiducia che il sistema dei price di ES,YM,NQ (ma di ogni altra terna) possa essere riconducibile a processi ergodici.
Quello che contesto è la stazionarietà delle correlazioni tra i simboli che consideriamo.Ovvero che la funzione di correlazione che ha raccontato ikl passato abbia la capacità di raccontare il futuro.
Ovviamente il backtest parla a tuo favore dai dati che porti ,ma se non intravedo una "logica" dietro ad un algoritmo ho difficoltà ad affidarmi ad esso per strategie "consistenti".
Sono comunque qui per imparare da tutti.
Tanto piu' da chi si offre (come stai facendo) per esporre liberamente un lavoro serio e scientifico che gli è costato tempo e fatica.

Paolo

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2205

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Completo la mia ultima considerazione.
Posso accettare come sensate strategie di SEASONAL spread basate sull' essenza dei simboli.
Il Gas si vende di piu'/meno in inverno/estate.
IL corn (o il wheat) ha picchi intraannuali abbastanza cicilici.
L' andamento di indici che invece hanno una relativa (ma determinata dalla composizione del paniere) correlazione mi sembra invece un processo da cui estrarre una funzione di correlazione sia molto molto arduo.
Ma, come segnalato nel post precedente, sarebbe bello approfondire il tema.

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2213

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Ciao Paolo,
ti ringrazio per le domande fatte che mi aiutano a spiegare la metodologia.
Allora, per quanto riguarda la funzione percentile: uso quella già disponibile in Matlab (diciamo Octave, che è l'equivalente open source di Matlab): è una funzione che semplicemente conta i valori che escono da un certo livello, quando questi sono il 2% ha trovato il 98° percentile.
Le correlazioni vengono calcolate con Matlab (Octave) e quanto descrivi per l'ingresso/uscita della strategia è corretto.
Per quanto riguarda il tuo dubbio sulla non stazionarietà delle correlazioni hai perfettamente ragione, infatti il mio algoritmo non si basa affatto sull'ipotesi che possa esistere una combinazione lineare stazionaria che descriva lo spread multiplo tra asset correlati.
Ho provato a fare delle simulazione che dimostrano proprio il contrario, cioè: la combinazione lineare che descrive lo spread nel passato, nel futuro diverge sempre.
Ho detto nell'articolo che l'algoritmo è analogo a quelli che si applicano nei modelli fisici della teoria del caos o, diciamo meglio, a sistemi troppo complessi per essere descritti in maniera lineare (esempi: meteorologia, fluidodinamica, ...)
Purtroppo tali modelli hanno una coerenza limitata temporalmente, infatti si verifica che, nei casi rari in cui non si raggiunge il target in un tempo stimato di circa due settimane (10 giorni borsistici), conviene chiudere l'operazione (che normalmente è già in profitto anche se non a target) perché non c'è piu' garanzia di convergenza.
Quindi si può dire che tale metodologia è totalmente avulsa da qualsiasi descrizione propria dell'analisi tecnica sugli asset considerati o dalla stagionalità oppure anche da strategie avverse del tipo caccia agli stop e via dicendo.

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2248

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Grazie Michele delle risposte.
Conosco Octave. (sono un vecchio fan di Linux e dell' open source in genere... ;-) )
Invece sul tema mi piacerebbe approfondire.
Mi era sfuggito l' accenno alla teoria del caos e mi piacerebbe sviluppare l' argomento in modo preciso. (Magari proprio per la ricerca della funzione di correlazione di cui stiamo parlando).
Interessante l' approccio di ricerca ad una funzione che ha validità per un periodo limitato. (le 2 sett. di borsa).
Ulteriore domanda.
La scansione della funzioone di correlazione viene effettuata (immagino da Octave)
in modo batch sulla base dei dati che si aggiornano giornalmente?
Grazie

Paolo

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Re: Spread Trading su strumenti multipli. 11 Anni 5 Mesi fa #2263

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No Paolo, i dati li aggiorno ogni 15 minuti e non giornalmente.

Oggi finalmente, dopo una settimana di quiete, ci sono stati un po' di segnali, volevo farveli vedere.
Alle 11.15 ha sforato il 98% percentile la terna linearmente dipendente GBPCAD, GBPUSD e USDCAD.



Impostando 10'000 € di margine, l'algoritmo ha detto di entrare con la seguente combinazione:

P/L= +9.31 GBPUSD + 14.07 USDCAD

valori di ingresso: GBPUSD = 1.59924, USDCAD = 0.96568

Alle ore 12.00 hanno sforato il 98% percentile diverse terne, quella con il valore di TDI maggiore in valore assoluto era: EURGBP, GBPCAD e USDCHF (terna di difficile interpretazione)



Si sarebbe dovuto entrare in posizione con la terna EURGBP, GBPCAD e USDCHF, ma essendo che il mio broker mi offre una leva 1:50 sul cross GBPCAD mentre me la offre 1:200 sui cambi GBPUSD e USDCAD e per la relazione che intercorre tra cross e cambi (vedi corso di Luca Giusti sulle correlazioni FX), l'algoritmo dice di entrare con la seguente combinazione (margine 10'000€):

P/L= -9.48 EURGBP + 1.65 USDCHF + 4.25 GBPUSD + 6.78 USDCAD

valori di ingresso: EURGBP = 0.90529, USDCHF = 0.83422, GBPUSD = 1.59794, USDCAD = 0.96623

Poco fa, alle 18.30 le strategie erano in profitto (al netto della differenza bid-ask) rispettivamente di 4152 € e 4542 €.
Le curve TDI sono ancora lontane dal valore = 0 però se permettete, come si dice a Genova "le palanche sono palanche", ho chiuso baracca e burattini.
Poi probabilmente rosicherò ...

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