ARGOMENTO:

Dunque la prima settimana non avevo sottoscritto i dati... provvedo e sto fermo perché' i premi erano bassissimi su EUR.
Questa settimana premi più' interessanti, ma ... non avevo le abilitazioni per Future e Opzioni, quelle sui Future me le danno subito, sulle Opzioni sono ancora in attesa.

Stavo appunto chiedendomi se troverò altre trappole e grazie a questo post forse ne ho evitate un'altra.
Bene, ora provvedo anche al documento per farmi pignorare la casa

Devo aspettarmi qualche CAP? Sul conto ho 20000 e al momento vorrei fare solo EUR EVO...

Pensavo di affiancare, dopo, anche NQ classico, non EVO, che vedo che storicamente va in crisi in periodi differenti da EUR. Con 20000 dovrei riuscire a sopportare due strutture se evito di sovrapporle al venerdì.

Altre cose che mi sfuggono? Non vorrei trovarmi senza protezione per motivi burocratici.

Ocio che 20000 su due strutture sei molto tirato, la doppia marginazione non ti scatta solo al venerdì quando ti trovi la vecchia struttura in scadenza e la nuova appena montata, ti scatta anche quando parte il future a copertura. Quindi devi essere svelto a ricoprire la leg otm prima che il future scatti. A livello di protocollo non dovrebbe fare molta differenza (il condizionale è d'obbligo e lascio la parola ai più esperti), tipo ricoprirsi un paio di pips prima dello strike probabilmente ci lasci giù qualcosa ma niente di drammatico. Però devi settare molto molto bene gli alert e, soprattutto, devi essere sempre pronto a intervenire: se ti parte l'alert alle 3 di notte son dolori...

Grazie 1000, consiglio utilissimo. All'inizio comunque volevo partire solo con EUR, per prenderci un po la mano.
Mi conviene capitalizzare un po di più, a questo punto se voglio ampliare... ho il sonno pesante :)

Facciamo un po di chiarezza sulla marginazione: quando hai montato una struttura strangle e ti entra il future in difesa, la marginazione si scosta di poco o niente (non raddoppia per intenderci).
Il problema che evidenziate, fa riferimento solo per il venerdì, dove vi trovate in posizione con 2 strutture strangle.

Buongiorno Flavio, a me settimana scorsa con le due leg aperte e il future in copertura marginava 10000 e rotti.

EUR, ES e NQ hanno margini di questo ordine, ahimè.
Perché non provi ZB? E' sempre in luna buona, se ci prendi mano riesci anche ad addomesticarlo un po', e come margine si accontenta di 5000 USD circa...
Oppure AUD, qui come margine siamo a meno di 2000 USD.

...facciamo chiarezza...

Se entra in difesa il future sull'opzione vendita, dovresti ricomprare l'opzione sul lato opposto (così le marginazione di una sola opzione vendita a nudo, con il future in difesa, si compensano e resta analoga a quella che avresti sul solo future)... chiaro che se mantieni entrambe le opzioni, la marginazione aumenta (e diventa quella dello strange + quella del future)

IB negli ultimi mesi sta dando di matto con le marginazioni... e per questa ragione ho avviato una ricerca di un broker alternativo che consenta di negoziare le opzioni su futures con queste caratteristiche:
1) marginazione favorevole (basterebbe "normale")
2) commissioni non troppo distanti da quelle di IB (ma sappiamo bene che questa è la voce che impatta meno per questo tipo di operatività)
3) piattaforma semplice, affidabile, su cui piazzare ordini e poco di più (non serve altro)
4) solidità del broker

ne sto provando due (ve l'avevo già scritto tempo fa se non ricordo male) e credo di avere individuato una soluzione... appena finisco gli ultimi test, vi dò tutti i dettagli, così chi vuole spostarsi da IB, può farlo...

Sono finalmente riuscito a convincere IB a farmi fare il primo strangle su EUR EVO. Un pò di emozione, un po di sofferenza ma è andato a segno in extremis...
In effetti, riprendendo il discorso di Luca, la marginazione non è trascurabile. Con 20000 per fare lo strangle della settimana attuale ho dovuto ricomprare la put regalando al mercato ben 1 pip
Quindi trovo molto interessanti le prove che stai facendo su altri broker, ti seguo con interesse e mi complimento ancora per la qualità del corso sia per accuratezza sia per i contenuti.
Ho però due dubbi il primo da assoluto principiante.
1) Il future scattato in protezione chiude in guadagno compensando il loss della call. Non tocco nulla perche IB fa il net in automatico. Ma dopo 'ario di settlement lo stop loss sul future va lasciato, tolto o è indifferente?
2) Non mi tornano in nessun modo i calcoli fatti con foglio Excel EURO Standard ed EVO con quelli passati nei segnali operativi. O meglio gli strike si ma gli stop no.
Certo può dipendere dal valore utilizzato come close delle 20.00, ma ho fatto diverse prove ipotizzando valori diversi e non riesco.
A tal proposito chiederei un'enorme cortesia: ovvero avere i due fogli excel (Standard+Evo) compilato con i dati di settimana scorsa o di questa per capire dove sta l' inghippo. Naturalmente via mail in modo che possiate effettivamente controllare che ho seguito il corso. Naturalmente non pretendo nulla ma sarebbe una cortesia molto apprezzata.

Riguardo alla prima domanda, sia il future che l'opzione dovrebbero essere cancellati da IB dalla piattaforma a partire dalle 14 circa di sabato.
Controlla anche nella pagina delle posizioni della piattaforma, e sull'Account Management sulla pagina Positions.

Con EUR, standard od EVO che sia, occhio che questa settimana cadrà la decisione della BCE sui tassi e parlerà Super Mario.
Intanto, nonna Janet ha la mano sulla cordicella del cannone per settimana prossima: sparerà o no?
Quindi, se opererai con EUR, sii consapevole dei rischi di movimenti ampi e bruschi.
Ciao.

Grazie Marco, sempre molto disponibile.
In realtà la prima domanda era sullo stop loss del future entrato in protezione e in gain. Mi spiego se dopo il settlement il future fa un brusco movimento e becca lo stop, non fa casino? Quindi forse meglio che lo cancelli?
Per il secondo punto anche questa settimana calcolati livelli eur standard: ok strikes ma stop loss leggermente diversi tra Excel e segnali.
Sto cercando di capire il motivo. In teoria una volta "azzeccati" gli strike, gli stop loss dipendono solo dalla close considerata, quindi non dovrebbe essere così complicato.