ARGOMENTO:

Ciao a tutti,

vorrei iniziare a tradare dei future tramite CFD; i futures di mio interesse sarebbero i classici metalli, materie prime, coloniali, energetici e agricoli.
Al momento ho individuato i mecati principali (correggetemi se sbaglio ):

CBOT/CME (agricoli)
COMEX (metalli)
NYMEX e ICE-EU (energetici)
ICE-US (coloniali)

iniziamo dai dati su tradestation, è questo il pacchetto che fa per me? Mancano i coloniali?

Globex Value Bundle (20$/mese)
This money saving bundle gives you access to the following real-time Level I bid, ask, and trade data:
- Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex Data
- Chicago Board of Trade (CBOT) Globex Data
- New Your Mercantile Exchange (NYMEX) Globex Data
- Commodity Exchange (COMEX) Globex Data

Per quanto riguarda i cfd ed il relativo broker, Interactive Broker dispone di questi strumenti? Sul forum ho visto si parlava di Saxo Bank... Usare i cfd è abbastanza affidabile, sono necessarie delle accortezze? Seguono i rollover del future che replicano?

Infine, cosa si intende precisamente per "Delayed Data"? Vedo che tradestation a volte fornisce questa opzione a basso costo, può andare bene un pacchetto dati di questo tipo per effettuare backtest e trading su candele daily/weekly?

Grazie mille!
Luigi

iniziamo dai dati su tradestation, è questo il pacchetto che fa per me? Mancano i coloniali? Sì, per i coloniali devi attivare il pacchetto per il mercato ICE ma costa più di 100$ al mese.

Per quanto riguarda i cfd ed il relativo broker, Interactive Broker dispone di questi strumenti? No IB ha solo i metalli

Sul forum ho visto si parlava di Saxo Bank... Usare i cfd è abbastanza affidabile, sono necessarie delle accortezze? Io ho il conto con Saxo e mi trovo bene. Usare i CFD con broker seri come Saxo e come fare trading sui futures, l'unico svantaggio è avere un spread bid/ask più largo, ma è gestibile. Sì, seguono i rollover dei future.

Infine, cosa si intende precisamente per "Delayed Data"? Che la candela corrente se parliamo di daily si crea solo quando chiude il mercato.

Vedo che tradestation a volte fornisce questa opzione a basso costo, può andare bene un pacchetto dati di questo tipo per effettuare backtest e trading su candele daily/weekly? Non lo so

ciao.

In alternativa ai CFD, tutti i sottostanti che hai nominato si possono seguire anche con degli ETF o ETN specializzati.
Questi strumenti possono andar bene per seguire stagionalità di almeno un mese; per trading system che operano su pochi giorni probabilmente alcuni di loro non sono abbastanza liquidi, e di fatto prezzano solo nelle RTH.
TS ti dovrebbe offrire gli ETF in tempo reale con pochissima spesa (2 USD al mese o giù di lì).
Invece IB te li propone in tempo ritardato se non paghi un extra fee...

Ma per il tempo reale, prova anche i grafici di Investing.com, che sono gratuiti.

servizi@andreaferrino.it ha scritto: ha scritto:

Infine, cosa si intende precisamente per "Delayed Data"? Che la candela corrente se parliamo di daily si crea solo quando chiude il mercato.

Vedo che tradestation a volte fornisce questa opzione a basso costo, può andare bene un pacchetto dati di questo tipo per effettuare backtest e trading su candele daily/weekly? Non lo so

ciao.

Non è esattamente così. La candela si forma durante la giornata, solo che è "in ritardo" rispetto alle quotazioni reali (se non erro, su IB il ritardo è di 10 min, su TS di 15 min....). E' un pò come vedere una partita in differita di un quarto 'a, per intenderci. I dati, comunque, vanno benissimo per farci backtest. TS però ti impedisce di farci trading, IB invece lo consente (al momento dell'inserimento ordine ti avvisa che non hai dati real time e ti sconsiglia di operare...ma ti lascia l'opzione "ignora e trasmetti ordine")

Grazie per le risposte!

Per quanto riguarda IB, ho controllato e i CFD sui futures non sembrano affatto presenti, sono invece trdabili i vari etf su oro, argento, platino, acciaio e natural gas. Devo dire che con i sistemi break out, anche su questi etf, si possono avere discrete equity semplificandosi parecchio la vita ;)...
Ora però che mi parlate dei dati ritardati su IB, ho un dubbio: pensate che un sistema daily/weekly che va in break out su questi etf, potrebbe soffire di tale ritardo? Quanto costa e come si attivano i dati in tempo reale?

Utilizzo ETF
Segnalo una caratteristica forse poco conosciuta degli ETF non armonizzati, cioè tutti quelli non emessi con regolamentazione europea.
Ne fanno parte tutti quelli non quotati sulla borsa Italiana o in una borsa europea.

Gli ETF quotati solo in USA (ad esempio il conosciutissimo SPY), se producono dividendi, plusvalenze o minusvalenze, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi (non il 730, l'Unico) e subiscono la tassazione con la propria aliquota marginale.
Anche se questi ETF si comperano tramite banche italiane, subiscono la medesima sorte: la tassazione del 26% applicata dalla banca è solo di acconto, l'operazione si deve indicare nel modello unico e pagare la differenza tra il 26% e la propria aliquota marginale.

Forse è meglio verificare le operazioni 2016: con i tempi che corrono, non credo valga la pena rischiare di farsi beccare come evasori per pochi euro...

Giorgio

Enif14 ha scritto: ha scritto:

Ora però che mi parlate dei dati ritardati su IB, ho un dubbio: pensate che un sistema daily/weekly che va in break out su questi etf, potrebbe soffire di tale ritardo? Quanto costa e come si attivano i dati in tempo reale?

No, non "soffre".
I sistemi breakout daily/weekly hanno tipicamente ordini che si generano a fine giornata per il giorno dopo. Quindi puoi tranquillamente inserirli a mercati chiusi e verranno eseguiti nel momento in cui il mercato in real time raggiungerà quei livelli, indipendentemente dal fatto che i dati che hai siano in ritardo o meno.
Anche se guardi una partita in differita di 15 minuti, non è che in realtà il goal avviene con 15 minuti di ritardo...

In effetti ho un dubbio... In un sistema breakout con ordini stop che scattano solo al raggiungimento di un preciso livello, se il livello viene raggiunto all'interno di una certa candela, 'dine va a mercato subito o attende l'apertura della candela successiva?

Ciao se hai un ordine stop a rottura d un max, ad esempio delle ultime 5 barre, 'dine t entra nel momento in cui il prezzo tocca quel livello! NON All 'apertura della barra dopo, come se fosse " next bar at open" o " next bar at market"

Si grazie, come immaginavo... di conseguenza quei 10 minuti di ritardo un po' si fanno sentire, perchè utilizzando un ordine stop, questo entrerà non instantaneamente ma dopo 5/10 min dal raggiungimento del prezzo di riferimento... in ogni caso, se anche se la condizione di uscita è in differita, è come se fosse tutto traslato e quindi in termini relativi non cambia nulla?