la giornata dedicata all'operatività su FX nasce per spiegare come poter approcciare efficacemente il mercato valutario, partendo dalla diversa natura di cambi e cross, dal comportamento sulle diverse fasce orarie, dalle dinamiche di risk ON/OFF, ecc... (il programma completo è in questa pagina:
www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/7-fx-trading-correlazioni).
A riprova che questi ragionamenti sono efficaci, li ho tradotti in 6 (una volta erano 4, ma la famiglia si è allargata
) trading system (con codice aperto) che esaminiamo nel corso di questa giornata. Alcuni sono molto semplici, altri più sofisticati; alcuni operano intraday, altri restano in posizione più giornate (e consentono di gestire la posizione su grafici giornalieri).
...uno di quelli più semplici, e che resta in posizione qualche giorno (quindi si può gestire con ordini a fine giornata) è quello che
opera breakout su alcuni cambi: vi riporto l'equity aggiornata di un portafoglio fatto dallo stesso sistema che gira su GBP/USD, AUD/USD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD (in "rappresentanza" del Dollaro) e con l'aggiunta di AUDNZD (di cui parliamo in più occasioni nel corso) - qui con un percent volatility che modula il nozionale utilizzato per ogni operazione per contenere sempre lo stop loss a 300 usd
...sapere cosa è successo in un backtest può essere interessante, ma lo è di più sapere cosa è successo
da Aprile 2014, ovvero
dall'edizione del corso FX Trading dove questo sistema è stato presentato per la prima volta:
Questo è
uno dei 6 Trading System presentati nel corso di questa giornata: vi aspetto il 14 Novembre (in sala o collegati a distanza:
www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/7-fx-trading-correlazioni)