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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27725

  • Marco76
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Salve a tutti,
vorrei condividere con voi una metodologia, "protocollo di selezione" che utilizzavo per la selezione titoli su base mensile da utilizzare poi sia long only oppure market neutral vs Sp500 index.
Quando la utilizzavo ricavavo i dati da Bloomberg, ora vorrei trascrivere questa metodologia di selezione in easylanguage in modo da farlo girare sullo "scanner" di tradestation.
Se qualcuno è interessato all'idea e vuole aiutarmi ad effettuare la conversione non dove fare altro che attendere il mio secondo post dove inizierò ad entrare nel tecnico (che poi di tecnico non c'è molto, io mi sono bloccato su una parte di codice e credo che insieme si possa arrivare al termine).
Se interessati fate un cenno...fa morale ehehehehe!
Grazie
Ringraziano per il messaggio: marcoang

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27726

  • Marco76
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Primo step:
In pratica si tratta di un selezionatore titoli su base stagionale, che con alcuni filtri elabora una buy list mensile da acquistare e tenere per il mese successivo.
Quando lo utilizzavo da istituzionale lo avevo costruito usando excel agganciato a Bloomberg. La performance annuale media long only è di circa +25% a leva 1, mentre in versione market neutral (long titoli e short sp500) siamo intorno al +17%..sempre a leva 1, in tutto si passano gli ordini solo 1 volta la mese.
I primi output che devono essere calcolati sono:
-media perf mensile del singolo mese, ad esempio Luglio, degli n anni presi in esame;
-media solo delle perf positive;
-media delle sole perf negative;
-Performance massima degli n anni;
-performance minima degli n anni presi in esame;

Questi sono i primi dati "grezzi" da calcolare per poi costruire l'indicatore che genererà la buy list.

Saluti

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27731

  • Marco76
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Secondo step:

Per calcolare la somma della performance del singolo mese (es tutti i mesi di luglio) degli n' anni oggetto di analisi, ho scritto questa stringa di codice, scusate in anticipo ma non sono un programmatore eheheheh sono sicuro che la stringa di codice può essere scritta in modo più corretto, anzi vi invito a postarla in modo che possa essere utile a tutti!

input: P(-2); // +9 mi riporta indietro di 1 anno -2 giusto per il prossimo mese
Value1 = ( { (C-C[1+P])/C[1+P] +} (C[12+P]-C[13+P])/C[13+P] + (C[24+P]-C[25+P])/C[25+P] +(C[36+P]-C[37+P])/C[37+P] + (C[48+P]-C[49+P])/C[49+P] +
(C[60+P]-C[61+P])/C[61+P] + (C[72+P]-C[73+P])/C[73+P] + (C[84+P]-C[85+P])/C[85+P] + (C[96+P]-C[97+P])/C[97+P] + (C[108+P]-C[109+P])/C[109+P] + (C[120+P]-C[121+P])/C[121+P] )*100;

con questa stringa calcolo la somma delle singolo perf mensili di ogni anno.

A presto

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27733

  • mgatto
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Hai bisogno delle performance annuali, per eventualmente acquistare quelli che hanno fatto performance migliori o peggiori nei mesi precedenti?

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27734

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No annuali ma mensili, ad esempio:
Se sto analizzando il titolo Apple per il mese di novembre, lo farò durante il mese di ottobre (il mese precedente) dovrò ricavarmi per ogni singolo anno dello storico che sto analizzando la performance di tutti ed esclusivamente i mesi di agosto, quindi se sto analizzando dal 2000 ad oggi dovrò calcolare la perf del mese di novembre del 2000, poi quella del 2001...2003 fino a quella dello scorso anno. A quel punto con questi dati mi calcolerò le altre grandezze:
- perf cumulata;
- perf migliore;
- perf peggiore;
- media delle sole perf positive...e di solo quelle negative...etc..etc.

ok? Spero di essere stato chiaro ;-)
..se hai voglia di aiutarmi ci sentiamo e ti spiego meglio.

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27740

  • Marco76
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Questa è la performance che genera:
usato in reale dal 2011, generando la buy-list da excel.

vorrei provare a portarlo sullo scanner di tradestation!
RIPETO, se qualcuno ha voglia di collaborare ci si organizza ed è il ben venuto..altrimenti dovrò rivolgermi ad un programmatore, ma preferirei condividere la cosa con un trader e magari nella condivisione esce fuori anche qualche miglioria ;-)
Grazie comunque a tutti per l'attenzione.

Questo messaggio ha un'immagine allegata.
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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27741

  • kidkurry
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No annuali ma mensili, ad esempio:
Se sto analizzando il titolo Apple per il mese di novembre, lo farò durante il mese di ottobre (il mese precedente) dovrò ricavarmi per ogni singolo anno dello storico che sto analizzando la performance di tutti ed esclusivamente i mesi di agosto, quindi se sto analizzando dal 2000 ad oggi dovrò calcolare la perf del mese di novembre del 2000, poi quella del 2001...2003 fino a quella dello scorso anno. A quel punto con questi dati mi calcolerò le altre grandezze:
- perf cumulata;
- perf migliore;
- perf peggiore;
- media delle sole perf positive...e di solo quelle negative...etc..etc.

ok? Spero di essere stato chiaro ;-)
.


Novembre...ottobre...agosto...novembre....
Scusa è....ma io non c'ho capito una mazza :whistle:

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27742

  • kidkurry
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Allora.
Oggi è il 20/ottobre e diciamo che devi decidere se entrare o meno long su Apple il 1 Novembre.
Sulla base di cosa lo decidi ??

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27743

  • Marco76
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eccomi:
Oggi 20 ottobre, mi calcolo le performance % mensile degli ultimi 30 anni del solo mese di Novembre:
nov-88 +/- ...% nov-98 +/- ...% nov-08 +/- ...%
nov-89 +/- ...% nov-99 +/- ...% nov-09 +/- ...%
nov-90 +/- ...% nov-00 +/- ...% nov-10 +/- ...%
nov-91 +/- ...% nov-01 +/- ...% nov-11 +/- ...%
nov-92 +/- ...% nov-02 +/- ...% nov-12 +/- ...%
nov-93 +/- ...% nov-03 +/- ...% nov-13 +/- ...%
nov-94 +/- ...% nov-04 +/- ...% nov-14 +/- ...%
nov-95 +/- ...% nov-05 +/- ...% nov-15 +/- ...%
nov-96 +/- ...% nov-06 +/- ...% nov-16 +/- ...%
nov-97 +/- ...% nov-07 +/- ...% nov-17 +/- ...%

a questo punto da questi dati mi devo calcolare queste grandezze:
- perf cumulata;
- perf mese novembre migliore;
- perf mese novembre peggiore;
- media delle sole perf positive...e di solo quelle negative...etc..etc.

Vanno bene anche calcolati come singoli indicatori, da calcolare singolarmente...se tutto in uno è troppo complesso


spero di essere stato più chiaro ora :-)

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Stagionalità titoli Usa e non solo.. 3 Anni 11 Mesi fa #27746

  • ottodue
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Ciao Marco,
stavo studiando qualcosa di analogo.
Contattami su Skype, trovi l'indirizzo sul mio profilo
Non esiste espediente al quale l'uomo non ricorrerebbe per evitare l'autentica fatica di pensare
Ringraziano per il messaggio: Marco76

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