ARGOMENTO:

buonasera tutti,

mi trovo in posizione su questo spread sul livello di stop monetario...venerdi ha chiuso in questa maniera :




analizzando le singole gambe per vedere cosa fosse successo ho trovato questa situazione:

dicembre:




luglio :




luglio è la gamba che sto vendendo ed è quella che mi sta facendo andare in perdita l operazione,analizzando la situazione vedo che il future si trova a testare una resistenza a 697-700 per la 3°volta...è la resistenza piu importante negli ultimi 7-8 mesi;inoltre il moore proprio sul contratto di luglio e proprio a partire dal 18 maggio ci da il trade stagionale short...reputo che sia maggiormente probabile che il prezzo scenda...

a questo punto se si dovesse formare un segnale short sul grafico sarei molto tentato di prendermi la discesa del prezzo,ho valutato principalmente questi 3 modi :

1-chiudo dicembre in profitto e faccio scendere luglio che mi diminuisce la perdita e quindi potrei chiudere la posizione in profitto;
2-entrare short con un altro contratto future alla formazione del pattern grafico;
3-farci qualcosa con le opzioni;

1-non ho dimestichezza col future e non mi sentirei tranquillo nel lasciare la posizione aperta mentre dormo;
2-sono gia esposto short...in perdita!
3-questa è la soluzione che piu mi ha fatto riflettere... di seguito vi scrivo tutti i ragionamenti...

-potrei costruirci su dei vertical,ma sarei estremamente ribassista e rischierei di perdere sia con lo spread che con il vertical...
-stessa cosa se ci vendo una call...

-poi ho pensato...quando vendo una put e il future oltrapassa al ribasso lo strike mi proteggo shortando il future...ma adesso che il future ce l ho gia che succederebbe se shortassi una put tipo a 685$?

allora,vi scrivo l idea e dopo insultatemi pure
ma son tr curioso di capire questo scenario che ho immaginato :

-chiudo i contratto di dicembre in profitto di 6800$
-mi trovo short col future in perdita di 7700$,ora ha aperto in gap up ed è a 703$,ci vendo una put a 700 e mi accreditano 1600$...scadenza luglio come il future...a questo punto le cose sono 3 :

-continua a salire : perdo col future ma con il credito della put ora avrei uno stop più largo e mi posso permettere di tenere aperto il future per altri 13 punti (perche guadagno 1600 con la put,ci tolgo i quasi 900$ di perdita che ho attualmente col future e ho ancora 700$ di profitto prima di arrivare a zero...)quindi stop a 713 circa...sotto 713 sono in guadagno...
-scende oltre 700 : perdo con la put ma avendo il future in pancia a scadenza mi porterei comunque il premio dell opzione a casa (1600-900=700$)
-rimane laterale...puo darsi ma poco probabile visto che 700 è una resistenza importante,o ci sta sotto o ci sta sopra...


che ne pensate?è una scemenza pazzesca?

dovrebbe venire fuori una call sintentica shortata...

-U -P = -C ??!

giusto per essere più esplicito :

-se sale resto in guadagno con la put e metto lo stop al future...magari 710...se viene preso poi difendiamo la put in maniera meccanica
-se scende guadagno lo stesso con la put xke son protetto col future

i contro immediati sono che per vendere la put mi chiede 2400$ di margine...pesantino cavolo...e tenerlo per quasi 2 mesi mi limita il conto...

Non scomoderei operazioni con opzioni che comunque richiedono margini importanti soprattutto a questi strike e a quelle scadenze.
Non vorrei che al danno si aggiungesse la beffa.

Quello che faccio qualche volta (ma la cosa è rischiosa se non si becca direzione o timing) è uscire in legging ovvero chiudere la gamba che perde e lasciare andare quella in linea con il trend.
Ma non tengo la posizione overnight!!

Altra soluzione è aggiungere qualche contratto con i mini futures (per non esporsi troppo con il future grande, per avere una asimettria nello spread a proprio favore.

Le operazioni tipo Call/Put sintetiche sono operazioni molto valide (aggressive) per seguire una stagionalità con un trend molto chiaro. Necessitano comunque di account di una certa corposità, perchè anche se hanno molta più flessibilità rispetto ad una Call o Put reale, hanno comunque un margine sostanzioso dato che le opzioni sarebbero Close to the Money, e andrebbe aggiunto il margine per il Future.

Per le situazioni di trend meno evidente, andrei sui Credit o in seconda battuta su Butterfly, ma bisogna essere pronti a difendere queste posizioni perchè le accelerazioni della scorsa settimana, capitano.
E non così raramente!

Ma per come la vedo io se il trend non è chiaro non mi avventurerei in operazioni di questo tipo (per quello ci si può divertire sull' azionario, con molto meno rischio)

Futures Trader della Community se avete altre indicazioni o suggerimenti .... siamo qui!

Ciao Gavi!

io ho pensato questa soluzione per salvare un operazione in perdita di 800$...avrei incassato il profit della gamba in profitto e tenuto quella in perdita sulla quale ci avrei venduto una put...

con la put sarei stato ovviamente rialzista
ma avendo anche il future short in pancia anche se fosse sceso avrebbe coperto la put e avrei comunque portato a casa guadagno...

non so se son riuscito a farmi capire..mi piacerebbe capire se la cosa sia fattibile...

si,il margine richiesto è alto ma uno lo fa solo per "salvare"la perdita che si aveva con il trade in spread...