ARGOMENTO:

A seguito del venerdì "erratico e randagio" di settimana scorsa e dei commenti postati sulla pagina facebook allego un file excel in cui ho raccolto le performance reali degli strangle weekly da settembre 2013 fino a settembre 2017 (209 settimane) con lo scopo di fare analisi di portfolio, Risk/Return ecc...

Siete liberi di usarlo come volete. Se qualcuno lo migliorasse o fosse così diligente da integrarlo con le performance degli strangle mensili mi farebbe piacere lo condividesse con il gruppo

Buon trading a tutti.

Mi confermate che sono riuscito ad uploadare il file? E' la prima volta che lo faccio e non mi sembra di vederlo nel post

Confermo che il file è scaricabile.
Prima di tutto, complimenti ottimi risultati! Gia che siamo qui ne approfitto per farti qualche domandina..
1) I report esposti sono per strangle difesi coi relativi future oppure "puri "?
2)La strategia che hai utilizzato è frutto di qualche tua personale modifica o è uguale a quella spiegata da Luca nel corso The option edge? (strategia 9)

Io ho appena finito di studiare il corso e sto cercando di crearmi il portafoglio con tre/quattro strategie decorrelate tra loro spiegate da Luca; l'ultima domanda la consiglieresti ad un neofita? (neofita dal punto delle opzioni, ho fatto fin ora spread trading e forex)

Grazie per la risposta :)

le strategie Short Strangle con Difesa Meccanica (con il calcolo dei livelli che impieghiamo, che non si basano sul Delta come hai visto nel corso The Options Edge) sono spiegate in questo corso: "Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica" www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/5-opzioni-futures

Grazie Battagliero,
i complimenti non li devi fare a me, piuttosto a Luca.

I risultati che vedi sono quelli reali che fanno parte dei segnali operativi che pubblica dal 2013 (opzioni weekly difese con i futures) ... io mi sono limitato a caricarli in excel per farci delle analisi.

Io ho seguito il corso "Opzioni+Futures (Short Strangle con Difesa Meccanica)" dove siamo potuti andare più in profondità su alcuni aspetti operativi; quindi ho fatto le mie analisi e costruito il portafoglio che mi sembrava più adatto alle mie esigenze.

Per operare con questa strategia non serve essere un profondo conoscitore delle opzioni da un punto di vista teorico ... però avere almeno i concetti di base aiuta. In ogni caso Luca tocca tutti i temi chiave che servono durante la prima parte dei suoi corsi sulle strategie in opzioni.

Ringrazio entrambi per le risposte, avevo frainteso pensavo fossero i tuoi risultati personali.

Ho fatto molti corsi di formazione da tre anni a questa parte, e non ho mai trovato un docente del calibro di Luca, sentivo sempre che mandava qualcosa dai temi trattati nei corsi fatti in precedenza ma con the option edge mi sono davvero arricchito tantissimo tecnicamente e teoricamente.

Ci tengo quindi a ringraziare ancora Luca per il lavoro fatto, per quanto riguarda il corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica aspetto di avere consolidato le basi con almeno qualche mese di operatività!

Buon sabato sera a tutti!

wow che bel lavoro!

Mi sembra dunque di capire dalle sigle, che per EUR usi sia protocollo base che standard, corretto?

Visto che si parla di performance degli strangle ne approfitto per una domanda, rivolgendomi a chi segue i protocolli evo. Sapete se le prestazioni sono migliori, simili oppure peggiori del protocollo normale?

P.s. complimenti a Wiz per le analisi excel

Sul confronto fra EUR tradizionale ed EUR Evo c’è un articolo! www.qtlab.ch/index.php/articoli/275-meglio-tradizionale-o-evo-short-strangle-su-eur

[leggete gli articoli che pubblichiamo perché spesso trovate tante informazioni da incastrare fra i contenuti mostrati nei corsi ]

Grazie,

nel file su EURO trovate i risultati pubblicati da Luca relativi ad EURO Largo (L) e Stretto (S).
Nel mio portfolio ho eliminato (S) ed ho aggiunto EVO di cui però non dispongo dati reali e questo è il motivo per cui non lo trovi nel file.

ciao

Roberto