ARGOMENTO:

Ernesto come farai ora che chiuderanno tos con gli studi per vedereci livelli?

Scusate, vi vedo tutti in lutto per la perdita dei servigi di quegli antipatici di TOS. Non si potrebbe studiare la possibilità di passare attraverso una fiduciaria in modo che ciascuno abbia accesso dall'estero a un conto minimo su TOS che gli garantisca di poterlo usare per le analisi (quindi di ammontare molto basso, senza obbligo di quadro RW - che comunque potrebbe essere a carico della fiduciaria e non dei singoli aderenti)? Parlo di una modalità perfettamente legale. Il conto si può aprire da vari paesi, dalla Svizzera alla Romania... Se la fiduciaria (ovvero lo studio professionale estero) avesse come clientela potenziale il popolo che ruota attorno a QTLab, i numeri dovrebbero essere sufficienti a ridurre parecchio le spese...
Se il numero di chi fosse interessato fosse sufficiente, si potrebbe iniziare affidando un mandato a un professionista competente in materia di studiare il caso e presentare una proposta.
Ciao.

@Gav il tuo contributo è sempre ben accetto e prezioso. Anzi se per caso prima che chiudano TOS avessi voglia di postare un Iron sulle commodity del genere che crei tu mi farebbe proprio cosa gradita tanto per rendermi conto della differenza tra crearlo sul rut o sulle commodity (risk reward, margini ecc...)
@Ale sinceramente io spero di trovare un modo per usare almeno la versione demo di TOS che per questa operatività può bastare. In caso contrario chiederò a Luca se mi può tradurre lo studio in modo da poterlo utilizzare su Tradestation. Se proprio nel caso più drammatico che Luca non voglia tradurmelo proverò a farlo io anche se probabilmente ci metterò un anno, ma confido nel buon cuore dello svizzero.
@Marco io ci sono, possiamo aspettare la fine del mese per vedere cosa realmente succederà e poi potremmo anche vedere di fare quello che proponi tu a meno che Luca non abbia qualche idea migliore.

Anche io mi unisco per aprire un conto con una fiduziaria....
Giuseppe

Francamente non so come funziona nè le garanzie che possa dare una fiduciaria.
Ma informarsi non costa nulla, quindi ok tanto le abbiamo provate tutte.
Io ho chiesto addirittura a tos se ci lasciava usare la piatta pagando un abbonamento ma neanche questa soluzione hanno accettato.

Ale

@Gav mi ero dimenticato di rispondere alla tua domanda. Uso Optionetics perchè così tengo sempre come base lo studio che avevamo fatto tanto per avere tutti i dati uguali. La strategia montata poi su tos può differenziare leggermente, ma non ci sono mai grosse differenze. Poi ovviamente guardavo sempre la strategia su tos con il valore reale. A parte che ho notato ultimamente che le sto montando su IB che sovente il mid price dei due circuiti smart differenzia uno dall'altro quindi penso che non si potranno mai avere gli stessi valori. Alla fine poi interessano solo quelli dove ci sono i soldi reali.
Ciao

@ Ernesto: al momento ho potuto chiudere le posizioni, e senza avere sicurezze sugli strumenti non apro posizioni su futures. Si tratta di strumenti che possono muoversi improvvisamente (basta vedere il Crude Oil la settimana passata), per cui bisogna avere tutti gli strumenti disponibili per poter fare le giuste scelte nei momenti critici.
Purtroppo per poter sostituire TOS, non ci sono broker che offrono caratteristiche
simili - solitamente si trovano broker che hanno piattaforme distinte per opzioni su azionario o su futures, e solitamente a prezzi da considerare bene.
Per Opzioni su azionario TS è in pole position, ma per le opzioni su futures non ci sono sostituti ancora.

