ARGOMENTO:

Grazie Luca della risposta articolata ma abbiamo perso di nuovo il punto.

Ho qui sottomano una delle offerte Gandalf. Erano 719.8 euro per 7 mesi.

Fanno sui 18 mesi presi in esame:

102.8*18 = 1850.8 euro

Su un utile del servizio dichiarato di: 4274 euro

I costi sono il 43% dell'utile. Neppure se ingaggiassi Warren Buffet e Peter Lynch insieme con l'aggiunta di Larry Williams credo che pagherei una fee del genere.

E se si obiettasse che si puo' investire un capitale maggiore, beh questo non e' applicabile visti i drowdown di questo tipo di operativita' (rispetto al capitale iniziale e rispetto all'equity)

Non tutti i servizi nascono uguali e non tutti sono prezzati correttamente.

E comunque insisto nel dire che dall'altra parte non c'e' mai stata una adeguata presenza nei momenti difficili. Se vuoi esempi di customer care basta che guardi ad Amazon. Se non ti piace un libro lo restituisci e ti danno i soldi. E non confondiamo il trading con l'iscrizione ai segnali. Quando qualcuno segue segnali significa che non e' ancora un trader, mi sembra evidente.

La mia critica e' molto puntuale. Sto parlando di questo specifico servizio e non dell'attivita' education qtlab di cui sono contento e che e' stata fatta con un diverso livello di passione e preparazione.

La mia intenzione e' di fare una critica costruttiva, so che da parte vostra c'e molto lavoro. Questo lo do' per scontato. Ma putroppo quando ci si iscrive ai segnali si ha una mano sul cuore ed una sul portafoglio.

Marcello

Ringrazio tutti per i contributi postati nelle ultime ore, e faccio solo una breve precisazione riguardo al capitale (e all'incidenza della quota di abbonamento) e al rapporto Net Profit/MaxDrawdown di un sistema meccanico.

Capitale: sul sito segnali Gandalf viene precisato il capitale minimo necessario per seguire il servizio. Credo che nessuna persona si immagini di poter pagare le bollette e mandare i figli all'università tradendo con un conto da 6000-7000 usd, giusto? Questa indicazione di capitale minimo, quindi, va intesa come il capitale necessario, sfruttando la leva offerta dai CFD di IB. Impiegando una leva minore, ti ritroverai con una performance % più bassa ed un drawdown % che, di pari passo, sarà più basso.

Sul conto IB (tirato all'osso, dato che abbiamo cercato di usare tutto il capitale a disposizione) di cui abbiamo pubblicato gli statement, la crescita è stata del 68% ed il max drawdown del 40% circa: ipotizzando di lavorare con un capitale doppio rispetto al minimo, quindi arrotondiamo a 15.000 usd (ma mantenendo le stesse quantità negoziate) significherebbe una crescita dell'account del 34% (la metà di 68%) e un drawdown del 20%... suona meglio così? (se avessi voluto contenere il MaxDrawdown al 10%, allora avresti dovuto accontentarti di una performance finale del 17%). Saliamo ad un account da 30.000, ma raddoppiamo le quantità indicate sulle singole operazioni. La crescita resta sempre del 34%, il MaxDrawdown del 20% e il profitto finale sale a 8500 usd. Il canone dell'abbonamento di 1850 incide adesso per un 21% circa.

Giusto per fare qualche paragone, il più sfigato dei gestori di un managed account ti chiede fra il 20 ed il 30% di performance free (e questi risultati te li scordi), un paio di punti percentuali di management free e ti "pettina" con i mark up commissionali. Un Hedge Fund (che è meno trasparente su questi costi) fa decisamente peggio... Ma credo che questi confronti non servano a nulla, perchè parliamo di cose differenti (dato che nessun abbonato ai segnali sta affidando del denaro in gestione, ma segue un servizio attraverso cui dovrebbe imparare qualcosa).

Il pricing di un servizio segnali non dipende dal capitale che il singolo abbonato può dedicare al trading, perchè se uno ha 6.000 usd a disposizione, non c'è Santo che tenga... se non hai visto alcuna utilità nel seguirlo, hai fatto bene a non rinnovare l'abbonamento.

...giusto per capirci: non puoi andare in un Apple Store e chiedere di darti un Iphone 6 a 100 € perchè fai poche telefonate... costa uguale, sia che lo usi dalla mattina alla sera, sia che lo tieni acceso solo un paio di ore al giorno.

