ARGOMENTO:

ok atteniamoci al post allora

non capisco come 200di trade medio non basti a coprire le spese,evidentemente opera con troppe azioni

hai provato a dargli un filtro di trend?
hai provato a filtrarlo per i giorni della settimana?
hai provato a farlo stare più tempo in posizione?anche questo contribuisce a fare meno operazioni e aumentare i guadagni

15 minuti che esce a fine giornata non penso ci si possa tirare fuori più di tanto,
tantomeno se non reinvesti gli utili

195 usd di trade medio con 100.000 usd investiti per trade.
L'ultimo trade era di 780 azioni

( 0.04 USD + 0.005 ) * 780 = 35.01 di commissioni + slippage

Effettivamente dovrebbe starci. Il problema è che l'average trade non è sempre uguale, quello è quello medio.

Non è che voglio per forza tirare fuori un sistema intraday. Voglio capire se qualcuno di voi ce l'ha fatta.

Lavoro un pò sui filtri e vi so dire.

grazie!

l'avg trade dovrebbe reggere le commissioni riguardo allo slippage non saprei in quanto non conosco lo strumento. Poi che ogni trade abbia un risultato diverso e' chiaro pero' quello che conta e' che nel lungo periodo sia robusto.

Poi l'avg trade non e' tutto. Per esempio ti allego un sistema sul dax,sembra buono ma se lo analizzi bene noterai che fa pochi trades ed il rischio sul singolo trade e' molto alto rispetto all'avg profit quindi per me non e' buono da mettere live. E' la classica monetina anche se pero' da quando sta li in incubazione continua a segnare nuovi massimi.

ciao










ecco un 15 minuti apple

entra dopo una certa ora a determinate condizioni ed esce dopo 20 barre o in stop di 300usd(o3%del cap),tempo a mercato 9%
8 righe di codice quindi penso migliorabile

e qui la versione Pump

@gperry76

Bello il tuo sistema, contenere il drawdown su un contratto DAX credo sia difficile.
Riguardo AVG Trade intendevo dire che su 2 periodi differenti l'average trade può essere molto differente - ad esempio tra il 2005 e 2009 e tra 2009 e 2014. In alcuni periodi lo slippage è contenuto nell'average trade in altri no. Questo implica che l'equity è molto instabile su alcuni periodi nonostante le metriche medie su TUTTO il periodo non lo evidenzino.

@giorgiocabi

Bell'equity, non so che sistema di MM utilizzi ma mi sembra efficace.

I sistemi a 15 minuti che volevo provare a fare fanno 20 operazioni al mese, in quel caso sono davvero intraday. Ce ne sono alcuni sullo Store ma non gli ho mai provati. Il problema è lo slippage. I sistemi a 15 minuti che fanno 20/30 operazioni all'anno sono sostanzialmente daily ma utilizzano un timeframe minore per avere maggiore granularità nella gestione della posizione.