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Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #112

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Salve,
con questo topic, mi piacerebbe conoscere altri utenti Tos, con una buona conoscenza della piattaforma, ed in particolare della funzione di cui all'oggetto.
Per ora condivido questo piccolo codice:

incremento del ratio iv/hv rispetto al passato
input past=20;
def IV = imp_volatility();
def HV = historicalVolatility(252,20);
def iv_p=imp_volatility()[past];
def hv_p=historicalVolatility()[past];
def iv_hv=iv/hv;
def iv_hvP=iv_p/hv_p;
plot scan= iv_hv >= iv_hvP*2;


tale codice ha la funzione di selezionare titoli il cui rapporto tra la volatilità implicita e storica corrente sia raddoppiata negli ultimi 20 giorni.
Ovviamente i parametri possono essere variati in base alla propria esperienza.
Ecco quello che vorrei! ... l'esperienza della nuova community, in tutte le sue sfaccettature, magistralemente messa a punto e ideata dal Dott. Giusti.
Auguro a tutti una buona domenica.
Mario Canniello - Palo del Colle (BA)

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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #125

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i "titoli" come il "Dott.", o "Ing." lasciamoli stare Mario :-) ... se mi chiami Dott. Giusti per strada è difficile che mi giri ("Luca" va benissimo)... comunque grazie per il sostegno (non è che i complimenti non facciano piacere... anzi!)

codice interessante (e nella sua linearità e semplicità spero che attiri anche altre persone ad iniziare a scriversi qualche indicatore con ToS) ma la discussione che vorrei aprire è sulla opportunità di confrontare Volatilità Storica e Volatilità Implicita.

Ho già scritto qualche articolo su questo (e c'è anche uno studio per ToS nella sezione Download che si chiama "IV-HV compare") e credo NON che non si debba fare un confronto fra le due volatilità, ma semplicemente che si debba prestare attenzione a tale confronto.

sull'utilità del confronto fra HV calcolate su diverse finestre non si discute

sull'utilità del confronto fra IV calcolate su diverse scadenze future non si discute

...e non si discute nemmeno l'utilità di confrontare ogni lettura di IV o di HV con le letture del passato (quindi osservare l'andamento grafico di ciascuna volatilità e individuare subito se crescente i decrescente)

... ma credo che nel comparare IV e HV si debba fare attenzione: la prima riflette le aspettative sul movimento futuro, la seconda ha regsitrato il movimento nel passato.

IV in aumento rispetto all'HV può voler dire o che il sottostante è in compressione (HV bassa) o che la IV è alle stelle (crisi in Libia o Giappone...) o entrambe le cose. Da un punto di vista operativo, non puoi comprare straddle perchè costano troppo, ma non puoi neppure vendere opzioni perchè alla compressione sul sottostante seguirà probabilmente una partenza da una parte o dall'altra... quindi il miglior modo di sfruttare questa situazione credo sia preparsi ad entrare in direzionale con il sottostante sull'esplosione che di lì a breve puoi aspettarti.

Detto questo, ancora complimenti Mario perchè hai inaugurato la sezione Laboratory con un topic interessante, su cui secondo me ci sarà da scrivere parecchio!
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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #126

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Grazie Luca,
mi auguro anch'io che ci siano altri utenti italiani operativi su Tos.
A presto
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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #127

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si Mario, ce ne sono tanti, ma sono timidi :-)

vedrai che adesso si scaldano...
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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #128

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dimenticavo, il tuo codice iv-hv compare è entrato nella mia borsa degli attrezzi già da un pò di tempo.
qui di seguito la schermata un pò disordinata che utilizzo per valutare per esempio se entrare in uno straddle o meno.



A presto

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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #131

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Ciao Mario e benvenuto nel forum

Codice interessante che si affianca agli strumenti forniti da Optionetics per la ricerca di particolari situazioni.
Mi viene in mente che ogni settimana sono molti i titoli in cui escono dei rumors su possibili takeover, fusioni ecc che poi si rivelano non essere confermati con successivo sgonfiamento delle opzioni, praticamente è quello che spiega McMillan nei suoi libri.
Si potrebbe fare qualche test x capire la possibilità di utilizzare questo codice x vendere IV stando attenti a non beccare il takeover sui denti

saluti

Matteo
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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #159

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può essere un modo originale di utilizzare il filtro, ma la sola maniera di fare qualche backtest è manualmente vista la specificità della strategia...

più banalmente, se una IV alta rispetto ad una HV mi indica che potrebbe di lì a breve innescarsi un movimento importante, si potrebbe valutare se questo filtro può migliorare una classica strategia di volatility breakout come quella basata sul pattern NR4 o ID ("Street Smart" o gli articoli e i libri, più datati, di Toby Crabel se volete)
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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #163

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Ciao luca,
non sono esperto di analisi tecnica (ma mi sto attrezzando), ma se hai del materiale (magari in pdf) relativo al pattern nr4, posso provare poi a migliorare il codice dello scanner.

Buona giornata
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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #175

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Grazie Mario per l'antipasto di stock hacker, onestamente credo di non averlo MAI aperto su TOS (che pure conosco abbastanza) Prometto che ci do un'occhiata e se ne esce qualcosa di buono condivido!
Quanto a IV vs HV non sono troppo contento di alcuni default di TOS, soprattutto della sua stima di IV, che spesso su titoli con opzioni non troppo scambiate e' davvero lontana dal "valore vero". Sto cercando di fare un po' di conti da me con dati gratuiti e valutando eventualmente l'acquisto di qualche dato da ivolatility.com o simili.
Ciao!

Tommaso
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Re: stock hacker con thinkorswim 11 Anni 8 Mesi fa #176

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Ottimi spunti su IV/HV li trovi anche nel libro di Euan Sinclair Volatility Trading. Davvero ottimo e con un frisbee in omaggio :D .
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