...e adesso veniamo al rapporto fra NetProfit/MaxDrawdown, pari a 68/40=1,7 su un periodo di un anno e mezzo. Se prendi un trading system e lo analizzi su 10 anni, è probabile che dalla metriche osserverai un rapporto fra NetProfit/MaxDD di circa 10... giusto? Come mai il nostro è solo di 1,7? Perchè si riferisce a 18 mesi... Quel sistema esaminato sui 10 anni, avrà vissuto un anno, a cavallo di quel MaxDrawdown, dove, su quell'annata, avrà registrato un rapporto Netprofit/MaxDD probabilmente intorno a 1 o peggio.

Francamente, seguire una singola operatività e registrare un ratio NetProfit/MaxDrawdown su orizzonti così brevi, intorno a 2, è per me soddisfacente, perchè su orizzonti più ampi (5 o 10 anni) queste metriche mi restituiranno un rapporto simile a quello osservato nel backtest. La sola soluzione che ho trovato per attenuare il peso di questo drawdown è quella di affiancare diverse operatività (e ragionare quindi in termini di portafoglio di operatività).

...poi... se avete fra le mani operatività con dei rapporti NetProfit/MaxDrawdown su singola annata di 10 (che si traduce in 100, sui 10 anni di cui parlavamo prima) allora contattatemi, così smetto di fare trading per affidarvi il mio patrimonio in gestione (...ma secondo me continuerò a fare trading ancora per un po'...)

Seguo il Gandalf da inizio maggio. A quanto pare contrariamente alla regola ho beccato il periodo migliore. Peccato, speravo che migliorasse ancora...
Solo un paio di note a margine.
Non sarebbe meglio aprire una sezione Gandalf nell'area riservata? Visto oltre tutto che ci stiamo confrontando con una certa franchezza.
Poi, mi sfugge il valore didattico dei segnali Gandalf. L'avevo anche scritto privatamente a Luca: mi sembra di essere una macchinetta. Ne sto pensando qualcuna delle mie, anzi un'idea è anche in corso di verifica sulla carta, ma mi chiedo come sfruttare didatticamente questo tipo di segnali: finora hanno insegnato solo disciplina ferrea, infatti li ho seguiti alla virgola, anche quando puntavano long con gli indici che calavano (a occhio in prima approssimazione l'approccio dei vari sistemi mi sembra tendenzialmente di tipo Reversal).
Devo dire che la presentazione del principio del sistema che ho ascoltato da Giovanni a Padova mi ha molto impressionato: la teoria mi sembra veramente innovativa. Però continuo a tracciare il grafico di ogni operazione, anche se chi ha il tempo si analizzarli a fondo e di studiare i fondamentali di ogni titolo?

vorrei chiarire un paio di punti per quel che riguarda l'apertura del post

Luca so che può sembrare come dici tu "mal comune mezzo gaudio"
ma se fosse stato questo l'obbiettivo ossia socializzare le batoste per creare "IL CLUB DEI FRUSTRADER" forse sarebbe meglio che abbandonassi l'idea di fare trading
a supporto di ciò credo ti ricordi che già in passato e credo più di una volta avevo richiesto se era possibile aprire un forum direttamente sul sito gandalf p. oppure in alternativa qui sul forum

discorso costi
mi sembra di aver capito dalle parole di Marcello che più che il costo,che come tu ben dici uno poi dovrebbe essere in grado di ammortizzare tunando bene la leva e il capitale(ma anche qui c'è stato un certo ritardo nel capirlo,io almeno per inesperienza ),
il focus si sposti anche sul servizio offerto a livello di interscambio di informazioni, idee e scambi di vedute che può offrire una discussione del genere(e come del resto è per i segnali qtlab) e che via email risulterebbe molto più pesante magari da gestire proprio per te e Giovanni che dovevate rispondere a tutti singolarmente ,quindi da questo punto di vista mi è ancora ignaro il motivo per il quale non vi sembrava così importante aprirlo

ed è a mio avviso proprio qua la unica nota che faccio al costo del servizio
che mentre sulle tue operatività c'è una possibilità di confronto tra gli abbonati e i senior trader(o FRUSTRADER a questo punto per la tua visione più pessimistica ),
sul gandalf non c'è
e questo è innegabile che sia un servizio in meno offerto indipendentemente dalla tua idea che possa servire a qualcosa o meno

discorso "è un'esperienza in più":perfettamente d'accordo e lo rimarco anche nella email in maniera implicita quando dico che al netto di tutto ero comunque soddisfatto,volevo capire solo se c'era la maniera per migliorare le cose anche in relazione ai difetti di noi novelli trader

discorso didattico:forse è un aspetto che esce fuori ora come argomentazione e che senza il post forse non sarebbe neppure uscito

discorso ricaricabile:è ovvio che prima si paga e poi si scala ed è anche ovvio che il prezzo prenderebbe come riferimento un portafoglio minimo prestabilito fin dall'inizio,dove finalmente si partirebbe da qualcosa di ponderato a dovere tra profitti costi e drawdown

poi vorrei rimarcare il fatto che se siamo qui è perché crediamo nel tuo lavoro comunque
e i post li apriamo per cercare un confronto,buttare li qualche idea e cercare di fare esperienza un po' più in fretta anche magari capendo come i più esperti riescono a gestirsi


un saluto

Buon giorno a tutti.