Per la fiduciaria sinceramente nutro delle perplessità sulla possibile riuscita di aggirare questa situazione, che tiene a distanza TOS (ma anche altri broker lo hanno fatto) da alcuni paesi (delle voci dicono che anche Gran Bretagna e Australia siano nella Black list, e che ora nel mirino ci sia la Francia).
Servirebbe un parere altamente specializzato (legali e commercialisti esperti di diritto tributario internazionale).

@Gav
Tornando un passo indietro sugli IC, li sto anch'io testanto su distanze di 40/60gg con l'idea di uscire intorno ai 30gg proprio per il motivo di migliore gestibilità e di ridurre il tempo di permanenza a mercato; se non è un segreto di bottega si può sapere a quale livello di delta vendi gli short strike ed eventualmente a quale livello di delta aggiusti il tutto?
Scusa se sono curioso ma gli apprendisti il lavoro lo devono anche un pò rubacchiare in giro...

Non è un segreto, anche perché trovi dei libri specifici che raccontano per filo e per segno oltre a vario materiale su inernet.
Ma non è l'unico approccio per fare Iron Condor! (io stesso non utilizzo solo questo, ma anche altri a seconda di che obiettivi ho per quel titolo)
Ce ne sono altri che possono essere efficaci.
Quello degli Iron Condor è un mondo che al suo interno ha diverse categorie (dai più speculativi a quelli a più alta pobabilità di successo)
Solitamente il delta che prendo in considerazione è intorno a 10 delle gambe vendute (ma a seconda della propensione al rischio si può aumentare o diminuire).
Gli aggiustamenti sono fatti dalla parte che bilancia la perdita, quindi il lato forte (Put se siamo in uptrend), intorno a valori di delta di 4 o 5 perchè il lato debole (quello call nella fattispecie) perde di più di quello che il lato in guadagno possa poi riuscire a compensare. Si chiude il credit put e e si riapre più in alto.
Sul lato debole le indicazioni che si trovano solitamente sono di intervenire a valori di delta compresi tra 25 e 30, quindi chiudere e riaprire credit più in alto.

Per quanto mi riguarda non lavoro più su tutti i contratti assieme (a parte il lato in guadagno), ma inizio ad alleggerire il lato in perdita a valori di delta di 22 e solitamente non aspetto di arrivare a 30 per chiudere gli ultimi contratti. Se il movimento poi rientra allora ristabilisco il numero di contratti precedenti o posso aggiungerne per compensare la perdita di premio dovuta all'aggiustamento.

Considera che per Uptrend sul mercato azionario gli aggiustamenti comportano perdite progressive di premio, ma gli aggiustamenti (di solito mai più di 2 o 3 perchè poi non si riesce più a recuperare la situazione) proteggono da arrivare a livelli di loss altrimenti non evitabili. Mentre in un downtrend gli aggiustamenti comportano aumenti di premio.
Poi un occhio lo butto anche sul grafico per capire se siamo in corrispondenza di livelli chiave, se i volumi sostengono un pattern ecc.

Oltre a chiudere i credit spread tutti assieme (che consiglio per chi non ha grande esperienza) si possono chiudere o aprire dei contratti sugli strike che compongono il credit per poi completare la manovra alla fine del movimento (quindi bisogna avere un ottima lettura del grafico, atrimenti si rischia di vedere il loss aumentare sensibilmente).

Ma di questo tema se ne era già parlato in altri post...

Grazie per le informazioni.
E’ vero che ci sono varie operatività che si possono adottare sugli IC ed io stesso, per diversificare, ne sto testando tre su diversi strike e scadenze.
Ovviamente il fattore cruciale è la volatilità che in questo periodo non aiuta.
Quella che hai descritto mi sembra comunque l’operatività che tutto sommato è gestibile con più tranquillità ed è quella su cui vorrei orientarmi.
Di libri su IC ho appena finito quello di Benklifa, che mi è piaciuto molto e nel quale appunto propone un’operatività che mi sembra simile a quella che hai descritto.
Poi propone anche un IC da vendere il giorno prima degli earnings, che sembra un numero da circo, ma questa è un’altra storia.