Un buon post inizia dal titolo, che deve essere chiaro e immediato... e non aprite nuovi Topics se ne esiste già uno recente sullo stesso argomento... anche in questo Forum le regole sono poche (ma buone).
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ARGOMENTO:

operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22505

  • paolo.pan
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salve... appena iscritto
sto seguendo da dietro le quinte le ottime e interessanti performance dei segnali operativi in short strangle mensili, coperti dal sottostante sui 16 futures americani.
Ecco il link:
www.qtlab.ch/index.php/forum-4/6-performance-segnali-operativi-qtlab/17037-giugno-2015-aggiornamento-performance-segnali-operativi
gentilmente mi servirebbe il nominativo esatto dei 16 codici riportati nelle tabelle da voi maestralmente esposte: EC - AD - BP - ES - ecc...
Volevo studiare ed analizzare nel dettaglio l'entità di eventuali GAP di prezzo daily (leggendo lo storico di più anni passati) dei 16 citati mercati al fine di rendermi conto se questa operatività è adatta alla mia propensione al rischio.
Avrei in serbo altre domande mirate, che al momento mi riservo di rivolgere, per non mettere troppa carne al fuoco
buon trading

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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22506

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Ciao, benvenuto,
se guardi in basso a destra della pagina del sito, trovi quello che cerchi.
:lol:

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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22507

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il nome esteso dei 16 futures su cui operiamo lo trovi anche in questa pagina: www.qtlab.ch/index.php/segnali-operativi/short-strangle-opz-fut che presenta il servizio Segnali sugli Strangle con difesa meccanica
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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22517

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bene thank
se volete alcune domande mirate
1) in questi 30 mesi di operatività reale sulle opzioni con scadenza mensile, su tutti i 16 mercati, quante volte sono entrate le operazioni in copertura direttamente con il sottostante (presumo con ordini "in stop") di segno buy o di segno sell?
2) e sempre in questi 30 mesi live, "scomponendo" l'intera strategia, quindi separando i trades sulle opzioni OTM vendute dalle entrate in copertura con il sottostante (come un semplice trading system di tipo volatility breakout), quale sarebbe stato finale l'esito gain/loss, opzioni vendute escluse?

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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22519

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2) e sempre in questi 30 mesi live, "scomponendo" l'intera strategia, quindi separando i trades sulle opzioni OTM vendute dalle entrate in copertura con il sottostante (come un semplice trading system di tipo volatility breakout), quale sarebbe stato finale l'esito gain/loss, opzioni vendute escluse?



il fatto è che la strategia di copertura manca totalmente di gestione della posizione....per essere tradata separatamente bisognerebbe aggiungere un money management adeguato (take profit o trailing stop....muovere lo stop-loss a pareggio e quant'altro)

quindi dire come ha performato singolarmente credo sia fuorviante

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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22527

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ciò che scrive Fabio è corretto: la strategia di difesa meccanica con il future ha come finalità quella di difendere le opzioni vendute e non di restituire un'equity regolare... quindi resta dentro con il Future in difesa finché resti dentro anche all'opzione venduta.

...aggiungendo una gestione della posizione a questi sistemi breakout sul future, escono fuori dei sistemi niente male, come ad esempio questo sul valutario www.qtlab.ch/index.php/articoli/229-volatility-breakout-un-aggiornamento o anche quello su Oro che mettiamo a disposizione nel corso Trading Automatico: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/2-trading-automatico
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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22535

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ciò che scrive Fabio è corretto: la strategia di difesa meccanica con il future ha come finalità quella di difendere le opzioni vendute e non di restituire un'equity regolare... quindi resta dentro con il Future in difesa finché resti dentro anche all'opzione venduta.

la ringrazio
mi perdoni, ma se non mi sbaglio mi sembra di aver letto da qualche parte (per fare 3000 $ al mese ci vogliono...) che in caso di movimento avverso oltre lo strike dell'opzione OTM venduta, questa la si compra (quindi la si chiude) subito e contemporaneamente si entra col sottostante. Quindi dal broker vengono richiesti meno margini di mantenimento.
PS: gentilmente vi chiedo se potete rispondere al punto 1 della mia domanda precedente e relativa al numero di eseguiti sul solo sottostante messo a mercato per la copertura, in questi 30 mesi di operazioni live, su tutti e 16 mercati.
grazie

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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22536

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è corretto: in caso di movimento a ribasso, l'opzione minacciata è la Put Venduta, quindi si etra short con il Future e nello stesso momento si va a ricomprare la Call Venduta (che ormai è diventata piuttosto OTM)

per risponderti alla seconda domanda dovrei andare a prendere tutti e 16 i grafici, adattare per ciascuno lo storico in modo tale da includere solo i 30 mesi a cui ai riferimento, e rilevare per ciascuno il numero di ingressi in difesa del sottostante... purtroppo non è una analisi che ho "già pronto", da presentarti, ma che richiede un po' di lavoro per essere prodotta...
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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22537

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è corretto: in caso di movimento a ribasso, l'opzione minacciata è la Put Venduta, quindi si etra short con il Future e nello stesso momento si va a ricomprare la Call Venduta (che ormai è diventata piuttosto OTM)

per risponderti alla seconda domanda dovrei andare a prendere tutti e 16 i grafici, adattare per ciascuno lo storico in modo tale da includere solo i 30 mesi a cui ai riferimento, e rilevare per ciascuno il numero di ingressi in difesa del sottostante... purtroppo non è una analisi che ho "già pronto", da presentarti, ma che richiede un po' di lavoro per essere prodotta...

scusa ma nell'esempio citato, non è più conveniente lasciare aperta la call venduta in gain e chiudere invece la put venduta (in perdita) che sta andando ITM?
Resto in attesa sull'esito della ricerca
grazie

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operatività SHORT STRANGLE mensili su 16 futures 8 Anni 8 Mesi fa #22540

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..ma non ha gran senso lasciare li un'opzione k ormai non vale più nulla (in quanto deep otm),nn ha più time decay e,mantenendola in portafoglio continua a tenere del margine bloccato x nulla!!

L'opzione k sta andando itm,invece,conserva ancora un gran valore,k col tempo può' erodersi... ;-)

Morale della favola: se qualcosa nn vale più nulla nn può scendere sotto quel valore nullo!! :-)
buon trading

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