In questo spazio sono ospite, quindi non intendo togliere troppo spazio agli altri e mi scuso se non sono intervenuto prima a causa del Trading Camp. Di nuovo grazie a tutti coloro che hanno partecipato, davvero una bella classe!

Desidero tuttavia chiarire un paio di punti, dato che è stato chiamato in causa il servizio segnali Gandalf e anche il sottoscritto.

Sul discorso della contabilità non aggiungo altro, dato che Luca è stato esauriente e preciso come al solito. Invito a rileggere i suoi due post fiume per apprezzare tutti i passaggi (per la cronaca abbiamo nuovamente strappato sui massimi nelle ultime settimane).

Detto questo quando si vende un servizio segnali lo si fa perché lo si trada in prima persona e non c'è spazio per ricerca o sperimentazione (che continua su altri conti personali e a proprie spese). Questo per fare chiarezza verso alcune allusioni, non troppo velate, che ho avuto modo di leggere su questo forum e che francamente mi hanno basito.

Fare trading è difficile e posso comprendere certe frustrazioni (le ho avute anche di persona in alcuni momenti della mia carriera), ma è importante rimanere lucidi, fare ordine e ricominciare, se necessario. Se un abbonato non riesce ad ottenere performance in linea con gli statements pubblicati periodicamente e per un periodo sufficientemente lungo, può anche decidere di lasciare il servizio segnali che può non essere tagliato per lui in termini di confidenza o gestione del rischio. Ma consiglio di cercare le cause analizzando ogni singolo trade e rimettendosi in discussione. E stiamo parlando di un servizio che ha guadagnato denaro... La tensione sale quando ci sia abbona a servizi che ne perdono per lunghe fasi e vi assicuro che ce ne sono in giro, anche di ottimi.

Se in generale nel trading una percentuale predominante di persone perde dei soldi, replicando un servizio segnali che in media abbia la capacità di guadagnare, tale percentuale tipicamente scende considerevolmente, ma è impossibile azzerarla: si può passare dall'80% al 10% si si è bravi, ma un certo numero di persone continuerà a non perforare come nelle attese. Sul breve periodo invece (sto parlando anche di 6 mesi nel caso di segnali daily) è possibile anche perdere soldi, ma a quel punto diventa fondamentale capire se se ne stanno perdendo in linea con il portafoglio di riferimento.

Questo è l'aspetto didattico: imparare a mettere gli ordini nelle varie piattaforme in modo strutturato, a gestire un intero portafoglio sia operativamente che da un punto di vista emotivo, tenere conti simulati in parallelo a quelli ufficiali per sperimentare size e risk management differenti prima di andare in reale e potrei continuare.

Un forum su Gandalf.

Se su Gandalf non esiste un forum, mi prendo la piena responsabilità. Luca più volte ha suggerito questa come possibilità, ma io ho sempre preferito rispondere personalmente a tutti i clienti via email, per una questione di opportunità e perché reputo tuttora un valore il contatto diretto.

L'attenzione al cliente.

Vengo da un'esperienza professionale di 13 anni in cui l'attenzione al cliente è stata vagliata e declinata ben oltre quella di aziende americane citate in questi post (con molte delle quali ho avuto modo di confrontarmi nel mio ruolo passato). E credetemi sulla parola se vi dico che anche un approccio multi-canale non viene apprezzato da tutti, perché i problemi ci sono stati e sempre ci saranno e chi non ha saputo apprezzare o riconoscere lo sforzo semplicemente se n'è andato.

Nel caso di Gandalf l'attenzione al cliente si deve vedere proprio dalla cura con cui si gestiscono i portafogli, dal fatto che si risponde in tempi rapidi a tutti i clienti e anche a coloro che siano semplicemente incuriositi da un approccio ad algoritmi genetici nel trading.

Detto questo il cliente che paga ha il diritto di lamentarsi e ci mancherebbe, meglio se a proposito e se la critica diventa costruttiva e orientata al miglioramento.

Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di condividere i propri statement con noi, fornendoci ulteriore materiale su cui fare analisi. Penso che proprio in queste settimane stiano vivendo dei buoni momenti

Buon Trading

Giovanni Trombetta

PS: Spero di presentarvi i nuovi portafogli a cui stiamo lavorando in autunno.

