i "titoli" come il "Dott.", o "Ing." lasciamoli stare Mario
... se mi chiami Dott. Giusti per strada è difficile che mi giri ("Luca" va benissimo)... comunque grazie per il sostegno (non è che i complimenti non facciano piacere... anzi!)
codice interessante (e nella sua linearità e semplicità spero che attiri anche altre persone ad iniziare a scriversi qualche indicatore con ToS) ma la discussione che vorrei aprire è sulla opportunità di confrontare Volatilità Storica e Volatilità Implicita.
Ho già scritto qualche articolo su questo (e c'è anche uno studio per ToS nella sezione Download che si chiama "IV-HV compare") e credo NON che non si debba fare un confronto fra le due volatilità, ma semplicemente che si debba prestare attenzione a tale confronto.
sull'utilità del confronto fra HV calcolate su diverse finestre non si discute
sull'utilità del confronto fra IV calcolate su diverse scadenze future non si discute
...e non si discute nemmeno l'utilità di confrontare ogni lettura di IV o di HV con le letture del passato (quindi osservare l'andamento grafico di ciascuna volatilità e individuare subito se crescente i decrescente)
... ma credo che nel comparare IV e HV si debba fare attenzione: la prima riflette le aspettative sul movimento futuro, la seconda ha regsitrato il movimento nel passato.
IV in aumento rispetto all'HV può voler dire o che il sottostante è in compressione (HV bassa) o che la IV è alle stelle (crisi in Libia o Giappone...) o entrambe le cose. Da un punto di vista operativo, non puoi comprare straddle perchè costano troppo, ma non puoi neppure vendere opzioni perchè alla compressione sul sottostante seguirà probabilmente una partenza da una parte o dall'altra... quindi il miglior modo di sfruttare questa situazione credo sia preparsi ad entrare in direzionale con il sottostante sull'esplosione che di lì a breve puoi aspettarti.
Detto questo, ancora complimenti Mario perchè hai inaugurato la sezione Laboratory con un topic interessante, su cui secondo me ci sarà da scrivere parecchio!