Non so quanti di voi si ricordino di questa operatività... E' da dove siamo partiti nei primi anni 2000 e con i primi progetti educational, era anche finita in
un diario di trading che ho continuato ad alimentare dal 2008 al 2010. Oggi stavo preparando la pagina per la presentazione del
Trading Camp 2019
e mi sono imbattuto in una cartella con alcune delle operazioni inviate in quegli anni...
Nel
Trading Camp 2019
lavoreremo con
strategie meccaniche in
Opzioni su Azioni e Indici: è stato da dove siamo partiti ed era tempo ormai di riaprire quel capitolo, andando
a riprendere tante delle strategie codificate in quegli anni, ma rileggendole in chiave MECCANICA (come ormai è l'impronta che abbiamo dato al progetto QTLab).
L'operatività sul rilascio delle Trimestrali USA è soltanto una delle operatività su cui lavoreremo (per qualche dettaglio in più su quello che abbiamo "in cantiere" per il prossimo
Trading Camp 2019
, potete dare un'occhiata a questa pagina), e rivedere alcune delle piattaforme che utilizzavo nel 2008 mi ha fatto un pò sorridere
(pensando agli strumenti che abbiamo a disposizione ora) ma ho voglio comunque condividerle qua sotto...
Per chi conosce già i ragionamenti che ci sono dietro queste operatività: al Camp ci divertiremo parecchio allora...
Per chi non li conosce (e ha iniziato a leggere queste tavole aggrottando un sopracciglio): non preoccupatevi, perchè ad ogni partecipante al Camp metteremo a disposizione del
materiale propedeutico per allineare le competenze di tutti...
e vedrete che approcciare in maniera meccanica operatività come queste, semplifica notevolmente quelle analisi discrezionali che condividevo in queste tavole qua sotto...
Si tratta di operazioni che rientrano in quel mondo che io chiamo "discrezionale": nel prossimo
Trading Camp 2019
andremo a codificare questi setup, ad effettuare backtest e a misurare la robustezza di ogni protocollo di lavoro che vi presenterò.
...così quando leggere che "
nel Camp 2019 ripartiremo da alcune delle strategie che abbiamo seguito in quegli anni", qua sotto avete qualche riferimento "oggettivo" su quando, 10 anni fa, arbitraggiavo già la Volatilità su diverse scadenze, o lavoravo con le opzioni sul VIX.
