ARGOMENTO:

Ottimo sistema, complimenti giorgio!
Usare il doppio dei contratti per la parte short sembra un'ottima idea, visto il risultato.
Una domanda : il sistema di breakout che utilizzi si basa su un particolare pattern che hai identificato proprio sul DAX(una sorta di algoritmo genetico)? O ti basi invece su un sistema generico (uno dei tanti, tipo rottura del massimo o minimo di N candele precedenti, rottura di bande bollinger, etc)?
Grazie :)
Ste

ciao e grazie per i complimenti
ma ricordo che deve ancora guadagnarseli in reale aspettiamo prima di cantar vittoria troppo presto

niente setup genetici(non ho le risorse tecniche per implementarli)solo setup intuiti sulla base(si spera)del buonsenso
ho cercato di lavorare senza lanciare ottimizzazioni infatti nel sistema non ho "inputtizzato" nulla ma cambiato i parametri manualmente di volta in volta per cercare di capire come al variare di essi variasse la risposta del mercato ma non per trovare il parametro migliore,bensì per capire le "forze" in gioco

l'idea di usare il doppio dei contratti per lo short è un'idea buona col senno di poi in backtest ma non saprei fino a che punto consigliabile per il futuro in reale
si potrebbe anche affermare che essendo un indice con forte bias rialzista fa meno operazioni short e magari le recupero facendole più "pesanti",è un'idea che magari ai più sembrerà troppo aggressiva
più che altro potrebbe essere vista come spunto per ideare una gestione della posizione
più complessa di tipo percent volatility frazionando anche la posizione con più contratti
oppure aumentare la posta in fase di sincronia col mercato ma starsene buoni nelle fasi di flessione della equity...

i breakout classici che hai elencato cmq vanno benissimo

buonasera,

allora come è andato questo sistema?