ARGOMENTO:

Allora facciamo così: da domani faccio un paio d mesetti in cui le tracciero’ tutte , poi alla fine del periodo tiriamo le somme!

Durante la scorsa settimana su uno stop del Nasdaq ( io la avevo su s5 e la stessa struttura l’aveva replicata Alberto su IB)c’e Stato una differenza d 160 usd ( 8 punti Nasdaq)tra s5 e IB , ovviamente a favore d s5...

Buongiorno a tutti.

Qualcuno ha automatizzato qualche sistema su S5 mediante Multicharts?

Lunedì ho voluto fare un confronto tra i due broker (S5 e IB) automatizzando una stessa strategia intraday con ordini market in entrambi i conti DEMO.

Confrontanto gli stessi segnali su order position tracker window in Multicharts ho notato un ritardo nella generazione del segnale da parte di S5 rispetto ad IB che va da 500millisecondi ad un secondo circa.

Io credo che sia imputabile al datafeed, non mi do altre spiegazioni, perchè gli ordini sono market e piattaforma e strategia sono le stesse.
Ho analizzato solo 10 trades poi ho staccato, ma il ritardo nella generazione del segnale c'è su tutti e 10.

Un secondo non è poi così poco..

Secondo voi è affidabile un analisi fatta così sui data delle piattaforme demo?

Grazie mille
Stefano

Vi metto in allegato alcuni screenshot dove si vede che il flusso dati è molto diverso fra i due (questa volta i dati non sono delle piattaforme demo).

Francamente non riesco a capire quale dei due sia in ritardo, ma che ci siano differenze questo è evidente senza che ci sia la necessità di scendere ai dati tick by tick.

A questo punto per me l'unico modo è attaccare il trading system in entrambi i broker e fare i conti dopo qualche mese.

Con Gain Capital e S5 il vantaggio sulle marginazioni è indubbio e sono contento, vorrei solo capire come si comporta con i trading system.

Un saluto

ecco

si tratta di considerazioni interessanti che meritano di essere approfondite: se hai qualche aggiornamento qua, postalo pure... IB sappiamo che nel suo flusso dati aggrega i tick... questo significa che agganciandoti a quel flusso per alimentare la strategia, stai operando su dei dati che non sono gli stessi su cui potrei mai avere fatto un qualunque backtest. Il confronto potresti provare a farlo fra TradeStation e Stage 5 (che poi è Gail Capital oppure CQG): quando avevo fatto io questa analisi aveva osservato sui tick charts degli andamenti identici.

La differenza che rilevi nei flussi potrebbe dipendere dal server a cui sei agganciato: Stage 5 ha i server a Chicago mentre su IB con ogni probabilità sei agganciato a Francoforte, quindi il confronto andrebbe fatto anche usando server della stessa area geografica

ah, a proposito... sembra che a breve troveremo anche gli ordini COMBO su Stage 5 (mi ha scritto Alberto poco fa per dirmelo)

ci vogliono gli ordini enati su Stage5... ma passano i mesi e non vengono ancora implementati