Seguo sempre con estremo interesse quello che scrivi e i vari webinar Giovanni, e ti ringrazio per il lavoro di ricerca che fai.

Non sono un cliente dei segnali, perchè preferisco i codici e l'utomazione.. proprio per evitare tanti problemi che abbiamo elencato prima e soprattutto per la diffcoltà "emotiva" nel seguire in discrezionale qualcosa che non è farina del prioprio sacco ma frutto del lavoro di altri.

Io penso che tutte queste "diversità" di performace per chi segue il servizio potrebbero essere notevolmente ridotte se si passasse da un servizio segnali all'automazione (anche con codice chiuso) o ad esempio tramite TradingApp.
Se questo non va ad incidere più di tanto sul prezzo del servizio.. pernso sarebbe la cosa migliore ;)

So che ci sono già dei pattern su app store e sul sito gadalf ma comporre da soli tutto l'intero portafoglio segnali adesso costerebbe decisamente di più rispetto al prezzo del servizio segnali attuale.

Per fare un esempio:

L'altro giorno mi sono visto tutti e due i webinar sull'EUREX che avete fatto e poi sono andato anche sul sito a vedere le metriche dei singoli sistemi.
Ero interessato ad acquastarme 4 nello specifico.. ma poi vedendo i prezzi singoli dei sistemi ho lasciato stare per quelle che sono le mie possibilià attuali.. e soprattutto perchè penso sia molto più conveniente acquistare tutto il pacchetto tramite il corso che li spiega tutti e fornisce anche i codici aperti.

E infatti quello sarà il prossimo corso che acquisterò.

Nel commercio come nel trading.. spesso è il prezzo che fa la differenza.

Detto questo.. le mie non vogliono essere critiche, mi raccomando, apprezzo molto il lavoro che fate.
Speriamo arrivi presto anche il portafoglio sul globex..!
Saluti

Stefano

stefano84 ha scritto: ha scritto:

Non sono un cliente dei segnali, perchè preferisco i codici e l'utomazione.. proprio per evitare tanti problemi che abbiamo elencato prima e soprattutto per la diffcoltà "emotiva" nel seguire in discrezionale qualcosa che non è farina del prioprio sacco ma frutto del lavoro di altri.

sono d'accordo con te, ma con l'automazione nascono problemi relativi all'automazione stessa....io non ho mai avuto esperienze dirette, ma automatizzando il codice direttamente su tradestation/multicharts, probabilmente vi possono essere problemi di sincronizzazione/disconnessione/freezee e quant'altro, e personalmente non voglio stare in tensione controllando tutta la giornata le piattaforme sperando che non vi siano problemi: se anche capitasse 1 volta al mese, quando capita che sei a mercato con 1 contratto sul DAX non è bello.

Io ho avuto esperienza diretta soltanto con il software widetrader, bridge esterno che pensa alla sincronizzare la piattaforma dove girano i codici al proprio conto presso il proprio broker. installando il tutto su VPS esterna, il bridge pensa alla sincronizzazione, però il tutto va chiaramente supervisionato poichè anche qui capita qualche problema.
ovviamente l'utilizzo di bridge aumeta inevitabilmente lo slippage


sarebbe interessante avere l'esperienza di qualcuno che fà girare sistemi su futures (non forex dove vi sono più probemi da quello che ho capito) direttamente su tradestion o multicharts automatizzando gli eseguiti per capire quanti problemi ci possano essere (facendo le cose il modo professionale, quindi installando il tutto su VPS esterna con connessione garantita al 99.99%)

io sono passato ad un vps, ero scettico all'inizio ma i numerosi problemi tecnici mi hanno spinto verso questa soluzione. Per il momento sono molto soddisfatto nessuna disconnessione e le loro stats indicano una connettività al 99.9%, quindi quest'anno vado in vacanza e lascio tutto acceso. Poi la latenza e' bassissima, 3 ms e banda a 1000 gb/s.
il tutto a 180 dollari al mese. Mi sono rivolto a speedytradingservers davvero molto bravi e veloci.

gperri76 ha scritto: ha scritto:

io sono passato ad un vps, ero scettico all'inizio ma i numerosi problemi tecnici mi hanno spinto verso questa soluzione. Per il momento sono molto soddisfatto nessuna disconnessione e le loro stats indicano una connettività al 99.9%, quindi quest'anno vado in vacanza e lascio tutto acceso. Poi la latenza e' bassissima, 3 ms e banda a 1000 gb/s.
il tutto a 180 dollari al mese. Mi sono rivolto a speedytradingservers davvero molto bravi e veloci.

hai sistemi automatizzati su futures che girano su tradestation?