ARGOMENTO:

Propongo un Iron Condor sull'indice Russel 2000 sulla scadenza di Maggio 2011.




Premio incassato 372 $ x un max risk di 1600 $ circa R/R = 22%

Sicuramente si poteva entrare già qualche giorno fa x sfruttare una vola più alta, ma vista la situazione internazionale non è che mi sia fidato troppo, al momento le tensioni sembrano allentate





Dopo una lunga salita è in atto una pausa di consolidamento, momento ideale x una strategia come l'IC





BEP (in fucsia)

Matteo

Ciao Mat, ho eliminato il post doppio per lasciare questo che riporta anche il grafico.

come operazione ci sta tutta, ma stai lavorando su RUT quindi con bid-ask decisamente più larghi che IWM ma minori commissioni: ci sono tante ferite aperte in giro per il mondo e basta che una prenda la piega sbagliata, che devi correre ai ripari, aggiustare in fretta per difenderlo o chiudere il trade.

Forse in questa fase di mercato accetterei di pagare qualcosa di più in commissioni per lavorare su IWM ma per poter chiudere il trade velocemente e senza farsi male se lo scenario macro degenera.

RUT, così come gli altri indici, credo che siano più adatti a logiche tipo programmi di vendita di iron rinnovati tutti mesi, lasciando addirittura scadere le opzioni, con R/R meno favorevoli (anche fino a 1:8), perchè quando devi rimetterci le mani nei momenti in cui il mercato accelera sono dolori (se invece lo maneggi con un mercato tranquillo e puoi pazientemente aspettare di avare un eseguito, allora te la cavi)

lavorando su MAY, forse sceglierei la strada di IWM... com IB hai un leggero vantaggio commissionale rispetto a ToS che sui calendar magari senti poco, ma su strutture a 4 gambe e 5 o 10 contratti come potrebbe essere quella su IWM, allora si sente

Ecco lo stesso trade utilizzando IWM




Avevo scelto il RUT proprio a causa di un impatto commissionale notevole su IWM (21%) il fatto è che ora il R/R non mi piace più tanto

Misà che me ne starò alla finestra a guardare il panorama


Matteo

Su Maggio avrei operato in questo modo, ovvero come nel grafico allegato. E' una scadenza che non uso (il circa 60 gg.) quasi mai: tropo vicina e troppo lontana allo stesso tempo, per il mio modello di trade.
700 e 890 le vendute.
Ciao e buona giornata a tutti
Alf

Per quel che riguarda il mio approccio, per me è ancora presto per maggio: 40 gg dalla scadenza, aspetto ancora una settimana-10 gg per gli Iron su quella scadenza.
Però ho IC su IWM scadenza apr11 e anche un credit su RUT a cui potrei aggiungere un secondo credit per "condorizzare" il trade.
Su RUT, proprio perchè è difficile entrare e uscire, entro sempre con i vertical e mai con il combo direttamente su Iron.
Idea è quella di far arrivare tutto a scadenza.
Al momento vedo che questo approccio paga.

Sono alla mia prima operazione in reale meno male che sono su SPY ma non mi è mai capitato in paper è la regola o un caso dall'apertura ho un ordine immesso a 0.47 con il mid arrivato anche a 0.49 ma non ho ottenuto l'eseguito
ciao e grazie Vincenzo

Ciao Vigeo,
mentre il tuo Mid era a .49 non conosciamo il Nat, però stai tranquillo, succede che avendo il prezzo da te "ordinato" vicino al Mid esso non venga eseguito all'istante..
In genere se non vieni eseguito entro un certo periodo (un'oretta) avendo richiesto un prezzo vicino al Mid allora io andrei a forzare l'entrata in base alla voglia e all'impellenza che voglio dare al mio trade senza però superare in Nat (ma questa è la mia idea).
Cerca comunque di non giocare troppo con il "cancel/replace order" che poi ti ritrovi con un pozzo di fee...
Prendi i miei consigli come indicativi perchè pure io cono agli inizi.

Luca

Vince è come dice Luca. Tu hai inserito un prezzo e quello che Tos ti mostra è il Mid. Dovresti vedere il Markt Depth per vedere il Bid Ask: solo quando il prezzo immesso da te viene colpito da Bid o Ask ( a secondo se compri o vendi) allora vieni eseguito.
Ovviamente se lo spread è ampio ( e con gli Iron spesso lo è) puoi vedere il valore del mid price essere molto più alto/basso del tuo prezzo, e non essere ancora stato colpito da Bid o Ask.

Io per esempio raramente entro con un Iron tutto assieme, solitamente entro con i due credit distinti in modo da recuperare un po' di spread (ovvero soldini)

Ok chiaro ecco la prima differenza tra paper e reale
-altra domanda ma su TOS non avevo capito che non si pagavano gli spostamenti di prezzo? a differenza di IB!
ciao e grazie Vincenzo

Che significa che non si pagano gli spostamenti di prezzo?
A cosa ti riferisci?